技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.556 |
| MACD | -0.239 |
| DIF | -0.239 |
| EMA_12 | 26.806 |
| EMA_26 | 27.045 |
| MACD Signal | -0.222 |
| MACD Histogram | -0.017 |
| 布林帶上軌 | 27.524 |
| 布林帶中軌 | 26.980 |
| 布林帶下軌 | 26.436 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.436
- 26.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.524
- 28.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.110 |
| 年化波動率 | 49.373 |
| 5日波動率 | 2.286 |
| 10日波動率 | 2.470 |
| 20日波動率 | 2.618 |
| 60日波動率 | 2.800 |
| 上行波動率 | 3.232 |
| 下行波動率 | 1.841 |
| 收益率峰度 | 148.736 |
| 收益率偏度 | 5.857 |
| 最大單日漲幅 | 83.743 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.755 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.818 |
| ATR百分比 | 3.544 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.827% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.039% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.386% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.022% |
| 上漲天數比例 | 39.444% |
| 下跌天數比例 | 48.035% |
| 平盤天數比例 | 12.016% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.196% | 2.986% | 310.955% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.259% | 1.585% | -43.428% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.642% | -1.732% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.903% | -1.307% | -44.313% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.875% |
| 平均漲跌幅 | 1.676% |
| 上漲比例 | 58.629% |
| 平均成交量(張) | 1258 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.348 |
| 價量變化相關性 | 0.139 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 244 | 135 | 55.328% |
| 3 | 下跌 | 821 | 311 | 37.881% |
| 5 | 上漲 | 54 | 27 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 323 | 119 | 36.842% |
| 10 | 上漲 | 4 | 2 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 35 | 13 | 37.143% |
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