大立光的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價2477.97
收盤價標準差1396.06
最高價6075.00
最低價388.00
平均成交量(張)1026.28
成交量標準差(張)772.74
平均成交金額2048336542.71
平均成交筆數1784.03
平均漲跌幅-0.18
上漲天數比例41.26
最大單日漲幅12.15
最大單日跌幅-9.94
年化波動率41.44
最大回撤-73.92

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一2477.661395.46968.191732.46-0.1443.15
週二2476.641390.931018.191746.73-0.1142.63
週三2482.861388.221030.601787.65-0.2241.81
週四2487.451397.501031.481734.17-0.2838.74
週五2465.511407.181091.451945.28-0.1740.14
週六2450.931677.97613.80616.67-0.2033.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-032715.0050.002728.982716.3412.6320.160.00-7.53
2025-03-042710.0049.322726.062715.8710.1818.170.00-7.99
2025-03-052745.0056.582728.972718.0310.9416.720.00-5.78
2025-03-062745.0055.412731.442720.0311.4115.660.00-4.25
2025-03-072700.0053.952726.602718.558.0514.140.00-6.08
2025-03-102655.0038.892715.582713.841.7511.660.00-9.91
2025-03-112625.0037.842701.652707.26-5.618.210.00-13.82
2025-03-122645.0041.562692.932702.65-9.714.620.00-14.34
2025-03-132470.0021.572658.642685.41-26.78-1.660.00-25.12
2025-03-142475.0023.472630.382669.83-39.44-9.210.00-30.23

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-212735.000中性
2025-02-242745.000中性
2025-02-252735.000中性
2025-02-262765.001買入
2025-02-272700.00-1賣出
2025-03-032715.000中性
2025-03-042710.000中性
2025-03-052745.000中性
2025-03-062745.000中性
2025-03-072700.000中性
2025-03-102655.002強烈買入
2025-03-112625.001買入
2025-03-122645.000中性
2025-03-132470.003強烈買入
2025-03-142475.003強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-212735.00持平持平持平持平持平
2025-02-242745.00持平持平持平持平持平
2025-02-252735.00持平持平持平持平持平
2025-02-262765.00買入持平持平持平持平
2025-02-272700.00賣出持平持平持平持平
2025-03-032715.00持平持平持平持平持平
2025-03-042710.00持平持平持平持平持平
2025-03-052745.00持平持平持平持平持平
2025-03-062745.00持平持平持平持平持平
2025-03-072700.00持平持平持平持平持平
2025-03-102655.00持平持平持平買入買入
2025-03-112625.00持平持平持平買入持平
2025-03-122645.00持平持平持平持平持平
2025-03-132470.00持平買入持平買入買入
2025-03-142475.00持平買入持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.14
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數912.51
索提諾比率0.69
波動率比率(上行/下行)1.09
95%VaR-3.99
99%VaR-6.93

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.61
年化波動率41.44
5日波動率2.36
10日波動率2.45
20日波動率2.50
60日波動率2.54
上行波動率1.86
下行波動率1.71
收益率峰度1.74
收益率偏度0.12
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.09
平均真實範圍(ATR)78.87
ATR百分比3.26

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.5427210.383216500.132528
23.014256.735441662.50.422776
3-2.400657.346361631.25-0.349468
41.5075312.49361553.33330.107324
55.2439711.2311566.66670.452081
65.302997.6750815800.669222
74.874959.882581566.66670.476422
8-3.346297.755011540-0.452992
9-7.2251110.81451526.6667-0.683507
10-1.869216.262981533.3333-0.325065
114.266113.791215600.297251
123.0064512.469415600.22774

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
65.302997.6750815800.669222
55.2439711.2311566.66670.452081
74.874959.882581566.66670.476422

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-7.2251110.81451526.6667-0.683507
8-3.346297.755011540-0.452992
3-2.400657.346361631.25-0.349468

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
655.3029980
545.2439766.6667
764.8749566.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-7.2251173.3333
87-3.3462960
32-2.4006568.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.40
趨勢持續性51.52

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.79
趨勢持續性51.84

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.59
趨勢持續性54.15

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.85
趨勢持續性58.90

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.05
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.04
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.63
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度8.46

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.40
成交量動量23.62
動量持續性51.52

10日動量


指標數值
價格動量0.79
成交量動量25.13
動量持續性51.84

20日動量


指標數值
價格動量1.59
成交量動量27.07
動量持續性54.15

60日動量


指標數值
價格動量4.85
成交量動量27.81
動量持續性58.90

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率30.23
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.63

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量784.03
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率46.07
長期上漲機率47.21

