技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 62.651 |
| MACD | 3.529 |
| DIF | 3.529 |
| EMA_12 | 80.908 |
| EMA_26 | 77.380 |
| MACD Signal | 3.901 |
| MACD Histogram | -0.372 |
| 布林帶上軌 | 88.905 |
| 布林帶中軌 | 79.700 |
| 布林帶下軌 | 70.495 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 85.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 79.700
- 70.495
- 70.017
潛在阻力位 (由低到高)
- 88.100
- 88.905
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.961 |
| 年化波動率 | 31.135 |
| 5日波動率 | 1.431 |
| 10日波動率 | 1.516 |
| 20日波動率 | 1.572 |
| 60日波動率 | 1.622 |
| 上行波動率 | 1.736 |
| 下行波動率 | 1.476 |
| 收益率峰度 | 8.383 |
| 收益率偏度 | 0.480 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.267 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.176 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.134 |
| ATR百分比 | 2.201 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.078% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.299% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.053% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.724% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.071% |
| 上漲天數比例 | 39.891% |
| 下跌天數比例 | 50.872% |
| 平盤天數比例 | 9.236% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.763% | 1.741% | 92.226% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.046% | 0.948% | -30.567% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.534% | -1.113% | 63.608% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.657% | -0.924% | -31.688% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.636% |
| 平均漲跌幅 | 1.331% |
| 上漲比例 | 65.894% |
| 平均成交量(張) | 15048 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.533 |
| 價量變化相關性 | 0.265 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 215 | 135 | 62.791% |
| 3 | 下跌 | 766 | 304 | 39.687% |
| 5 | 上漲 | 33 | 19 | 57.576% |
| 5 | 下跌 | 282 | 111 | 39.362% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 5 | 31.250% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
