技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 78.000 |
| MACD | 4.648 |
| DIF | 4.648 |
| EMA_12 | 168.270 |
| EMA_26 | 163.622 |
| MACD Signal | 3.880 |
| MACD Histogram | 0.768 |
| 布林帶上軌 | 175.421 |
| 布林帶中軌 | 164.100 |
| 布林帶下軌 | 152.779 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 173.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 164.100
- 157.500
- 154.933
潛在阻力位 (由低到高)
- 175.421
- 176.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.834 |
| 年化波動率 | 29.116 |
| 5日波動率 | 1.538 |
| 10日波動率 | 1.597 |
| 20日波動率 | 1.653 |
| 60日波動率 | 1.708 |
| 上行波動率 | 1.602 |
| 下行波動率 | 1.113 |
| 收益率峰度 | 4.547 |
| 收益率偏度 | 0.795 |
| 最大單日漲幅 | 9.840 |
| 最大單日跌幅 | -9.882 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.439 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.259 |
| ATR百分比 | 2.489 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.374% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.220% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.133% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.197% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.217% |
| 上漲天數比例 | 38.398% |
| 下跌天數比例 | 49.470% |
| 平盤天數比例 | 12.132% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.259% | 2.063% | 123.378% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.788% | 1.044% | -35.972% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.208% | -1.229% | 73.647% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.744% | -0.826% | -33.921% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.247% |
| 平均漲跌幅 | 1.435% |
| 上漲比例 | 62.069% |
| 平均成交量(張) | 1548 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.579 |
| 價量變化相關性 | 0.218 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 39 | 25 | 64.103% |
| 3 | 下跌 | 189 | 76 | 40.212% |
| 5 | 上漲 | 5 | 3 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 71 | 22 | 30.986% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 2 | 25.000% |
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