訊舟的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價13.97
收盤價標準差6.01
最高價48.50
最低價5.45
平均成交量(張)3593.53
成交量標準差(張)9480.32
平均成交金額76779615.45
平均成交筆數1400.88
平均漲跌幅-0.22
上漲天數比例36.86
最大單日漲幅12.08
最大單日跌幅-10.87
年化波動率37.38
最大回撤-81.65

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一14.026.133313.401276.24-0.2935.75
週二14.006.023680.791430.33-0.2039.31
週三13.925.953924.511529.24-0.1838.08
週四13.905.873750.261479.31-0.1838.47
週五14.046.133311.171297.99-0.2832.60
週六12.323.222222.41667.53-0.1233.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0328.5051.6728.9129.06-0.15-0.180.000.03
2025-03-0428.6048.2128.8629.03-0.17-0.180.000.01
2025-03-0528.6553.9228.8329.00-0.17-0.180.000.01
2025-03-0628.2048.6228.7328.94-0.21-0.18-1.00-0.02
2025-03-0727.5041.6728.5428.83-0.29-0.210.00-0.09
2025-03-1027.3527.7228.3628.72-0.36-0.240.00-0.13
2025-03-1126.9022.6428.1328.59-0.45-0.280.00-0.17
2025-03-1226.8016.0027.9328.46-0.53-0.330.00-0.20
2025-03-1326.0516.3327.6428.28-0.64-0.390.00-0.25
2025-03-1425.4014.6827.3028.06-0.77-0.470.00-0.30

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2129.250中性
2025-02-2428.950中性
2025-02-2528.600中性
2025-02-2628.501買入
2025-02-2729.150中性
2025-03-0328.500中性
2025-03-0428.600中性
2025-03-0528.650中性
2025-03-0628.20-1賣出
2025-03-0727.502強烈買入
2025-03-1027.352強烈買入
2025-03-1126.902強烈買入
2025-03-1226.801買入
2025-03-1326.053強烈買入
2025-03-1425.403強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2129.25持平持平持平持平持平
2025-02-2428.95持平持平持平持平持平
2025-02-2528.60持平持平持平持平持平
2025-02-2628.50持平持平持平持平買入
2025-02-2729.15持平持平持平持平持平
2025-03-0328.50賣出持平持平持平買入
2025-03-0428.60持平持平持平持平持平
2025-03-0528.65持平持平持平持平持平
2025-03-0628.20持平持平賣出持平持平
2025-03-0727.50持平持平持平買入買入
2025-03-1027.35持平買入持平持平買入
2025-03-1126.90持平買入持平買入持平
2025-03-1226.80持平買入持平持平持平
2025-03-1326.05持平買入持平買入買入
2025-03-1425.40持平買入持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.63
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2683.50
索提諾比率0.17
波動率比率(上行/下行)1.23
95%VaR-3.39
99%VaR-6.70

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.35
年化波動率37.38
5日波動率1.97
10日波動率2.07
20日波動率2.13
60日波動率2.19
上行波動率1.90
下行波動率1.55
收益率峰度3.90
收益率偏度0.45
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-12.02
波動率比率(上行/下行)1.23
平均真實範圍(ATR)0.46
ATR百分比3.06

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.164168.949621650-0.148702
20.5645256.9515116500.0572334
3-2.890059.911921637.5-0.308388
4-1.5164210.51181520-0.160114
50.3740620.00681533.33330.0103662
64.277649.485111566.66670.433413
71.4047315.05661546.66670.0822271
80.85985616.60815400.0417382
9-0.48765610.05131540-0.0650983
10-2.655318.562361540-0.329579
113.053738.55181546.66670.337597
122.4536211.099415600.206043

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
64.277649.485111566.66670.433413
113.053738.55181546.66670.337597
122.4536211.099415600.206043

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
3-2.890059.911921637.5-0.308388
10-2.655318.562361540-0.329579
4-1.5164210.51181520-0.160114

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
654.2776466.6667
11103.0537346.6667
12112.4536260

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
32-2.8900562.5
109-2.6553160
43-1.5164280

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性47.36

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.29
趨勢持續性47.14

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.66
趨勢持續性46.20

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.22
趨勢持續性42.04

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.56
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-6.15
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.68
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-18.18

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量62.70
動量持續性47.36

10日動量


指標數值
價格動量0.29
成交量動量85.08
動量持續性47.14

20日動量


指標數值
價格動量0.66
成交量動量119.74
動量持續性46.20

60日動量


指標數值
價格動量2.22
成交量動量199.10
動量持續性42.04

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率27.87
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.68

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量3125.49
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率42.70
長期上漲機率43.53