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.46120.00430.1139
Volume_Shares-0.46121.00000.0089-0.0703
RSI_140.00430.00891.00000.6362
MACD0.1139-0.07030.63621.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.596%
下跌46.708%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-10.07%
2245-43.67%
33436.71%
429115.46%
5318-33.33%
6307-42.02%
7326-44.79%
833027.58%
930529.18%
1030832.79%
11323-26.63%
12331-24.17%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 32.79%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -44.79%)

  • 平均準確率:-9.41%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
22450.82%
3343-2.04%
42911.03%
53180.63%
6307-0.65%
73260.31%
8330-0.91%
9305-0.98%
103080.97%
113230.62%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.03%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.04%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-7.05%
2245-15.92%
3343-4.08%
42914.81%
5318-18.55%
6307-14.01%
7326-19.33%
83309.70%
93059.51%
103088.12%
11323-10.84%
12331-15.41%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 9.70%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -19.33%)

  • 平均準確率:-6.09%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
2245-0.82%
3343-1.46%
42912.75%
53180.00%
6307-0.98%
7326-0.31%
83300.61%
9305-1.64%
103082.27%
11323-0.62%
123310.00%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 2.75%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.64%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
2245-4.90%
33431.46%
42913.09%
5318-1.57%
6307-7.49%
7326-8.59%
83305.76%
93058.52%
103085.19%
11323-5.88%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 8.52%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -8.59%)

  • 平均準確率:-0.91%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
2245-22.86%
334312.83%
42913.78%
5318-13.84%
6307-18.89%
7326-16.87%
833012.42%
930513.77%
1030816.23%
11323-9.91%
12331-3.93%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 16.23%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -22.86%)

  • 平均準確率:-2.41%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 2475.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 2440.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 2790.000

  • 2853.390


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-2.479
上漲比例44.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-5.265
上漲比例41.923

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-4.979120.073612940.0677
2-3.991270.20411142.9039
3-9.06348-0.051933439.8543
4-5.429830.10687342.2037

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-5.384240.8926
2-5.8001241.0197
3-5.1801642.0753
4-8.0610540.814
5-3.5692641.8919

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-5.906
上漲天數比例41.262
下跌天數比例53.960
平盤天數比例4.779

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.544
平均漲幅2.666
平均成交量變化(張)69.056

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.651
平均漲幅1.522
平均成交量變化(張)-28.684

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.490
平均跌幅-2.396
平均成交量變化(張)58.752

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.315
平均跌幅-1.171
平均成交量變化(張)-29.245

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率5.128
平均漲跌幅-0.113
上漲比例52.880
平均成交量(張)2425.954

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.461
成交量變化與價格變化相關係數-0.004

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-6.43%1145.0753.33%76.54%33.33%
最近一周-9.84%870.0953.79%41.50%28.57%
最近半個月-9.51%731.5143.78%32.19%46.67%
最近一個月-10.00%750.64-0.35%28.78%43.33%
最近兩個月1.23%856.1459.25%30.31%48.33%
最近三個月6.22%797.59-4.54%30.24%48.89%
最近半年-1.79%1023.74-64.97%37.79%44.44%
最近一年19.57%891.8442.01%34.51%42.19%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天28.9/41.6/23.5/-18.1-129.3%/-42.6%/-128.4%-23.23/-14.34/-30.23/-15.89
最近一周39.0/55.4/23.5/-31.9-93.3%/-149.2%/-128.4%-14.82/-4.25/-30.23/-25.98
最近半個月42.3/38.6/23.5/-15.1-50.6%/-114.6%/-128.4%-10.59/-8.75/-30.23/-21.48
最近一個月48.3/60.0/23.5/-36.5-16.1%/-189.9%/-128.4%-8.13/4.47/-30.23/-34.69
最近兩個月54.6/62.4/23.5/-38.922.9%/-140.0%/-128.4%-1.44/5.71/-30.23/-35.94
最近三個月52.7/32.7/23.5/-9.320.0%/-51.4%/-128.4%3.34/-2.61/-30.23/-27.62
最近半年52.3/73.0/23.5/-49.611.2%/-261.2%/-128.4%-0.41/22.37/-30.23/-52.60
最近一年52.0/54.7/23.5/-31.37.7%/-148.2%/-128.4%0.28/18.11/-30.23/-48.33

成交量分析


指標數值
近期平均成交量750.64張
成交量趨勢-0.35%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點2440.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位2391.20 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標2790.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.43% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.72% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:87.84% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:38.94%

  • 中期(20日)波動率:38.07%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:2477.97

  • 價格波動範圍:388.00 ~ 6075.00

  • 價格變異係數:56.34%


風險指標



  • 最大回撤:-73.92%

  • 回撤恢復天數:1823天

  • 風險調整後收益:0.45


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:1.23%

  • 近期波動率:30.31%

  • 近期最大回撤:-12.72%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1958.04%

  • 波動率相對表現:-11.29%

  • 回撤相對表現:+61.20%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:47.21%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:39:15



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