隆銘綠能的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3562.00
平均收盤價22.91
收盤價標準差16.10
最高價94.40
最低價6.66
平均成交量(張)390.70
成交量標準差(張)823.82
平均成交金額13547760.41
平均成交筆數227.40
平均漲跌幅-0.05
上漲天數比例39.44
最大單日漲幅16.43
最大單日跌幅-15.49
年化波動率49.37
最大回撤-92.37

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一22.9016.18369.94224.59-0.3734.14
週二22.8115.97395.04222.74-0.0337.36
週三22.6815.69370.56220.580.0442.20
週四22.9616.14394.86229.19-0.0339.89
週五23.1616.47411.11234.040.1643.47
週六26.1821.12968.54516.33-0.4246.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0327.0043.7527.1727.36-0.20-0.200.000.00
2025-03-0426.8546.6727.1227.33-0.21-0.20-1.00-0.01
2025-03-0526.7042.5527.0527.28-0.23-0.210.00-0.02
2025-03-0627.0050.0027.0427.26-0.21-0.210.00-0.01
2025-03-0726.6035.8526.9827.21-0.23-0.210.00-0.02
2025-03-1026.9041.3826.9627.19-0.22-0.210.00-0.01
2025-03-1126.8046.1526.9427.16-0.22-0.220.00-0.00
2025-03-1226.8036.3626.9227.13-0.21-0.211.000.00
2025-03-1326.5535.5626.8627.09-0.23-0.22-1.00-0.01
2025-03-1426.5035.5626.8127.04-0.24-0.220.00-0.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2127.150中性
2025-02-2427.300中性
2025-02-2527.050中性
2025-02-2627.000中性
2025-02-2727.050中性
2025-03-0327.000中性
2025-03-0426.85-1賣出
2025-03-0526.701買入
2025-03-0627.000中性
2025-03-0726.602強烈買入
2025-03-1026.900中性
2025-03-1126.801買入
2025-03-1226.801買入
2025-03-1326.550中性
2025-03-1426.500中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2127.15持平持平持平持平持平
2025-02-2427.30持平持平持平持平持平
2025-02-2527.05持平持平持平持平持平
2025-02-2627.00持平持平持平持平持平
2025-02-2727.05持平持平持平持平持平
2025-03-0327.00持平持平持平持平持平
2025-03-0426.85持平持平賣出持平持平
2025-03-0526.70持平持平持平持平買入
2025-03-0627.00持平持平持平持平持平
2025-03-0726.60持平持平持平買入買入
2025-03-1026.90持平持平持平持平持平
2025-03-1126.80持平持平持平持平買入
2025-03-1226.80持平持平買入持平持平
2025-03-1326.55持平持平賣出持平買入
2025-03-1426.50持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險29.23
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1490.58
索提諾比率0.42
波動率比率(上行/下行)1.76
95%VaR-3.95
99%VaR-7.70

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.11
年化波動率49.37
5日波動率2.29
10日波動率2.47
20日波動率2.62
60日波動率2.80
上行波動率3.23
下行波動率1.84
收益率峰度148.74
收益率偏度5.86
最大單日漲幅83.74
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.76
平均真實範圍(ATR)0.82
ATR百分比3.54

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.083306612.34121540-0.0202552
23.741258.9598315600.398957
33.0130615.14981553.33330.187883
43.9587917.965314500.211081
5-3.2406616.28611421.4286-0.209216
60.5074434.68211546.66670.0727828
75.766212.47441553.33330.448883
8-4.7676919.3121540-0.255507
9-1.8975610.82121533.3333-0.190758
10-0.500713.21521533.3333-0.0505001
112.3661821.16811533.33330.103907
123.222410.84471457.14290.281773

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
75.766212.47441553.33330.448883
43.9587917.965314500.211081
23.741258.9598315600.398957

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-4.7676919.3121540-0.255507
5-3.2406616.28611421.4286-0.209216
9-1.8975610.82121533.3333-0.190758

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
765.766253.3333
433.9587950
213.7412560

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-4.7676960
54-3.2406678.5714
98-1.8975666.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.33
趨勢持續性42.14

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.67
趨勢持續性42.59

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.33
趨勢持續性44.67

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.11
趨勢持續性48.54

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.37
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.42
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.91
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.39

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.33
成交量動量inf
動量持續性41.77

10日動量


指標數值
價格動量0.66
成交量動量inf
動量持續性42.20

20日動量


指標數值
價格動量1.32
成交量動量inf
動量持續性44.16

60日動量


指標數值
價格動量4.07
成交量動量inf
動量持續性47.98

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率13.67
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.91

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量50.95
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率31.03
中期上漲機率37.08
長期上漲機率40.47

