技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 14.679 |
MACD | -0.769 |
DIF | -0.769 |
EMA_12 | 27.296 |
EMA_26 | 28.064 |
MACD Signal | -0.467 |
MACD Histogram | -0.302 |
布林帶上軌 | 30.821 |
布林帶中軌 | 28.293 |
布林帶下軌 | 25.764 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.700
- 30.821
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.355 |
年化波動率 | 37.379 |
5日波動率 | 1.970 |
10日波動率 | 2.071 |
20日波動率 | 2.127 |
60日波動率 | 2.193 |
上行波動率 | 1.901 |
下行波動率 | 1.551 |
收益率峰度 | 3.897 |
收益率偏度 | 0.447 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -12.019 |
波動率比率(上行/下行) | 1.225 |
平均真實範圍(ATR) | 0.463 |
ATR百分比 | 3.063 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
月初效應-上漲比例 | 42.435% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.039% |
月底效應-上漲比例 | 37.949% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.042% |
上漲天數比例 | 36.859% |
下跌天數比例 | 52.564% |
平盤天數比例 | 10.577% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.403% | 2.365% | 156.677% |
價格上漲_成交量下降 | 19.114% | 1.232% | -33.110% |
價格下跌_成交量上升 | 22.067% | -1.762% | 63.572% |
價格下跌_成交量下降 | 34.416% | -1.160% | -37.024% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.577% |
平均漲跌幅 | 1.957% |
上漲比例 | 75.381% |
平均成交量(張) | 11881 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.459 |
價量變化相關性 | 0.208 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 177 | 107 | 60.452% |
3 | 下跌 | 917 | 345 | 37.623% |
5 | 上漲 | 29 | 18 | 62.069% |
5 | 下跌 | 358 | 131 | 36.592% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 39 | 12 | 30.769% |
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