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.45890.05370.2340
Volume_Shares0.45891.00000.25130.5308
RSI_140.05370.25131.00000.5039
MACD0.23400.53080.50391.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.452%
下跌37.623%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129822.82%
224511.84%
334332.36%
429130.93%
531847.48%
6307-16.29%
732619.33%
833025.15%
93052.95%
1030836.69%
1132326.32%
12331-7.25%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 47.48%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -16.29%)

  • 平均準確率:19.36%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22451.22%
3343-0.29%
4291-1.03%
53180.94%
63070.33%
7326-0.92%
83301.21%
9305-1.31%
10308-0.32%
113230.93%
123310.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.34%)

  • 平均準確率:0.00%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12984.03%
22454.08%
334313.12%
42915.50%
531816.98%
6307-9.77%
73266.75%
833010.00%
9305-5.57%
103087.14%
113237.12%
12331-6.34%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 16.98%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -9.77%)

  • 平均準確率:4.42%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.41%
3343-0.58%
4291-0.34%
53181.26%
63070.33%
7326-0.92%
83300.61%
9305-1.64%
103080.97%
113230.62%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.26%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.64%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
2245-2.04%
33433.50%
42913.78%
53183.77%
6307-4.89%
7326-1.23%
83301.21%
9305-0.98%
103083.90%
11323-0.62%
12331-3.32%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 3.90%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -4.89%)

  • 平均準確率:0.23%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129820.81%
22458.16%
334316.62%
429123.02%
531824.53%
6307-2.28%
732615.64%
833012.12%
930512.46%
1030825.00%
1132318.27%
123312.11%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 25.00%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -2.28%)

  • 平均準確率:14.71%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 25.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 25.200


潛在阻力位 (由低到高)



  • 30.700

  • 30.821


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.009
上漲比例42.435

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.039
上漲比例37.949

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0484312-0.05422835.553
2-0.03811140.050977737.1179
3-0.04258060.044253138.5016
4-0.04032220.05314836.1746

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.024318540.0483
2-0.07053332.5608
3-0.034298736.6021
4-0.050244235.9302
5-0.010844643.9189

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.042
上漲天數比例36.859
下跌天數比例52.564
平盤天數比例10.577

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.403
平均漲幅2.365
平均成交量變化(張)156.677

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.114
平均漲幅1.232
平均成交量變化(張)-33.110

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.067
平均跌幅-1.762
平均成交量變化(張)63.572

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.416
平均跌幅-1.160
平均成交量變化(張)-37.024

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.577
平均漲跌幅1.957
上漲比例75.381
平均成交量(張)11880.936

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.459
成交量變化與價格變化相關係數0.208

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-5.22%2086.98124.51%3.40%0.00%
最近一周-9.93%1839.91131.02%16.72%0.00%
最近半個月-13.16%1819.38104.64%22.00%20.00%
最近一個月-10.56%1991.02131.00%29.58%40.00%
最近兩個月-16.86%3000.16-54.22%31.97%40.00%
最近三個月-23.49%4261.00-30.77%34.28%41.11%
最近半年-1.17%17537.93-82.50%58.63%40.00%
最近一年62.82%13392.56124.72%51.96%40.27%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天15.7/16.0/14.7/-1.3-107.7%/-18.0%/-114.4%-0.25/-0.20/-0.30/-0.11
最近一周26.8/48.6/14.7/-33.9-99.3%/-51.9%/-114.4%-0.17/-0.02/-0.30/-0.28
最近半個月40.3/60.0/14.7/-45.3-49.0%/-150.7%/-114.4%-0.03/0.22/-0.30/-0.53
最近一個月44.3/38.0/14.7/-23.3-19.5%/-68.3%/-114.4%0.06/0.07/-0.30/-0.37
最近兩個月40.7/29.7/14.7/-15.0-39.5%/-4.4%/-114.4%0.02/-0.20/-0.30/-0.10
最近三個月42.0/26.3/14.7/-11.7-34.5%/-17.0%/-114.4%0.03/-0.11/-0.30/-0.19
最近半年47.0/68.0/14.7/-53.4-16.3%/-159.3%/-114.4%-0.06/0.00/-0.30/-0.31
最近一年48.6/57.5/14.7/-42.8-7.6%/-129.7%/-114.4%-0.00/0.04/-0.30/-0.34

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1991.02張
成交量趨勢131.00%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點25.20

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位24.70 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標30.70 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.78% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.66% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:60.45% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.68個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:37.86%

  • 中期(20日)波動率:40.94%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:13.97

  • 價格波動範圍:5.45 ~ 48.50

  • 價格變異係數:43.02%


風險指標



  • 最大回撤:-81.65%

  • 回撤恢復天數:-2351天

  • 風險調整後收益:0.11


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-16.86%

  • 近期波動率:31.97%

  • 近期最大回撤:-21.12%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2465.71%

  • 波動率相對表現:-5.48%

  • 回撤相對表現:+60.53%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:43.53%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:40:25



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