技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 16.000 |
| MACD | -6.505 |
| DIF | -6.505 |
| EMA_12 | 113.524 |
| EMA_26 | 120.028 |
| MACD Signal | -5.725 |
| MACD Histogram | -0.780 |
| 布林帶上軌 | 136.767 |
| 布林帶中軌 | 119.450 |
| 布林帶下軌 | 102.133 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 106.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 103.500
- 102.133
潛在阻力位 (由低到高)
- 134.000
- 136.767
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.721 |
| 年化波動率 | 43.202 |
| 5日波動率 | 2.413 |
| 10日波動率 | 2.510 |
| 20日波動率 | 2.568 |
| 60日波動率 | 2.619 |
| 上行波動率 | 1.985 |
| 下行波動率 | 1.755 |
| 收益率峰度 | 1.897 |
| 收益率偏度 | 0.197 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.972 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.131 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.558 |
| ATR百分比 | 3.541 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.278% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.043% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.183% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.103% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.175% |
| 上漲天數比例 | 39.409% |
| 下跌天數比例 | 55.195% |
| 平盤天數比例 | 5.369% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.644% | 2.804% | 80.517% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.772% | 1.475% | -28.649% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.933% | -2.375% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.651% | -1.369% | -30.751% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.577% |
| 平均漲跌幅 | 1.640% |
| 上漲比例 | 69.796% |
| 平均成交量(張) | 51964 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.253 |
| 價量變化相關性 | 0.127 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 188 | 123 | 65.426% |
| 3 | 下跌 | 757 | 341 | 45.046% |
| 5 | 上漲 | 26 | 18 | 69.231% |
| 5 | 下跌 | 232 | 106 | 45.690% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 9 | 47.368% |
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