技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 48.606 |
MACD | 1.691 |
DIF | 1.691 |
EMA_12 | 95.093 |
EMA_26 | 93.402 |
MACD Signal | 2.179 |
MACD Histogram | -0.488 |
布林帶上軌 | 99.653 |
布林帶中軌 | 94.785 |
布林帶下軌 | 89.917 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 92.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 90.815
- 89.917
- 88.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 99.653
- 106.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.116 |
年化波動率 | 33.585 |
5日波動率 | 1.660 |
10日波動率 | 1.774 |
20日波動率 | 1.850 |
60日波動率 | 1.933 |
上行波動率 | 1.765 |
下行波動率 | 1.534 |
收益率峰度 | 5.437 |
收益率偏度 | 0.333 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.377 |
波動率比率(上行/下行) | 1.150 |
平均真實範圍(ATR) | 0.920 |
ATR百分比 | 2.636 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.039% |
月初效應-上漲比例 | 46.783% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
月底效應-上漲比例 | 41.410% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.046% |
上漲天數比例 | 41.154% |
下跌天數比例 | 50.443% |
平盤天數比例 | 8.376% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.678% | 2.048% | 181.337% |
價格上漲_成交量下降 | 21.718% | 1.024% | -37.208% |
價格下跌_成交量上升 | 24.215% | -1.438% | 407.621% |
價格下跌_成交量下降 | 30.389% | -0.955% | -36.805% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.906% |
平均漲跌幅 | 1.548% |
上漲比例 | 68.564% |
平均成交量(張) | 3450 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.536 |
價量變化相關性 | 0.305 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 285 | 150 | 52.632% |
3 | 下跌 | 798 | 319 | 39.975% |
5 | 上漲 | 72 | 35 | 48.611% |
5 | 下跌 | 283 | 122 | 43.110% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 14 | 7 | 50.000% |
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