技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 22.917 |
| MACD | -2.072 |
| DIF | -2.072 |
| EMA_12 | 122.833 |
| EMA_26 | 124.905 |
| MACD Signal | -0.676 |
| MACD Histogram | -1.396 |
| 布林帶上軌 | 137.200 |
| 布林帶中軌 | 126.750 |
| 布林帶下軌 | 116.300 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 119.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 116.300
- 114.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 135.000
- 137.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.870 |
| 年化波動率 | 29.683 |
| 5日波動率 | 1.528 |
| 10日波動率 | 1.613 |
| 20日波動率 | 1.664 |
| 60日波動率 | 1.718 |
| 上行波動率 | 1.445 |
| 下行波動率 | 1.386 |
| 收益率峰度 | 5.379 |
| 收益率偏度 | 0.091 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.174 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.043 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.425 |
| ATR百分比 | 2.297 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.125% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.084% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.949% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.094% |
| 上漲天數比例 | 40.537% |
| 下跌天數比例 | 53.852% |
| 平盤天數比例 | 5.611% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.376% | 1.753% | 101.165% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.570% | 0.904% | -32.969% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.926% | -1.504% | 71.475% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.128% | -0.848% | -32.787% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.403% |
| 平均漲跌幅 | 0.751% |
| 上漲比例 | 61.661% |
| 平均成交量(張) | 3695 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.280 |
| 價量變化相關性 | 0.155 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 228 | 147 | 64.474% |
| 3 | 下跌 | 753 | 332 | 44.090% |
| 5 | 上漲 | 26 | 16 | 61.538% |
| 5 | 下跌 | 231 | 106 | 45.887% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 2 | 100.000% |
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