技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 60.920 |
| MACD | 0.639 |
| DIF | 0.639 |
| EMA_12 | 71.425 |
| EMA_26 | 70.785 |
| MACD Signal | 0.548 |
| MACD Histogram | 0.092 |
| 布林帶上軌 | 72.844 |
| 布林帶中軌 | 71.215 |
| 布林帶下軌 | 69.586 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 73.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 71.215
- 69.586
- 69.303
潛在阻力位 (由低到高)
- 74.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.814 |
| 年化波動率 | 28.790 |
| 5日波動率 | 1.366 |
| 10日波動率 | 1.466 |
| 20日波動率 | 1.546 |
| 60日波動率 | 1.646 |
| 上行波動率 | 1.421 |
| 下行波動率 | 1.544 |
| 收益率峰度 | 15.990 |
| 收益率偏度 | -0.761 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -20.596 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.920 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.940 |
| ATR百分比 | 2.129 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.075% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.060% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.103% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.076% |
| 上漲天數比例 | 38.872% |
| 下跌天數比例 | 52.698% |
| 平盤天數比例 | 8.430% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.490% | 1.565% | 129.986% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.604% | 0.853% | -32.457% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.409% | -1.150% | 60.872% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.497% | -0.841% | -32.968% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.074% |
| 平均漲跌幅 | 0.891% |
| 上漲比例 | 72.189% |
| 平均成交量(張) | 4231 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.457 |
| 價量變化相關性 | 0.186 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 202 | 132 | 65.347% |
| 3 | 下跌 | 833 | 345 | 41.417% |
| 5 | 上漲 | 22 | 17 | 77.273% |
| 5 | 下跌 | 259 | 126 | 48.649% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 4 | 28.571% |
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