技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 14.679 |
| MACD | -0.769 |
| DIF | -0.769 |
| EMA_12 | 27.296 |
| EMA_26 | 28.064 |
| MACD Signal | -0.467 |
| MACD Histogram | -0.302 |
| 布林帶上軌 | 30.821 |
| 布林帶中軌 | 28.293 |
| 布林帶下軌 | 25.764 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.700
- 30.821
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.355 |
| 年化波動率 | 37.379 |
| 5日波動率 | 1.970 |
| 10日波動率 | 2.071 |
| 20日波動率 | 2.127 |
| 60日波動率 | 2.193 |
| 上行波動率 | 1.901 |
| 下行波動率 | 1.551 |
| 收益率峰度 | 3.897 |
| 收益率偏度 | 0.447 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.019 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.225 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.463 |
| ATR百分比 | 3.063 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.039% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.949% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.042% |
| 上漲天數比例 | 36.859% |
| 下跌天數比例 | 52.564% |
| 平盤天數比例 | 10.577% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.403% | 2.365% | 156.677% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.114% | 1.232% | -33.110% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.067% | -1.762% | 63.572% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.416% | -1.160% | -37.024% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.577% |
| 平均漲跌幅 | 1.957% |
| 上漲比例 | 75.381% |
| 平均成交量(張) | 11881 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.459 |
| 價量變化相關性 | 0.208 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 177 | 107 | 60.452% |
| 3 | 下跌 | 917 | 345 | 37.623% |
| 5 | 上漲 | 29 | 18 | 62.069% |
| 5 | 下跌 | 358 | 131 | 36.592% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 39 | 12 | 30.769% |
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