技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 23.469 |
| MACD | -39.443 |
| DIF | -39.443 |
| EMA_12 | 2630.384 |
| EMA_26 | 2669.827 |
| MACD Signal | -9.215 |
| MACD Histogram | -30.228 |
| 布林帶上軌 | 2853.390 |
| 布林帶中軌 | 2687.750 |
| 布林帶下軌 | 2522.110 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 2475.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 2440.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 2790.000
- 2853.390
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.610 |
| 年化波動率 | 41.435 |
| 5日波動率 | 2.358 |
| 10日波動率 | 2.450 |
| 20日波動率 | 2.496 |
| 60日波動率 | 2.543 |
| 上行波動率 | 1.864 |
| 下行波動率 | 1.710 |
| 收益率峰度 | 1.737 |
| 收益率偏度 | 0.119 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.090 |
| 平均真實範圍(ATR) | 78.869 |
| ATR百分比 | 3.256 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -2.479% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -5.265% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.923% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -5.906% |
| 上漲天數比例 | 41.262% |
| 下跌天數比例 | 53.960% |
| 平盤天數比例 | 4.779% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.544% | 2.666% | 69.056% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.651% | 1.522% | -28.684% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.490% | -2.396% | 58.752% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.315% | -1.171% | -29.245% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.128% |
| 平均漲跌幅 | -0.113% |
| 上漲比例 | 52.880% |
| 平均成交量(張) | 2426 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.461 |
| 價量變化相關性 | -0.004 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 218 | 143 | 65.596% |
| 3 | 下跌 | 653 | 305 | 46.708% |
| 5 | 上漲 | 26 | 20 | 76.923% |
| 5 | 下跌 | 181 | 85 | 46.961% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 2 | 28.571% |
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