技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 32.609 |
MACD | -0.052 |
DIF | -0.052 |
EMA_12 | 22.262 |
EMA_26 | 22.314 |
MACD Signal | 0.023 |
MACD Histogram | -0.075 |
布林帶上軌 | 23.104 |
布林帶中軌 | 22.490 |
布林帶下軌 | 21.876 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 22.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.876
- 21.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.104
- 23.250
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 3.013 |
年化波動率 | 47.825 |
5日波動率 | 2.418 |
10日波動率 | 2.593 |
20日波動率 | 2.710 |
60日波動率 | 2.836 |
上行波動率 | 2.669 |
下行波動率 | 1.888 |
收益率峰度 | 8.407 |
收益率偏度 | 1.050 |
最大單日漲幅 | 37.190 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.414 |
平均真實範圍(ATR) | 0.547 |
ATR百分比 | 3.763 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
月初效應-上漲比例 | 41.652% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
月底效應-上漲比例 | 42.432% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.033% |
上漲天數比例 | 40.626% |
下跌天數比例 | 49.285% |
平盤天數比例 | 9.064% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.199% | 2.889% | 243.256% |
價格上漲_成交量下降 | 19.558% | 1.709% | -43.939% |
價格下跌_成交量上升 | 23.604% | -1.900% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 33.639% | -1.605% | -44.983% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.627% |
平均漲跌幅 | 2.262% |
上漲比例 | 65.197% |
平均成交量(張) | 1235 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
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價格與成交量相關性 | 0.480 |
價量變化相關性 | 0.235 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 285 | 161 | 56.491% |
3 | 下跌 | 827 | 312 | 37.727% |
5 | 上漲 | 56 | 27 | 48.214% |
5 | 下跌 | 320 | 117 | 36.562% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 19 | 11 | 57.895% |
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