技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.181 |
| MACD | 1.295 |
| DIF | 1.295 |
| EMA_12 | 67.278 |
| EMA_26 | 65.983 |
| MACD Signal | 2.248 |
| MACD Histogram | -0.953 |
| 布林帶上軌 | 75.200 |
| 布林帶中軌 | 67.685 |
| 布林帶下軌 | 60.170 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 64.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 62.125
- 60.500
- 60.170
潛在阻力位 (由低到高)
- 75.200
- 82.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.336 |
| 年化波動率 | 52.965 |
| 5日波動率 | 2.674 |
| 10日波動率 | 2.849 |
| 20日波動率 | 2.991 |
| 60日波動率 | 3.121 |
| 上行波動率 | 2.843 |
| 下行波動率 | 2.048 |
| 收益率峰度 | 2.317 |
| 收益率偏度 | 0.606 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.388 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.087 |
| ATR百分比 | 4.095 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.134% |
| 月初效應-上漲比例 | 52.439% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.178% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.364% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.032% |
| 上漲天數比例 | 44.320% |
| 下跌天數比例 | 50.838% |
| 平盤天數比例 | 4.842% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.395% | 3.476% | 147.737% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.298% | 1.643% | -36.310% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.857% | -2.307% | 82.602% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.451% | -1.723% | -36.771% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.732% |
| 平均漲跌幅 | 3.302% |
| 上漲比例 | 73.016% |
| 平均成交量(張) | 5371 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.561 |
| 價量變化相關性 | 0.132 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 53 | 29 | 54.717% |
| 3 | 下跌 | 90 | 44 | 48.889% |
| 5 | 上漲 | 14 | 5 | 35.714% |
| 5 | 下跌 | 20 | 13 | 65.000% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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