欣興的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價65.87
收盤價標準差61.71
最高價261.00
最低價10.05
平均成交量(張)20947.44
成交量標準差(張)21916.49
平均成交金額1724526194.29
平均成交筆數10086.95
平均漲跌幅-0.25
上漲天數比例39.41
最大單日漲幅12.44
最大單日跌幅-10.45
年化波動率43.20
最大回撤-83.00

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一65.7461.5119367.399457.45-0.2339.04
週二65.9061.4121045.7610151.00-0.2240.77
週三66.1462.0221300.9810217.73-0.2639.81
週四66.0161.9522419.1110854.25-0.1940.75
週五66.4462.1120853.839899.89-0.3836.71
週六23.449.366571.001903.470.1933.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03114.0038.55124.82129.13-4.32-3.91-1.00-0.40
2025-03-04113.5036.59123.08127.98-4.90-4.110.00-0.79
2025-03-05116.0042.68121.99127.09-5.10-4.310.00-0.79
2025-03-06113.5030.67120.68126.08-5.40-4.530.00-0.87
2025-03-07112.0030.67119.35125.04-5.69-4.760.00-0.93
2025-03-10113.0033.78118.37124.15-5.78-4.960.00-0.81
2025-03-11109.5025.33117.01123.06-6.06-5.180.00-0.87
2025-03-12112.0026.32116.24122.24-6.01-5.350.00-0.66
2025-03-13107.5025.00114.89121.15-6.26-5.530.00-0.73
2025-03-14106.0016.00113.52120.03-6.50-5.720.00-0.78

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21131.50-1賣出
2025-02-24130.501買入
2025-02-25129.500中性
2025-02-26125.500中性
2025-02-27118.001買入
2025-03-03114.000中性
2025-03-04113.502強烈買入
2025-03-05116.000中性
2025-03-06113.501買入
2025-03-07112.001買入
2025-03-10113.001買入
2025-03-11109.502強烈買入
2025-03-12112.001買入
2025-03-13107.502強烈買入
2025-03-14106.002強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21131.50持平持平持平持平賣出
2025-02-24130.50買入持平持平持平持平
2025-02-25129.50持平持平持平持平持平
2025-02-26125.50持平持平持平持平持平
2025-02-27118.00持平持平持平持平買入
2025-03-03114.00賣出持平賣出買入買入
2025-03-04113.50持平持平持平買入買入
2025-03-05116.00持平持平持平持平持平
2025-03-06113.50持平持平持平持平買入
2025-03-07112.00持平持平持平持平買入
2025-03-10113.00持平持平持平持平買入
2025-03-11109.50持平買入持平持平買入
2025-03-12112.00持平買入持平持平持平
2025-03-13107.50持平買入持平持平買入
2025-03-14106.00持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.86
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1930.40
索提諾比率0.47
波動率比率(上行/下行)1.13
95%VaR-4.24
99%VaR-6.99

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.72
年化波動率43.20
5日波動率2.41
10日波動率2.51
20日波動率2.57
60日波動率2.62
上行波動率1.99
下行波動率1.75
收益率峰度1.90
收益率偏度0.20
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.97
波動率比率(上行/下行)1.13
平均真實範圍(ATR)2.56
ATR百分比3.54

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.04032811.1861631.25-0.0112944
22.3984111.24141643.750.198528
31.810112.13541643.750.135426
43.1816814.173115400.212728
50.1736889.27211546.66670.000757292
61.0484111.1981553.33330.0787412
72.404599.591481533.33330.233324
8-3.33878.836281533.3333-0.396702
9-1.618978.979821553.3333-0.19885
100.46273116.94391546.66670.0174733
116.9319716.71071553.33330.404848
12-1.634248.159131560-0.220723

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
116.9319716.71071553.33330.404848
43.1816814.173115400.212728
72.404599.591481533.33330.233324

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-3.33878.836281533.3333-0.396702
12-1.634248.159131560-0.220723
9-1.618978.979821553.3333-0.19885

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11106.9319753.3333
433.1816840
762.4045933.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-3.338766.6667
1211-1.6342440
98-1.6189746.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.31
趨勢持續性51.06

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.63
趨勢持續性51.28

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.29
趨勢持續性50.95

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.97
趨勢持續性49.96

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.52
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-11.31
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-10.09
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-13.57

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.30
成交量動量inf
動量持續性51.01

10日動量


指標數值
價格動量0.63
成交量動量inf
動量持續性51.25

20日動量


指標數值
價格動量1.29
成交量動量inf
動量持續性50.90

60日動量


指標數值
價格動量3.97
成交量動量inf
動量持續性49.93

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率38.37
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度10.09

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量30754.86
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率37.08
長期上漲機率46.43

