聯德的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3707.00
平均收盤價12.90
收盤價標準差9.36
最高價67.90
最低價3.82
平均成交量(張)323.06
成交量標準差(張)1071.26
平均成交金額8979626.66
平均成交筆數197.37
平均漲跌幅-0.10
上漲天數比例40.63
最大單日漲幅16.17
最大單日跌幅-12.74
年化波動率47.83
最大回撤-88.54

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一12.979.53327.47201.39-0.1840.44
週二12.939.37342.15217.81-0.3038.00
週三12.879.35314.17191.380.1044.58
週四12.879.31300.36180.00-0.1438.81
週五12.959.33336.38199.600.0441.05
週六8.653.3874.9830.27-0.0253.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0322.5068.9722.5122.380.130.050.000.09
2025-03-0422.6570.9722.5322.400.130.060.000.07
2025-03-0522.8065.3822.5822.430.140.080.000.06
2025-03-0622.7057.6922.5922.450.140.090.000.05
2025-03-0722.2041.6722.5322.430.100.090.000.01
2025-03-1022.4047.5022.5122.430.080.09-1.00-0.01
2025-03-1121.9038.0022.4222.390.030.080.00-0.05
2025-03-1221.9538.0022.3522.36-0.010.060.00-0.07
2025-03-1322.0534.0422.3022.34-0.030.040.00-0.08
2025-03-1422.0532.6122.2622.31-0.050.020.00-0.07

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2122.85-1賣出
2025-02-2422.85-1賣出
2025-02-2522.70-1賣出
2025-02-2622.80-1賣出
2025-02-2722.55-1賣出
2025-03-0322.500中性
2025-03-0422.65-1賣出
2025-03-0522.800中性
2025-03-0622.700中性
2025-03-0722.201買入
2025-03-1022.400中性
2025-03-1121.900中性
2025-03-1221.951買入
2025-03-1322.050中性
2025-03-1422.050中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2122.85持平賣出持平持平持平
2025-02-2422.85持平賣出持平持平持平
2025-02-2522.70持平賣出持平持平持平
2025-02-2622.80持平賣出持平持平持平
2025-02-2722.55持平賣出持平持平持平
2025-03-0322.50持平持平持平持平持平
2025-03-0422.65持平賣出持平持平持平
2025-03-0522.80持平持平持平持平持平
2025-03-0622.70持平持平持平持平持平
2025-03-0722.20持平持平持平持平買入
2025-03-1022.40持平持平賣出持平買入
2025-03-1121.90賣出持平持平買入持平
2025-03-1221.95持平持平持平買入持平
2025-03-1322.05持平持平持平持平持平
2025-03-1422.05持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險29.96
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2507.50
索提諾比率0.27
波動率比率(上行/下行)1.41
95%VaR-4.44
99%VaR-7.41

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.01
年化波動率47.83
5日波動率2.42
10日波動率2.59
20日波動率2.71
60日波動率2.84
上行波動率2.67
下行波動率1.89
收益率峰度8.41
收益率偏度1.05
最大單日漲幅37.19
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.41
平均真實範圍(ATR)0.55
ATR百分比3.76

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.090507510.6051537.5-0.00718141
23.622359.762411562.50.353978
3-1.8787211.95811643.75-0.171047
45.5286526.103615400.205412
5-3.4683613.00881440-0.279429
61.1181410.17915400.0934741
7-0.97829110.05261526.6667-0.113897
80.52503518.759915400.0191029
92.4430811.12141453.33330.204687
10-4.9483813.98111540-0.365854
11-2.4935112.39791546.6667-0.214567
127.027116.009315600.428529

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
127.027116.009315600.428529
45.5286526.103615400.205412
23.622359.762411562.50.353978

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-4.9483813.98111540-0.365854
5-3.4683613.00881440-0.279429
11-2.4935112.39791546.6667-0.214567

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12117.027160
435.5286540
213.6223562.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-4.9483860
54-3.4683660
1110-2.4935153.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性44.54

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.48
趨勢持續性45.21

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.00
趨勢持續性47.13

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.96
趨勢持續性44.05

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.13
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.50
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.02
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.79

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.25
成交量動量inf
動量持續性43.78

10日動量


指標數值
價格動量0.51
成交量動量inf
動量持續性44.38

20日動量


指標數值
價格動量1.04
成交量動量inf
動量持續性46.24

60日動量


指標數值
價格動量3.05
成交量動量inf
動量持續性43.27

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率14.10
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.02

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量75.46
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率44.94
長期上漲機率42.77

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.48040.02130.1959
Volume_Shares0.48041.00000.18560.4054
RSI_140.02130.18561.00000.4758
MACD0.19590.40540.47581.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.491%
下跌37.727%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12953.73%
2245-0.82%
33361.19%
429116.49%
531842.45%
63078.79%
732619.02%
833023.64%
9305-2.30%
1030845.45%
1132333.13%
12323-4.95%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 45.45%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -4.95%)

