日電貿的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價40.85
收盤價標準差15.97
最高價105.00
最低價17.35
平均成交量(張)1353.78
成交量標準差(張)3437.71
平均成交金額80722691.69
平均成交筆數882.76
平均漲跌幅-0.14
上漲天數比例38.87
最大單日漲幅9.39
最大單日跌幅-8.75
年化波動率28.79
最大回撤-67.79

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一40.9116.011301.82837.99-0.1738.49
週二40.9215.991353.60881.31-0.1538.91
週三40.8815.991329.20869.87-0.0442.48
週四40.8615.911365.72904.81-0.2134.99
週五40.9015.991438.64933.09-0.1539.18
週六29.1610.06397.68234.530.7353.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0370.0036.2670.9070.210.690.910.00-0.22
2025-03-0470.4030.9570.8270.220.600.850.00-0.25
2025-03-0570.3034.2170.7470.230.510.780.00-0.27
2025-03-0670.3026.4770.6770.230.440.710.00-0.27
2025-03-0770.8040.3570.6970.280.420.650.00-0.24
2025-03-1071.3045.9070.7970.350.440.610.00-0.17
2025-03-1170.4041.7970.7370.350.370.560.00-0.19
2025-03-1271.8055.2670.8970.460.430.540.00-0.11
2025-03-1371.9053.4271.0570.570.480.520.00-0.05
2025-03-1473.5060.9271.4270.790.640.551.000.09

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2171.60-1賣出
2025-02-2471.70-1賣出
2025-02-2570.50-1賣出
2025-02-2671.200中性
2025-02-2771.000中性
2025-03-0370.001買入
2025-03-0470.40-1賣出
2025-03-0570.300中性
2025-03-0670.301買入
2025-03-0770.800中性
2025-03-1071.300中性
2025-03-1170.400中性
2025-03-1271.80-1賣出
2025-03-1371.901買入
2025-03-1473.50-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2171.60持平賣出持平持平持平
2025-02-2471.70持平賣出持平持平持平
2025-02-2570.50持平持平賣出持平持平
2025-02-2671.20持平持平持平持平持平
2025-02-2771.00持平持平持平持平持平
2025-03-0370.00持平持平持平持平買入
2025-03-0470.40賣出持平持平持平持平
2025-03-0570.30持平持平持平持平持平
2025-03-0670.30持平買入持平持平持平
2025-03-0770.80持平持平持平持平持平
2025-03-1071.30持平持平持平持平持平
2025-03-1170.40持平持平持平持平持平
2025-03-1271.80持平持平持平持平賣出
2025-03-1371.90買入持平持平持平持平
2025-03-1473.50持平持平買入賣出賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.51
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1295.44
索提諾比率0.28
波動率比率(上行/下行)0.92
95%VaR-2.22
99%VaR-5.55

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.81
年化波動率28.79
5日波動率1.37
10日波動率1.47
20日波動率1.55
60日波動率1.65
上行波動率1.42
下行波動率1.54
收益率峰度15.99
收益率偏度-0.76
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-20.60
波動率比率(上行/下行)0.92
平均真實範圍(ATR)0.94
ATR百分比2.13

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.537476.106971637.5-0.279047
25.836435.923661687.50.957138
34.8577811.60141681.250.404359
44.5477711.56251553.33330.378904
52.724169.9441515600.257186
60.3392645.754641546.66670.0299927
7-7.88667.962741520-1.01137
8-4.248878.441471526.6667-0.523077
9-1.345957.332511546.6667-0.206289
10-1.463659.575031540-0.170268
114.98289.6506615600.499047
120.5447445.062641546.66670.0746798

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.836435.923661687.50.957138
114.98289.6506615600.499047
34.8577811.60141681.250.404359

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-7.88667.962741520-1.01137
8-4.248878.441471526.6667-0.523077
1-1.537476.106971637.5-0.279047

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.8364387.5
11104.982860
324.8577881.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-7.886680
87-4.2488773.3333
112-1.5374762.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.18
趨勢持續性52.13

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.37
趨勢持續性53.23

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.77
趨勢持續性54.74

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.47
趨勢持續性55.76

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.64
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.14
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.67
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度7.39

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.18
成交量動量55.67
動量持續性52.13

10日動量


指標數值
價格動量0.37
成交量動量77.89
動量持續性53.23

20日動量


指標數值
價格動量0.77
成交量動量103.58
動量持續性54.74

60日動量


指標數值
價格動量2.47
成交量動量135.18
動量持續性55.76

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率17.68
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.67

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量3420.30
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率47.19
長期上漲機率46.11

