鴻名的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3717.00
平均收盤價15.81
收盤價標準差4.84
最高價40.45
最低價9.20
平均成交量(張)306.91
成交量標準差(張)809.34
平均成交金額6310290.97
平均成交筆數157.20
平均漲跌幅-0.06
上漲天數比例40.22
最大單日漲幅10.54
最大單日跌幅-11.56
年化波動率35.15
最大回撤-47.69

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一15.814.87287.54150.29-0.0941.07
週二15.804.86266.10138.50-0.1536.57
週三15.824.85334.35164.120.0942.53
週四15.794.79325.32167.39-0.1338.84
週五15.884.86323.80167.34-0.0441.62
週六13.121.68188.9585.870.8566.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0324.1041.6125.4525.72-0.27-0.18-1.00-0.09
2025-03-0424.3044.2025.2725.61-0.34-0.210.00-0.13
2025-03-0524.2542.6525.1125.51-0.40-0.250.00-0.15
2025-03-0623.908.6024.9325.39-0.46-0.290.00-0.17
2025-03-0723.859.5224.7625.28-0.51-0.340.00-0.18
2025-03-1024.0013.9224.6425.18-0.54-0.380.00-0.16
2025-03-1123.5014.2924.4725.06-0.59-0.420.00-0.17
2025-03-1223.6517.5024.3424.95-0.61-0.460.00-0.15
2025-03-1322.8515.3824.1124.80-0.68-0.500.00-0.18
2025-03-1423.4021.4324.0024.69-0.69-0.540.00-0.15

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2126.20-1賣出
2025-02-2426.100中性
2025-02-2525.700中性
2025-02-2625.101買入
2025-02-2724.951買入
2025-03-0324.10-1賣出
2025-03-0424.301買入
2025-03-0524.251買入
2025-03-0623.902強烈買入
2025-03-0723.852強烈買入
2025-03-1024.002強烈買入
2025-03-1123.501買入
2025-03-1223.651買入
2025-03-1322.852強烈買入
2025-03-1423.402強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2126.20持平賣出持平持平持平
2025-02-2426.10持平持平持平持平持平
2025-02-2525.70持平持平持平持平持平
2025-02-2625.10持平持平持平持平買入
2025-02-2724.95持平持平持平持平買入
2025-03-0324.10賣出持平賣出持平買入
2025-03-0424.30持平持平持平持平買入
2025-03-0524.25持平持平持平持平買入
2025-03-0623.90持平買入持平持平買入
2025-03-0723.85持平買入持平持平買入
2025-03-1024.00持平買入持平持平買入
2025-03-1123.50持平買入持平持平持平
2025-03-1223.65持平買入持平持平持平
2025-03-1322.85持平買入持平持平買入
2025-03-1423.40持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.77
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1417.36
索提諾比率0.32
波動率比率(上行/下行)1.29
95%VaR-3.08
99%VaR-6.17

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.21
年化波動率35.15
5日波動率1.79
10日波動率1.89
20日波動率1.96
60日波動率2.04
上行波動率1.93
下行波動率1.50
收益率峰度5.19
收益率偏度0.66
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.29
平均真實範圍(ATR)0.49
ATR百分比2.87

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.208547.655891656.25-0.179627
23.733817.9411716750.449196
33.1126919.72951637.50.14932
42.700138.1425315600.311139
5-2.701118.522931533.3333-0.336477
61.209165.337821566.66670.195303
70.2775379.778581533.33330.0113381
82.4974612.314215600.189278
90.25310710.182714400.008489
10-0.4177657.479661546.6667-0.0781361
110.1053975.634611533.3333-0.0108738
12-0.6099216.407391553.3333-0.121202

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.733817.9411716750.449196
33.1126919.72951637.50.14932
42.700138.1425315600.311139

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.701118.522931533.3333-0.336477
1-1.208547.655891656.25-0.179627
12-0.6099216.407391553.3333-0.121202

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.7338175
323.1126937.5
432.7001360

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.7011166.6667
112-1.2085443.75
1211-0.60992146.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性45.06

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.38
趨勢持續性45.71

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.77
趨勢持續性47.13

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.01
趨勢持續性51.22

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.41
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-7.65
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.10
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-17.70

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量inf
動量持續性44.74

10日動量


指標數值
價格動量0.38
成交量動量inf
動量持續性45.31

20日動量


指標數值
價格動量0.76
成交量動量inf
動量持續性46.79

60日動量


指標數值
價格動量1.98
成交量動量inf
動量持續性50.98

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率23.88
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.10

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量194.39
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率39.33
長期上漲機率41.63