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.25260.05250.1402
Volume_Shares0.25261.00000.26950.2290
RSI_140.05250.26951.00000.4980
MACD0.14020.22900.49801.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.426%
下跌45.046%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129815.44%
2245-6.94%
3343-1.17%
4291-9.28%
53188.49%
63073.58%
7326-18.10%
833043.33%
93054.26%
1030841.56%
11323-6.81%
12331-2.42%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 43.33%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -18.10%)

  • 平均準確率:6.00%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.22%
33430.00%
4291-0.69%
53180.63%
63070.33%
73260.61%
8330-0.91%
9305-0.66%
103080.97%
113230.31%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -0.91%)

  • 平均準確率:0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12985.37%
2245-6.12%
3343-1.17%
4291-9.28%
53186.29%
6307-1.63%
7326-7.67%
833019.39%
93055.25%
1030814.94%
11323-3.41%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 19.39%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -9.28%)

  • 平均準確率:1.58%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22450.00%
33430.87%
4291-1.72%
53180.94%
6307-1.30%
7326-0.31%
83301.82%
9305-1.31%
103080.32%
113230.62%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.82%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.72%)

  • 平均準確率:-0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.35%
2245-3.67%
3343-0.29%
42910.69%
5318-0.31%
63072.61%
7326-5.83%
83302.42%
9305-0.66%
103085.52%
11323-2.17%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 5.52%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -5.83%)

  • 平均準確率:-0.44%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129812.42%
22451.63%
3343-0.58%
42911.72%
53180.94%
63073.58%
7326-4.91%
833020.61%
93051.64%
1030819.81%
11323-2.17%
123313.63%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 20.61%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -4.91%)

  • 平均準確率:4.86%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 106.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 103.500

  • 102.133


潛在阻力位 (由低到高)



  • 134.000

  • 136.767


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.278
上漲比例41.043

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.183
上漲比例39.103

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1306210.081977940.1806
2-0.2038760.079462838.9738
3-0.226327-0.0055589838.3975
4-0.1380460.085694940.1247

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.31936138.4801
2-0.14090440.4403
3-0.1400840.3649
4-0.19016336.2791
50.067229745.2703

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.175
上漲天數比例39.409
下跌天數比例55.195
平盤天數比例5.369

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.644
平均漲幅2.804
平均成交量變化(張)80.517

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.772
平均漲幅1.475
平均成交量變化(張)-28.649

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.933
平均跌幅-2.375
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.651
平均跌幅-1.369
平均成交量變化(張)-30.751

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.577
平均漲跌幅1.640
上漲比例69.796
平均成交量(張)51964.040

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.253
成交量變化與價格變化相關係數0.127

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-5.36%19500.54225.05%29.44%33.33%
最近一周-6.61%17065.21160.14%37.60%28.57%
最近半個月-19.39%21316.530.33%37.22%46.67%
最近一個月-23.74%20341.2242.77%45.95%40.00%
最近兩個月-28.38%16382.55351.01%39.70%35.00%
最近三個月-36.14%17240.143.07%37.56%33.33%
最近半年-41.92%20426.34187.69%46.48%34.44%
最近一年-42.55%17640.63305.41%42.62%37.26%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天22.4/26.3/16.0/-10.3-72.5%/-17.1%/-77.7%-0.72/-0.66/-0.78/-0.12
最近一周26.8/30.7/16.0/-14.7-78.3%/10.6%/-77.7%-0.81/-0.87/-0.78/0.09
最近半個月38.9/57.4/16.0/-41.4-63.0%/-91.9%/-77.7%-0.19/1.11/-0.78/-1.89
最近一個月32.5/36.7/16.0/-20.7-62.1%/-21.2%/-77.7%-0.53/-0.42/-0.78/-0.36
最近兩個月38.2/34.4/16.0/-18.4-43.1%/-22.6%/-77.7%-0.26/-0.87/-0.78/0.09
最近三個月41.6/70.9/16.0/-54.9-32.8%/-162.9%/-77.7%-0.27/3.02/-0.78/-3.80
最近半年43.7/40.6/16.0/-24.6-24.1%/-29.1%/-77.7%-0.14/-0.60/-0.78/-0.18
最近一年46.4/59.6/16.0/-43.6-12.3%/-118.3%/-77.7%-0.06/0.82/-0.78/-1.60

成交量分析


指標數值
近期平均成交量20341.22張
成交量趨勢42.77%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點103.50
第2個買點102.13

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位100.09 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標134.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.53% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.34% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:90.07% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.75個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:43.37%

  • 中期(20日)波動率:44.24%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:65.87

  • 價格波動範圍:10.05 ~ 261.00

  • 價格變異係數:93.67%


風險指標



  • 最大回撤:-83.00%

  • 回撤恢復天數:-656天

  • 風險調整後收益:0.30


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-28.38%

  • 近期波動率:39.70%

  • 近期最大回撤:-31.17%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-4586.23%

  • 波動率相對表現:-3.55%

  • 回撤相對表現:+51.83%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:46.43%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:40:07



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