技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 21.429 |
MACD | -0.691 |
DIF | -0.691 |
EMA_12 | 24.003 |
EMA_26 | 24.694 |
MACD Signal | -0.540 |
MACD Histogram | -0.150 |
布林帶上軌 | 27.530 |
布林帶中軌 | 24.922 |
布林帶下軌 | 22.315 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.700
- 22.315
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.530
- 28.400
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.214 |
年化波動率 | 35.146 |
5日波動率 | 1.792 |
10日波動率 | 1.892 |
20日波動率 | 1.963 |
60日波動率 | 2.043 |
上行波動率 | 1.929 |
下行波動率 | 1.497 |
收益率峰度 | 5.195 |
收益率偏度 | 0.657 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.288 |
平均真實範圍(ATR) | 0.488 |
ATR百分比 | 2.869 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
月初效應-上漲比例 | 42.133% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
月底效應-上漲比例 | 39.254% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.022% |
上漲天數比例 | 40.221% |
下跌天數比例 | 45.413% |
平盤天數比例 | 14.017% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.007% | 2.206% | 243.524% |
價格上漲_成交量下降 | 19.613% | 1.235% | -42.235% |
價格下跌_成交量上升 | 25.289% | -1.400% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 33.091% | -1.034% | -44.797% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 12.107% |
平均漲跌幅 | 1.446% |
上漲比例 | 60.667% |
平均成交量(張) | 1139 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
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價格與成交量相關性 | 0.367 |
價量變化相關性 | 0.283 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 238 | 155 | 65.126% |
3 | 下跌 | 798 | 329 | 41.228% |
5 | 上漲 | 36 | 19 | 52.778% |
5 | 下跌 | 261 | 125 | 47.893% |
10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
10 | 下跌 | 3 | 3 | 100.000% |
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