  • 平均準確率:15.49%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1295-1.69%
22450.41%
3336-0.30%
4291-0.69%
5318-0.63%
63070.98%
7326-0.31%
83300.00%
9305-0.33%
10308-0.65%
113230.93%
123230.93%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 0.98%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.69%)

  • 平均準確率:-0.11%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1295-3.73%
2245-11.02%
3336-2.98%
42918.25%
531816.04%
6307-0.33%
73260.61%
83307.58%
9305-5.90%
1030815.26%
113237.12%
12323-2.79%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 16.04%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -11.02%)

  • 平均準確率:2.34%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1295-1.69%
22450.00%
33360.30%
4291-0.69%
53180.63%
63070.33%
7326-0.61%
83300.61%
9305-0.33%
10308-0.32%
113230.31%
123230.93%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 0.93%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.69%)

  • 平均準確率:-0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1295-1.02%
2245-3.27%
3336-2.08%
4291-4.12%
53185.03%
63071.95%
7326-1.23%
83300.91%
9305-3.61%
103082.92%
113232.48%
12323-6.81%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 5.03%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -6.81%)

  • 平均準確率:-0.74%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129511.86%
224513.06%
33366.25%
429113.75%
531821.38%
63075.86%
732620.55%
833014.55%
93057.87%
1030828.25%
1132322.29%
123232.79%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 28.25%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: 2.79%)

  • 平均準確率:14.04%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 22.050


潛在支撐位 (由高到低)



  • 21.876

  • 21.050


潛在阻力位 (由低到高)



  • 23.104

  • 23.250


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.029
上漲比例41.652

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例42.432

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03391450.079909739.4977
2-0.03240310.055097841.1572
3-0.02549530.02452540.4787
4-0.03967060.0046387341.2998

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.016294542.5091
2-0.046115739.5592
3-0.049643739.1553
4-0.026583940.3509
5-0.0082130643.686

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.033
上漲天數比例40.626
下跌天數比例49.285
平盤天數比例9.064

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.199
平均漲幅2.889
平均成交量變化(張)243.256

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.558
平均漲幅1.709
平均成交量變化(張)-43.939

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.604
平均跌幅-1.900
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.639
平均跌幅-1.605
平均成交量變化(張)-44.983

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.627
平均漲跌幅2.262
上漲比例65.197
平均成交量(張)1234.940

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.480
成交量變化與價格變化相關係數0.235

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.46%75.0850.55%5.11%66.67%
最近一周-2.86%60.27111.41%21.94%57.14%
最近半個月-3.50%51.74-11.59%15.87%40.00%
最近一個月5.25%79.0842.05%19.41%40.00%
最近兩個月-10.37%103.1713.83%33.31%33.33%
最近三個月-17.26%203.82-90.54%38.23%28.89%
最近半年-19.08%225.59-57.51%42.14%31.11%
最近一年-59.01%1000.26-99.20%49.21%32.05%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天34.9/38.0/32.6/-5.4-86.5%/36.0%/-71.7%-0.07/-0.07/-0.07/-0.00
最近一周41.4/57.7/32.6/-25.1-59.9%/-102.3%/-71.7%-0.03/0.05/-0.07/-0.13
最近半個月62.4/81.4/32.6/-48.7-4.4%/-140.9%/-71.7%0.06/0.22/-0.07/-0.30
最近一個月58.7/28.2/32.6/4.47.7%/-23.6%/-71.7%0.10/-0.11/-0.07/0.03
最近兩個月47.7/47.7/32.6/-15.1-22.7%/-55.3%/-71.7%-0.00/-0.04/-0.07/-0.03
最近三個月49.1/66.5/32.6/-33.9-11.8%/-212.2%/-71.7%0.00/0.26/-0.07/-0.34
最近半年46.9/58.9/32.6/-26.3-16.3%/-71.1%/-71.7%-0.01/-0.03/-0.07/-0.04
最近一年44.8/75.9/32.6/-43.3-18.1%/-211.8%/-71.7%-0.01/1.06/-0.07/-1.14

成交量分析


指標數值
近期平均成交量79.08張
成交量趨勢42.05%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點21.88
第2個買點21.05

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位20.63 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標23.10 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.86% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.32% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:70.52% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.68個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:52.79%

  • 中期(20日)波動率:56.47%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:12.90

  • 價格波動範圍:3.82 ~ 67.90

  • 價格變異係數:72.57%


風險指標



  • 最大回撤:-88.54%

  • 回撤恢復天數:-2158天

  • 風險調整後收益:0.17


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-10.37%

  • 近期波動率:33.31%

  • 近期最大回撤:-19.44%

  • 近期上漲天數比例:50.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2131.61%

  • 波動率相對表現:-14.72%

  • 回撤相對表現:+69.10%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:58.62%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:42.77%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:41:20



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置