偉訓的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)48.606
MACD1.691
DIF1.691
EMA_1295.093
EMA_2693.402
MACD Signal2.179
MACD Histogram-0.488
布林帶上軌99.653
布林帶中軌94.785
布林帶下軌89.917

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 92.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 90.815

  • 89.917

  • 88.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 99.653

  • 106.000


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.116
年化波動率33.585
5日波動率1.660
10日波動率1.774
20日波動率1.850
60日波動率1.933
上行波動率1.765
下行波動率1.534
收益率峰度5.437
收益率偏度0.333
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-10.377
波動率比率(上行/下行)1.150
平均真實範圍(ATR)0.920
ATR百分比2.636

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅0.039%
月初效應-上漲比例46.783%
月底效應-平均漲跌幅-0.041%
月底效應-上漲比例41.410%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.046%
上漲天數比例41.154%
下跌天數比例50.443%
平盤天數比例8.376%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升23.678%2.048%181.337%
價格上漲_成交量下降21.718%1.024%-37.208%
價格下跌_成交量上升24.215%-1.438%407.621%
價格下跌_成交量下降30.389%-0.955%-36.805%

高成交量分析


指標數值
發生頻率9.906%
平均漲跌幅1.548%
上漲比例68.564%
平均成交量(張)3450

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.536
價量變化相關性0.305




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲28515052.632%
3下跌79831939.975%
5上漲723548.611%
5下跌28312243.110%
10上漲11100.000%
10下跌14750.000%


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