偉訓的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價31.22
收盤價標準差19.19
最高價106.00
最低價7.00
平均成交量(張)1168.97
成交量標準差(張)2881.44
平均成交金額66285827.63
平均成交筆數718.78
平均漲跌幅-0.09
上漲天數比例41.15
最大單日漲幅10.71
最大單日跌幅-10.43
年化波動率33.59
最大回撤-61.21

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一31.2719.421151.59709.83-0.2337.40
週二31.2019.211167.30722.61-0.1242.10
週三31.2019.051098.78697.430.0644.21
週四31.2619.141237.01754.36-0.0743.03
週五31.3119.261203.21718.12-0.1138.36
週六25.2214.23563.67293.530.5966.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0395.8071.7093.3190.872.441.780.000.65
2025-03-0498.0079.0794.0391.402.631.950.000.68
2025-03-0599.0079.8994.8091.962.832.130.000.70
2025-03-0697.5072.5895.2192.372.842.270.000.57
2025-03-0794.7059.6995.1392.552.592.330.000.25
2025-03-1096.5061.0895.3492.842.512.370.000.14
2025-03-1195.3055.8395.3493.022.322.36-1.00-0.04
2025-03-1297.1062.7495.6193.322.292.340.00-0.06
2025-03-1395.8058.9395.6493.512.132.300.00-0.17
2025-03-1492.1048.6195.0993.401.692.180.00-0.49

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2192.80-2強烈賣出
2025-02-2494.40-2強烈賣出
2025-02-2593.90-2強烈賣出
2025-02-2697.70-2強烈賣出
2025-02-2795.800中性
2025-03-0395.80-1賣出
2025-03-0498.00-1賣出
2025-03-0599.00-1賣出
2025-03-0697.50-1賣出
2025-03-0794.700中性
2025-03-1096.500中性
2025-03-1195.30-1賣出
2025-03-1297.100中性
2025-03-1395.800中性
2025-03-1492.101買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2192.80持平賣出持平持平賣出
2025-02-2494.40持平賣出持平持平賣出
2025-02-2593.90持平賣出持平持平賣出
2025-02-2697.70持平賣出持平持平賣出
2025-02-2795.80持平持平持平持平持平
2025-03-0395.80持平賣出持平持平持平
2025-03-0498.00持平賣出持平持平持平
2025-03-0599.00持平賣出持平持平持平
2025-03-0697.50持平賣出持平持平持平
2025-03-0794.70持平持平持平持平持平
2025-03-1096.50持平持平持平持平持平
2025-03-1195.30持平持平賣出持平持平
2025-03-1297.10持平持平持平持平持平
2025-03-1395.80持平持平持平持平持平
2025-03-1492.10持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.35
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1885.83
索提諾比率0.64
波動率比率(上行/下行)1.15
95%VaR-3.01
99%VaR-6.22

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.12
年化波動率33.59
5日波動率1.66
10日波動率1.77
20日波動率1.85
60日波動率1.93
上行波動率1.76
下行波動率1.53
收益率峰度5.44
收益率偏度0.33
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.38
波動率比率(上行/下行)1.15
平均真實範圍(ATR)0.92
ATR百分比2.64

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.3513311.142516500.106319
24.526099.761791637.50.44658
37.2991516.05271656.250.444317
4-0.2965037.492171546.6667-0.0618204
52.6340511.753715400.209925
6-0.2474748.221251553.3333-0.0503744
7-4.44289.309881540-0.495116
80.78335714.556415400.0423655
90.68520112.710515400.0407958
10-3.057719.796481533.3333-0.329136
112.8592313.19371553.33330.204079
121.964625.827231553.33330.308543

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
37.2991516.05271656.250.444317
24.526099.761791637.50.44658
112.8592313.19371553.33330.204079

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-4.44289.309881540-0.495116
10-3.057719.796481533.3333-0.329136
4-0.2965037.492171546.6667-0.0618204

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
327.2991556.25
214.5260937.5
11102.8592353.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-4.442860
109-3.0577166.6667
43-0.29650353.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.37
趨勢持續性47.73

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.75
趨勢持續性49.34

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.52
趨勢持續性47.97

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.82
趨勢持續性49.72

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.83
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.45
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度11.05
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度26.44

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.37
成交量動量200.38
動量持續性47.68

10日動量


指標數值
價格動量0.75
成交量動量238.48
動量持續性49.29

20日動量


指標數值
價格動量1.53
成交量動量278.82
動量持續性47.97

60日動量


指標數值
價格動量4.82
成交量動量839.75
動量持續性49.69

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率31.41
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度11.05

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量7567.33
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率57.30
長期上漲機率45.41

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.53580.08160.3162
Volume_Shares0.53581.00000.22860.5564
RSI_140.08160.22861.00000.5529
MACD0.31620.55640.55291.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲52.632%
下跌39.975%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12983.36%
2245-33.88%
3343-38.48%
4291-14.78%
53188.49%
6307-12.70%
732634.05%
833014.85%
93053.61%
1030827.60%
11323-0.31%
12331-14.50%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 34.05%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -38.48%)

