技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.606 |
| MACD | 1.691 |
| DIF | 1.691 |
| EMA_12 | 95.093 |
| EMA_26 | 93.402 |
| MACD Signal | 2.179 |
| MACD Histogram | -0.488 |
| 布林帶上軌 | 99.653 |
| 布林帶中軌 | 94.785 |
| 布林帶下軌 | 89.917 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 92.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 90.815
- 89.917
- 88.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 99.653
- 106.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.116 |
| 年化波動率 | 33.585 |
| 5日波動率 | 1.660 |
| 10日波動率 | 1.774 |
| 20日波動率 | 1.850 |
| 60日波動率 | 1.933 |
| 上行波動率 | 1.765 |
| 下行波動率 | 1.534 |
| 收益率峰度 | 5.437 |
| 收益率偏度 | 0.333 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.377 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.150 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.920 |
| ATR百分比 | 2.636 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.039% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.410% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.046% |
| 上漲天數比例 | 41.154% |
| 下跌天數比例 | 50.443% |
| 平盤天數比例 | 8.376% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.678% | 2.048% | 181.337% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.718% | 1.024% | -37.208% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.215% | -1.438% | 407.621% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.389% | -0.955% | -36.805% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.906% |
| 平均漲跌幅 | 1.548% |
| 上漲比例 | 68.564% |
| 平均成交量(張) | 3450 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.536 |
| 價量變化相關性 | 0.305 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 285 | 150 | 52.632% |
| 3 | 下跌 | 798 | 319 | 39.975% |
| 5 | 上漲 | 72 | 35 | 48.611% |
| 5 | 下跌 | 283 | 122 | 43.110% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 7 | 50.000% |
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