晶豪科的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價54.43
收盤價標準差32.96
最高價213.00
最低價18.50
平均成交量(張)6791.01
成交量標準差(張)10129.81
平均成交金額553755488.30
平均成交筆數3889.69
平均漲跌幅-0.29
上漲天數比例40.99
最大單日漲幅13.33
最大單日跌幅-11.51
年化波動率43.16
最大回撤-75.84

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一54.0532.876296.463620.64-0.4239.04
週二54.4132.736611.693778.48-0.3242.23
週三54.5933.177010.163981.95-0.2141.41
週四54.8333.357224.144123.08-0.2140.62
週五54.6732.966891.453994.81-0.2742.05
週六34.058.162459.541222.93-1.0720.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0365.9066.1566.4264.911.511.460.000.04
2025-03-0465.7064.6266.3164.971.341.44-1.00-0.10
2025-03-0567.0070.8066.4165.121.291.410.00-0.12
2025-03-0664.8048.7666.1665.101.071.340.00-0.27
2025-03-0764.6033.3365.9265.060.861.250.00-0.38
2025-03-1066.6043.3666.0365.170.851.170.00-0.31
2025-03-1164.9037.6965.8565.150.701.070.00-0.37
2025-03-1269.0050.6166.3465.440.901.040.00-0.14
2025-03-1366.6045.8666.3865.520.851.000.00-0.15
2025-03-1467.6050.2766.5765.680.890.980.00-0.09

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2167.50-1賣出
2025-02-2468.10-1賣出
2025-02-2568.40-1賣出
2025-02-2667.40-1賣出
2025-02-2766.300中性
2025-03-0365.900中性
2025-03-0465.70-1賣出
2025-03-0567.00-1賣出
2025-03-0664.801買入
2025-03-0764.600中性
2025-03-1066.600中性
2025-03-1164.900中性
2025-03-1269.000中性
2025-03-1366.600中性
2025-03-1467.600中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2167.50持平賣出持平持平持平
2025-02-2468.10持平賣出持平持平持平
2025-02-2568.40持平賣出持平持平持平
2025-02-2667.40持平賣出持平持平持平
2025-02-2766.30持平持平持平持平持平
2025-03-0365.90持平持平持平持平持平
2025-03-0465.70持平持平賣出持平持平
2025-03-0567.00持平賣出持平持平持平
2025-03-0664.80持平持平持平持平買入
2025-03-0764.60賣出持平持平持平買入
2025-03-1066.60持平持平持平持平持平
2025-03-1164.90持平持平持平持平持平
2025-03-1269.00持平持平持平持平持平
2025-03-1366.60持平持平持平持平持平
2025-03-1467.60持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險29.34
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2284.27
索提諾比率0.30
波動率比率(上行/下行)1.06
95%VaR-4.21
99%VaR-7.08

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.72
年化波動率43.16
5日波動率2.35
10日波動率2.47
20日波動率2.53
60日波動率2.60
上行波動率1.96
下行波動率1.85
收益率峰度2.40
收益率偏度0.06
最大單日漲幅9.99
最大單日跌幅-16.55
波動率比率(上行/下行)1.06
平均真實範圍(ATR)2.18
ATR百分比3.61

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.816412.64151637.5-0.0777653
26.1517415.45521662.50.387254
32.6308412.54081656.250.196493
48.4324622.43341553.33330.368459
5-0.172219.513751566.6667-0.0356197
6-2.2193711.85591540-0.201253
7-6.6853111.28131533.3333-0.607376
8-2.9222712.37381533.3333-0.249635
9-0.6401059.500721553.3333-0.0849169
10-0.6055311.44011533.3333-0.0674992
111.5663712.21831553.33330.114558
122.507389.612911553.33330.243497

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
48.4324622.43341553.33330.368459
26.1517415.45521662.50.387254
32.6308412.54081656.250.196493

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-6.6853111.28131533.3333-0.607376
8-2.9222712.37381533.3333-0.249635
6-2.2193711.85591540-0.201253

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
438.4324653.3333
216.1517462.5
322.6308456.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-6.6853166.6667
87-2.9222766.6667
65-2.2193760

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性48.05

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.47
趨勢持續性49.29

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.01
趨勢持續性47.81

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.01
趨勢持續性46.87

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.83
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.07
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度10.56
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.15

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量44.36
動量持續性48.05

10日動量


指標數值
價格動量0.47
成交量動量57.54
動量持續性49.29

20日動量


指標數值
價格動量1.01
成交量動量73.92
動量持續性47.81

60日動量


指標數值
價格動量3.01
成交量動量111.71
動量持續性46.87

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率38.32
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度10.56

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量3735.20
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率48.31
長期上漲機率48.63

