技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 62.651 |
MACD | 3.529 |
DIF | 3.529 |
EMA_12 | 80.908 |
EMA_26 | 77.380 |
MACD Signal | 3.901 |
MACD Histogram | -0.372 |
布林帶上軌 | 88.905 |
布林帶中軌 | 79.700 |
布林帶下軌 | 70.495 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 85.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 79.700
- 70.495
- 70.017
潛在阻力位 (由低到高)
- 88.100
- 88.905
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.961 |
年化波動率 | 31.135 |
5日波動率 | 1.431 |
10日波動率 | 1.516 |
20日波動率 | 1.572 |
60日波動率 | 1.622 |
上行波動率 | 1.736 |
下行波動率 | 1.476 |
收益率峰度 | 8.383 |
收益率偏度 | 0.480 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -13.267 |
波動率比率(上行/下行) | 1.176 |
平均真實範圍(ATR) | 1.134 |
ATR百分比 | 2.201 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.078% |
月初效應-上漲比例 | 40.299% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.053% |
月底效應-上漲比例 | 41.724% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.071% |
上漲天數比例 | 39.891% |
下跌天數比例 | 50.872% |
平盤天數比例 | 9.236% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.763% | 1.741% | 92.226% |
價格上漲_成交量下降 | 20.046% | 0.948% | -30.567% |
價格下跌_成交量上升 | 23.534% | -1.113% | 63.608% |
價格下跌_成交量下降 | 32.657% | -0.924% | -31.688% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 8.636% |
平均漲跌幅 | 1.331% |
上漲比例 | 65.894% |
平均成交量(張) | 15048 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.533 |
價量變化相關性 | 0.265 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 215 | 135 | 62.791% |
3 | 下跌 | 766 | 304 | 39.687% |
5 | 上漲 | 33 | 19 | 57.576% |
5 | 下跌 | 282 | 111 | 39.362% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 16 | 5 | 31.250% |
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