技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 50.270 |
MACD | 0.889 |
DIF | 0.889 |
EMA_12 | 66.566 |
EMA_26 | 65.678 |
MACD Signal | 0.980 |
MACD Histogram | -0.091 |
布林帶上軌 | 69.744 |
布林帶中軌 | 67.065 |
布林帶下軌 | 64.386 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 67.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 67.065
- 64.386
- 63.490
潛在阻力位 (由低到高)
- 69.744
- 72.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.719 |
年化波動率 | 43.164 |
5日波動率 | 2.349 |
10日波動率 | 2.466 |
20日波動率 | 2.535 |
60日波動率 | 2.599 |
上行波動率 | 1.955 |
下行波動率 | 1.848 |
收益率峰度 | 2.397 |
收益率偏度 | 0.064 |
最大單日漲幅 | 9.986 |
最大單日跌幅 | -16.554 |
波動率比率(上行/下行) | 1.058 |
平均真實範圍(ATR) | 2.176 |
ATR百分比 | 3.606 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.187% |
月初效應-上漲比例 | 42.261% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.175% |
月底效應-上漲比例 | 40.385% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.192% |
上漲天數比例 | 40.993% |
下跌天數比例 | 54.926% |
平盤天數比例 | 4.081% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 26.685% | 2.569% | 100.968% |
價格上漲_成交量下降 | 21.933% | 1.391% | -30.035% |
價格下跌_成交量上升 | 19.034% | -2.544% | 55.282% |
價格下跌_成交量下降 | 32.349% | -1.435% | -32.093% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.020% |
平均漲跌幅 | 2.184% |
上漲比例 | 76.488% |
平均成交量(張) | 17491 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.545 |
價量變化相關性 | 0.217 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 190 | 124 | 65.263% |
3 | 下跌 | 675 | 322 | 47.704% |
5 | 上漲 | 24 | 15 | 62.500% |
5 | 下跌 | 183 | 96 | 52.459% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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