  • 平均準確率:-1.89%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-0.41%
33432.04%
4291-1.37%
5318-0.31%
6307-0.33%
7326-0.31%
83300.91%
9305-0.33%
10308-0.32%
113230.62%
123310.00%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.37%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.35%
2245-18.78%
3343-23.91%
4291-7.22%
53185.03%
6307-9.77%
732616.56%
83306.67%
93050.00%
103087.47%
11323-6.19%
12331-6.95%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 16.56%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -23.91%)

  • 平均準確率:-3.29%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.82%
33430.29%
4291-0.69%
53181.26%
6307-1.30%
7326-0.61%
83302.42%
9305-1.31%
10308-1.30%
113231.86%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.42%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.31%)

  • 平均準確率:-0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.69%
2245-5.71%
3343-5.83%
42910.00%
53181.26%
63070.98%
73266.75%
83300.61%
9305-1.97%
103080.97%
11323-0.62%
12331-3.63%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 6.75%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -5.83%)

  • 平均準確率:-0.91%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12989.73%
2245-9.80%
3343-11.08%
4291-5.50%
53181.26%
6307-2.28%
732611.66%
83304.24%
93057.21%
1030820.78%
113234.02%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 20.78%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -11.08%)

  • 平均準確率:2.29%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 92.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 90.815

  • 89.917

  • 88.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 99.653

  • 106.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.039
上漲比例46.783

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.041
上漲比例41.410

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02155760.23426642.0993
2-0.05398910.056751143.0131
3-0.0568262-0.029593739.5421
4-0.04839920.028948340.1247

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0058383644.2702
2-0.11254938.8181
3-0.034481240.2509
4-0.046519241.5116
5-0.024256840.8784

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.046
上漲天數比例41.154
下跌天數比例50.443
平盤天數比例8.376

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.678
平均漲幅2.048
平均成交量變化(張)181.337

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.718
平均漲幅1.024
平均成交量變化(張)-37.208

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.215
平均跌幅-1.438
平均成交量變化(張)407.621

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.389
平均跌幅-0.955
平均成交量變化(張)-36.805

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.906
平均漲跌幅1.548
上漲比例68.564
平均成交量(張)3450.131

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.536
成交量變化與價格變化相關係數0.305

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-5.15%9136.79-26.52%28.32%33.33%
最近一周-5.54%5981.93112.14%37.96%42.86%
最近半個月-0.75%5812.85325.58%35.69%66.67%
最近一個月13.28%4877.48162.66%37.56%63.33%
最近兩個月1.21%5772.761.39%46.21%50.00%
最近三個月40.18%7108.512071.90%49.34%52.22%
最近半年28.27%4116.171304.07%45.44%44.44%
最近一年50.24%4647.30291.60%43.40%43.29%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天56.8/62.7/48.6/-14.14.5%/-102.2%/-55.2%-0.24/-0.06/-0.49/-0.43
最近一周59.9/72.6/48.6/-24.024.1%/-121.1%/-55.2%0.03/0.57/-0.49/-1.06
最近半個月67.9/81.6/48.6/-33.048.8%/-113.7%/-55.2%0.40/0.72/-0.49/-1.21
最近一個月61.5/32.9/48.6/15.738.9%/-1.3%/-55.2%0.35/-1.27/-0.49/0.79
最近兩個月56.7/74.2/48.6/-25.614.3%/-107.6%/-55.2%-0.20/0.71/-0.49/-1.20
最近三個月58.1/29.3/48.6/19.323.0%/-15.4%/-55.2%0.14/-0.03/-0.49/-0.46
最近半年51.3/30.4/48.6/18.2-3.2%/22.0%/-55.2%0.06/-0.50/-0.49/0.01
最近一年52.0/31.3/48.6/17.34.4%/-32.0%/-55.2%0.04/-0.18/-0.49/-0.31

成交量分析


指標數值
近期平均成交量4877.48張
成交量趨勢162.66%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點90.81
第2個買點89.92
第3個買點88.70

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位86.93 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標99.65 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.46% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.87% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:88.00% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.80個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:35.92%

  • 中期(20日)波動率:38.50%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:31.22

  • 價格波動範圍:7.00 ~ 106.00

  • 價格變異係數:61.46%


風險指標



  • 最大回撤:-61.21%

  • 回撤恢復天數:-441天

  • 風險調整後收益:0.46


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:1.21%

  • 近期波動率:46.21%

  • 近期最大回撤:-23.88%

  • 近期上漲天數比例:53.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1624.84%

  • 波動率相對表現:+12.85%

  • 回撤相對表現:+37.32%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:58.62%

  • 近90日上漲機率:57.30%

  • 歷史整體上漲機率:45.41%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 72.22%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:39:57



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