技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 60.417 |
| MACD | 0.219 |
| DIF | 0.219 |
| EMA_12 | 14.941 |
| EMA_26 | 14.721 |
| MACD Signal | 0.194 |
| MACD Histogram | 0.025 |
| 布林帶上軌 | 15.504 |
| 布林帶中軌 | 14.867 |
| 布林帶下軌 | 14.231 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.867
- 14.488
- 14.231
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.850
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.540 |
| 年化波動率 | 40.325 |
| 5日波動率 | 2.232 |
| 10日波動率 | 2.328 |
| 20日波動率 | 2.386 |
| 60日波動率 | 2.449 |
| 上行波動率 | 1.913 |
| 下行波動率 | 1.582 |
| 收益率峰度 | 2.204 |
| 收益率偏度 | 0.358 |
| 最大單日漲幅 | 14.433 |
| 最大單日跌幅 | -10.204 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.209 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.503 |
| ATR百分比 | 3.237 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.967% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.058% |
| 上漲天數比例 | 36.312% |
| 下跌天數比例 | 55.805% |
| 平盤天數比例 | 7.883% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.272% | 2.651% | 82.506% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.787% | 1.365% | -29.760% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.488% | -2.190% | 51.964% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.452% | -1.272% | -29.269% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.317% |
| 平均漲跌幅 | 2.244% |
| 上漲比例 | 71.795% |
| 平均成交量(張) | 227171 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.042 |
| 價量變化相關性 | 0.155 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 131 | 81 | 61.832% |
| 3 | 下跌 | 878 | 346 | 39.408% |
| 5 | 上漲 | 14 | 11 | 78.571% |
| 5 | 下跌 | 321 | 132 | 41.121% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 10 | 50.000% |
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