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.54510.08530.2038
Volume_Shares0.54511.00000.28590.3735
RSI_140.08530.28591.00000.5363
MACD0.20380.37350.53631.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.263%
下跌47.704%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12989.06%
2245-41.63%
3343-6.71%
4291-12.37%
531813.52%
63079.12%
732651.53%
833022.73%
9305-3.28%
1030825.32%
1132316.41%
12331-18.43%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 51.53%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -41.63%)

  • 平均準確率:5.44%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.63%
3343-1.75%
42910.69%
53180.31%
6307-1.30%
73261.23%
8330-0.61%
9305-0.66%
10308-0.32%
113232.17%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.17%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.75%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
2245-17.96%
3343-6.41%
4291-8.59%
53184.09%
6307-0.33%
732618.40%
83306.36%
9305-0.98%
103087.47%
113235.57%
12331-8.16%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 18.40%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -17.96%)

  • 平均準確率:0.07%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.82%
3343-0.29%
4291-1.03%
53181.57%
6307-1.63%
73260.61%
83300.61%
9305-1.31%
103080.97%
113230.00%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.57%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.63%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
2245-8.98%
3343-2.92%
4291-3.78%
5318-0.31%
63071.95%
73266.75%
83303.33%
9305-2.62%
103082.27%
113232.17%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 6.75%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.98%)

  • 平均準確率:-0.72%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12989.40%
2245-17.14%
33434.66%
42910.34%
53187.86%
630710.42%
732624.54%
833013.03%
93052.30%
1030814.94%
113236.50%
12331-3.93%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 24.54%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -17.14%)

  • 平均準確率:6.08%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 67.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 67.065

  • 64.386

  • 63.490


潛在阻力位 (由低到高)



  • 69.744

  • 72.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.187
上漲比例42.261

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.175
上漲比例40.385

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1409710.15011542.0993
2-0.2126640.097167941.2664
3-0.243652-0.14967939.5421
4-0.1688670.084774341.1642

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.19885441.2545
2-0.33748638.1228
3-0.075199544.2417
4-0.17970939.4186
5-0.13412243.5811

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.192
上漲天數比例40.993
下跌天數比例54.926
平盤天數比例4.081

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例26.685
平均漲幅2.569
平均成交量變化(張)100.968

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.933
平均漲幅1.391
平均成交量變化(張)-30.035

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例19.034
平均跌幅-2.544
平均成交量變化(張)55.282

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.349
平均跌幅-1.435
平均成交量變化(張)-32.093

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.020
平均漲跌幅2.184
上漲比例76.488
平均成交量(張)17491.207

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.545
成交量變化與價格變化相關係數0.217

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.03%6784.58-35.09%55.90%66.67%
最近一周4.32%4169.0478.75%58.10%57.14%
最近半個月0.15%2805.0539.77%42.09%60.00%
最近一個月11.55%2860.16417.90%38.28%63.33%
最近兩個月3.36%2045.79123.71%36.51%55.00%
最近三個月-2.73%1949.68217.66%34.43%48.89%
最近半年-31.02%3171.28-63.30%38.43%41.67%
最近一年-18.16%6745.93-77.56%39.50%40.27%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天48.9/50.6/50.3/-0.323.2%/-41.6%/20.0%-0.13/-0.14/-0.09/0.05
最近一周44.3/48.8/50.3/1.50.1%/38.0%/20.0%-0.25/-0.27/-0.09/0.18
最近半個月60.4/84.1/50.3/-33.920.0%/-41.6%/20.0%0.06/0.82/-0.09/-0.91
最近一個月61.7/48.3/50.3/1.934.1%/31.3%/20.0%0.29/0.10/-0.09/-0.19
最近兩個月53.4/63.2/50.3/-12.90.9%/-6.1%/20.0%0.18/0.39/-0.09/-0.48
最近三個月49.1/41.4/50.3/8.8-15.8%/60.1%/20.0%0.10/0.18/-0.09/-0.27
最近半年45.8/58.8/50.3/-8.5-20.0%/-72.4%/20.0%-0.00/0.34/-0.09/-0.43
最近一年49.7/90.4/50.3/-40.1-2.9%/-109.8%/20.0%0.02/1.42/-0.09/-1.51

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2860.16張
成交量趨勢417.90%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點67.06
第2個買點64.39
第3個買點63.49

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位62.22 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標69.74 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.90% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.47% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:73.40% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.83個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:45.21%

  • 中期(20日)波動率:47.75%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:54.43

  • 價格波動範圍:18.50 ~ 213.00

  • 價格變異係數:60.56%


風險指標



  • 最大回撤:-75.84%

  • 回撤恢復天數:163天

  • 風險調整後收益:0.20


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:3.36%

  • 近期波動率:36.51%

  • 近期最大回撤:-13.46%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-714.95%

  • 波動率相對表現:-6.76%

  • 回撤相對表現:+62.39%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:48.31%

  • 歷史整體上漲機率:48.63%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:39:13



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置