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.45740.07260.2382
Volume_Shares0.45741.00000.14640.3886
RSI_140.07260.14641.00000.5153
MACD0.23820.38860.51531.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.347%
下跌41.417%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129814.09%
2245-68.57%
3343-47.23%
4291-44.33%
5318-5.66%
6307-16.61%
732651.23%
833047.58%
9305-8.52%
1030818.83%
11323-15.79%
12331-31.42%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 51.23%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -68.57%)

  • 平均準確率:-8.87%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22452.45%
3343-0.29%
4291-1.37%
53180.31%
6307-0.33%
7326-1.53%
83301.82%
9305-0.98%
103080.65%
113231.24%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.53%)

  • 平均準確率:0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-28.16%
3343-22.74%
4291-24.40%
5318-3.14%
6307-8.47%
732620.25%
833021.52%
9305-9.18%
103083.25%
11323-8.36%
12331-16.92%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 21.52%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -28.16%)

  • 平均準確率:-6.48%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22452.04%
3343-0.58%
4291-1.37%
53181.89%
6307-0.65%
7326-0.61%
83302.42%
9305-2.62%
103080.65%
113230.93%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.42%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -2.62%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-17.55%
3343-4.66%
4291-3.78%
5318-3.77%
6307-0.98%
73268.28%
83305.15%
9305-2.30%
103080.97%
11323-4.64%
12331-9.06%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 8.28%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -17.55%)

  • 平均準確率:-2.81%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129816.78%
2245-27.35%
3343-18.95%
4291-13.40%
5318-0.94%
6307-6.19%
732624.85%
833016.67%
93056.56%
1030813.31%
11323-4.95%
12331-2.42%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 24.85%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -27.35%)

  • 平均準確率:0.33%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 73.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 71.215

  • 69.586

  • 69.303


潛在阻力位 (由低到高)



  • 74.400


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.075
上漲比例40.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.060
上漲比例39.103

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05536120.17156140.1806
2-0.05846070.12423939.3013
3-0.139906-0.21588436.0042
4-0.04870060.075303840.1247

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.06441540.1689
2-0.10504136.7323
3-0.076282837.9704
4-0.05918641.0465
5-0.074493237.8378

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.076
上漲天數比例38.872
下跌天數比例52.698
平盤天數比例8.430

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.490
平均漲幅1.565
平均成交量變化(張)129.986

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.604
平均漲幅0.853
平均成交量變化(張)-32.457

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.409
平均跌幅-1.150
平均成交量變化(張)60.872

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.497
平均跌幅-0.841
平均成交量變化(張)-32.968

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.074
平均漲跌幅0.891
上漲比例72.189
平均成交量(張)4231.063

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.457
成交量變化與價格變化相關係數0.186

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天2.37%2977.06151.18%23.42%66.67%
最近一周4.55%1882.56633.96%20.25%57.14%
最近半個月2.65%1395.62362.88%18.27%53.33%
最近一個月10.36%2191.3364.77%25.12%53.33%
最近兩個月4.40%1970.21-15.98%23.17%46.67%
最近三個月20.49%4892.93731.73%38.05%46.67%
最近半年6.99%2783.31235.37%32.91%42.22%
最近一年28.05%1841.78-17.94%26.31%41.10%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天56.5/55.3/60.9/5.771.2%/108.9%/140.3%-0.02/-0.11/0.09/0.20
最近一周46.3/26.5/60.9/34.411.5%/185.7%/140.3%-0.13/-0.27/0.09/0.36
最近半個月49.2/73.3/60.9/-12.46.9%/107.4%/140.3%-0.11/0.13/0.09/-0.04
最近一個月56.5/40.2/60.9/20.729.9%/158.1%/140.3%0.17/-0.00/0.09/0.10
最近兩個月48.0/57.5/60.9/3.4-7.3%/137.8%/140.3%-0.15/-0.11/0.09/0.20
最近三個月51.6/36.5/60.9/24.48.0%/235.2%/140.3%0.03/-0.09/0.09/0.18
最近半年48.5/41.1/60.9/19.8-7.6%/137.4%/140.3%-0.02/-0.38/0.09/0.47
最近一年52.2/96.6/60.9/-35.61.9%/-9.0%/140.3%0.01/0.55/0.09/-0.46

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2191.33張
成交量趨勢64.77%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點71.22
第2個買點69.59
第3個買點69.30

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位67.92 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標74.40 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.17% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.23% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:75.19% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:29.77%

  • 中期(20日)波動率:31.42%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:40.85

  • 價格波動範圍:17.35 ~ 105.00

  • 價格變異係數:39.09%


風險指標



  • 最大回撤:-67.79%

  • 回撤恢復天數:260天

  • 風險調整後收益:0.24


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:4.40%

  • 近期波動率:23.17%

  • 近期最大回撤:-9.35%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-437.52%

  • 波動率相對表現:-5.70%

  • 回撤相對表現:+58.45%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:46.11%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:40:53



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置