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.34780.12990.1917
Volume_Shares0.34781.00000.25960.1603
RSI_140.12990.25961.00000.5113
MACD0.19170.16030.51131.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.328%
下跌37.881%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
127317.22%
2227-19.38%
3320-4.69%
4274-2.55%
529628.38%
62884.86%
7326-5.52%
833020.91%
93057.54%
1030846.43%
1130622.88%
12309-3.56%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 46.43%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -19.38%)

  • 平均準確率:9.38%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12730.73%
22270.44%
3320-0.31%
4274-1.09%
5296-1.35%
6288-0.35%
73261.84%
8330-1.21%
93050.00%
103080.00%
113060.65%
123090.65%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 1.84%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -1.35%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12736.59%
2227-8.37%
3320-5.31%
4274-4.74%
52968.78%
6288-3.12%
7326-7.06%
83304.24%
93051.31%
1030819.16%
1130613.07%
12309-7.44%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 19.16%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.37%)

  • 平均準確率:1.43%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1273-1.10%
22270.88%
33200.62%
4274-1.46%
52960.34%
6288-0.35%
73260.00%
8330-0.30%
93050.33%
103080.00%
113060.65%
123090.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 0.88%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.46%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1273-2.56%
2227-7.49%
3320-3.12%
4274-2.19%
52962.70%
62880.69%
7326-1.84%
83305.76%
9305-1.31%
103082.92%
11306-2.94%
12309-8.09%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.76%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -8.09%)

  • 平均準確率:-1.46%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
127313.55%
2227-4.85%
33203.44%
42746.93%
529617.91%
62887.99%
73261.53%
833012.42%
93057.21%
1030824.35%
1130611.44%
1230911.33%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 24.35%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -4.85%)

  • 平均準確率:9.44%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 26.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 26.436

  • 26.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 27.524

  • 28.900


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.031
上漲比例40.827

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.039
上漲比例39.386

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02915130.12654536.9512
20.0102339-0.0058388640.9091
3-0.03526150.015851140.2706
4-0.03022830.095643739.4366

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.013236840.6758
2-0.032146340.4126
3-0.012101438.0552
4-0.033308938.2746
5-0.0081272140.636

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.022
上漲天數比例39.444
下跌天數比例48.035
平盤天數比例12.016

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.196
平均漲幅2.986
平均成交量變化(張)310.955

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.259
平均漲幅1.585
平均成交量變化(張)-43.428

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.642
平均跌幅-1.732
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.903
平均跌幅-1.307
平均成交量變化(張)-44.313

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.875
平均漲跌幅1.676
上漲比例58.629
平均成交量(張)1257.854

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.348
成交量變化與價格變化相關係數0.139

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.12%29.48180.41%8.36%33.33%
最近一周-1.85%31.2962.89%14.10%42.86%
最近半個月-2.39%29.89235.36%11.84%20.00%
最近一個月-8.30%39.53-63.15%17.69%26.67%
最近兩個月-11.07%71.29149.64%24.85%31.67%
最近三個月-11.07%88.2231.94%36.09%40.00%
最近半年73.77%94.25-8.22%48.18%42.78%
最近一年168.22%65.4745.23%81.77%39.73%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天35.8/36.4/35.6/-0.8-77.2%/-36.7%/-88.2%-0.01/0.00/-0.02/-0.02
最近一周40.1/50.0/35.6/-14.4-65.9%/-59.8%/-88.2%-0.01/-0.01/-0.02/-0.01
最近半個月41.0/38.7/35.6/-3.1-55.9%/-49.5%/-88.2%-0.00/0.00/-0.02/-0.02
最近一個月45.6/69.6/35.6/-34.0-32.8%/-180.0%/-88.2%0.03/0.21/-0.02/-0.23
最近兩個月43.3/46.5/35.6/-11.0-33.6%/-62.8%/-88.2%-0.01/-0.15/-0.02/0.13
最近三個月45.5/36.0/35.6/-0.4-23.0%/-84.2%/-88.2%-0.03/-0.09/-0.02/0.07
最近半年53.6/52.2/35.6/-16.61.7%/nan%/-88.2%-0.01/-0.05/-0.02/0.03
最近一年49.9/28.5/35.6/7.1-1.9%/-34.1%/-88.2%-0.00/-0.07/-0.02/0.06

成交量分析


指標數值
近期平均成交量39.53張
成交量趨勢-63.15%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點26.44
第2個買點26.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位25.48 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標27.52 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.05% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.30% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:68.39% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:53.18%

  • 中期(20日)波動率:53.23%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:22.91

  • 價格波動範圍:6.66 ~ 94.40

  • 價格變異係數:70.28%


風險指標



  • 最大回撤:-92.37%

  • 回撤恢復天數:-1653天

  • 風險調整後收益:0.25


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-11.07%

  • 近期波動率:24.85%

  • 近期最大回撤:-11.07%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2626.89%

  • 波動率相對表現:-24.83%

  • 回撤相對表現:+81.29%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:31.03%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:40.47%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:39:31



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