技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 26.957 |
| MACD | -0.342 |
| DIF | -0.342 |
| EMA_12 | 35.737 |
| EMA_26 | 36.079 |
| MACD Signal | -0.104 |
| MACD Histogram | -0.237 |
| 布林帶上軌 | 38.813 |
| 布林帶中軌 | 36.547 |
| 布林帶下軌 | 34.282 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 34.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 34.282
- 34.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.813
- 39.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.472 |
| 年化波動率 | 39.247 |
| 5日波動率 | 1.855 |
| 10日波動率 | 2.000 |
| 20日波動率 | 2.094 |
| 60日波動率 | 2.226 |
| 上行波動率 | 2.310 |
| 下行波動率 | 1.569 |
| 收益率峰度 | 5.812 |
| 收益率偏度 | 0.972 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.963 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.472 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.803 |
| ATR百分比 | 3.017 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.083% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.462% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.101% |
| 月底效應-上漲比例 | 33.333% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.085% |
| 上漲天數比例 | 37.078% |
| 下跌天數比例 | 52.328% |
| 平盤天數比例 | 10.477% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.865% | 2.438% | 170.598% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.393% | 1.134% | -36.699% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.574% | -1.413% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.168% | -1.246% | -39.770% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.525% |
| 平均漲跌幅 | 1.530% |
| 上漲比例 | 64.141% |
| 平均成交量(張) | 5610 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.497 |
| 價量變化相關性 | 0.274 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 121 | 57 | 47.107% |
| 3 | 下跌 | 465 | 162 | 34.839% |
| 5 | 上漲 | 30 | 14 | 46.667% |
| 5 | 下跌 | 210 | 65 | 30.952% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 47 | 12 | 25.532% |
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