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.36740.11560.2786
Volume_Shares0.36741.00000.28660.3985
RSI_140.11560.28661.00000.5320
MACD0.27860.39850.53201.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.126%
下跌41.228%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129819.13%
2245-5.31%
3343-6.12%
4291-2.41%
531816.04%
6307-4.56%
732615.64%
8330-9.39%
930113.62%
1030428.95%
1132314.55%
1233113.90%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 28.95%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -9.39%)

  • 平均準確率:7.84%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.63%
3343-1.46%
4291-0.34%
5318-0.31%
63070.65%
7326-1.23%
83302.12%
9301-1.99%
103040.66%
113230.62%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.12%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.99%)

  • 平均準確率:-0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12982.68%
2245-8.57%
3343-5.54%
4291-5.84%
53182.83%
6307-2.28%
73265.52%
8330-7.58%
93011.33%
103045.26%
113231.55%
123314.83%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 5.52%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.57%)

  • 平均準確率:-0.48%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.63%
3343-2.04%
42911.03%
5318-0.31%
63070.33%
73260.00%
83300.91%
9301-1.66%
103040.99%
113230.62%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.04%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.69%
2245-2.45%
3343-4.96%
4291-2.06%
53181.26%
6307-5.86%
7326-1.84%
8330-6.36%
9301-0.66%
10304-0.66%
113230.00%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.26%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -6.36%)

  • 平均準確率:-2.45%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129821.48%
22452.45%
33437.87%
42914.81%
531812.58%
63072.61%
732613.19%
83301.52%
930116.61%
1030422.70%
1132311.76%
1233112.08%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 22.70%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: 1.52%)

  • 平均準確率:10.80%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 23.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 22.700

  • 22.315


潛在阻力位 (由低到高)



  • 27.530

  • 28.400


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.006
上漲比例42.133

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.027
上漲比例39.254

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0115950.070181839.9549
2-0.02171770.036557841.5939
3-0.02508390.065419140.9613
4-0.0287605-0.018738638.4134

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.014174840.9697
2-0.033527441.2514
3-0.018318140.821
4-0.020736838.2284
5-0.024623339.1156

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.022
上漲天數比例40.221
下跌天數比例45.413
平盤天數比例14.017

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.007
平均漲幅2.206
平均成交量變化(張)243.524

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.613
平均漲幅1.235
平均成交量變化(張)-42.235

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.289
平均跌幅-1.400
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.091
平均跌幅-1.034
平均成交量變化(張)-44.797

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率12.107
平均漲跌幅1.446
上漲比例60.667
平均成交量(張)1138.584

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.367
成交量變化與價格變化相關係數0.283

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.06%243.83-16.72%64.99%66.67%
最近一周-2.09%211.550.97%33.11%71.43%
最近半個月-10.69%286.69-53.62%26.56%53.33%
最近一個月-2.30%626.74-57.38%41.01%46.67%
最近兩個月-23.28%506.12-70.73%37.88%41.67%
最近三個月-37.52%904.91-94.59%48.10%42.22%
最近半年-1.68%1012.2879.23%52.77%43.33%
最近一年-0.85%710.58-50.87%43.40%41.37%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天18.1/17.5/21.4/3.9-67.6%/4.1%/-58.4%-0.16/-0.15/-0.15/0.00
最近一周14.4/8.6/21.4/12.8-70.3%/20.4%/-58.4%-0.17/-0.17/-0.15/0.02
最近半個月34.7/70.2/21.4/-48.8-43.4%/-96.5%/-58.4%-0.05/0.27/-0.15/-0.42
最近一個月43.9/33.7/21.4/-12.3-9.9%/6.3%/-58.4%0.12/0.02/-0.15/-0.17
最近兩個月35.0/41.5/21.4/-20.1-41.0%/13.4%/-58.4%-0.07/-0.40/-0.15/0.25
最近三個月41.2/75.5/21.4/-54.0-23.8%/-150.8%/-58.4%-0.08/0.95/-0.15/-1.10
最近半年48.6/49.0/21.4/-27.6-1.6%/-21.6%/-58.4%-0.02/-0.17/-0.15/0.02
最近一年48.8/50.5/21.4/-29.0-1.2%/-16.0%/-58.4%-0.01/-0.27/-0.15/0.12

成交量分析


指標數值
近期平均成交量626.74張
成交量趨勢-57.38%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點22.70
第2個買點22.32

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位21.87 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標27.53 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.94% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.07% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:83.36% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.57個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:35.31%

  • 中期(20日)波動率:35.31%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:15.81

  • 價格波動範圍:9.20 ~ 40.45

  • 價格變異係數:30.61%


風險指標



  • 最大回撤:-47.69%

  • 回撤恢復天數:-343天

  • 風險調整後收益:0.21


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-23.28%

  • 近期波動率:37.88%

  • 近期最大回撤:-25.57%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3484.28%

  • 波動率相對表現:+2.79%

  • 回撤相對表現:+22.12%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:41.63%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:39:35



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置