技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 70.588 |
| MACD | 0.331 |
| DIF | 0.331 |
| EMA_12 | 31.081 |
| EMA_26 | 30.750 |
| MACD Signal | 0.122 |
| MACD Histogram | 0.209 |
| 布林帶上軌 | 31.996 |
| 布林帶中軌 | 30.668 |
| 布林帶下軌 | 29.339 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.695
- 30.668
- 29.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.917 |
| 年化波動率 | 30.429 |
| 5日波動率 | 1.483 |
| 10日波動率 | 1.554 |
| 20日波動率 | 1.604 |
| 60日波動率 | 1.665 |
| 上行波動率 | 1.680 |
| 下行波動率 | 1.359 |
| 收益率峰度 | 7.271 |
| 收益率偏度 | 0.620 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.236 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.523 |
| ATR百分比 | 2.327 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.049% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.615% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.051% |
| 上漲天數比例 | 35.356% |
| 下跌天數比例 | 51.785% |
| 平盤天數比例 | 12.859% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.705% | 1.826% | 138.333% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.416% | 0.961% | -33.593% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.302% | -1.223% | 77.935% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.577% | -0.879% | -35.863% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.557% |
| 平均漲跌幅 | 1.476% |
| 上漲比例 | 69.101% |
| 平均成交量(張) | 17594 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.367 |
| 價量變化相關性 | 0.277 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 121 | 84 | 69.421% |
| 3 | 下跌 | 936 | 356 | 38.034% |
| 5 | 上漲 | 11 | 7 | 63.636% |
| 5 | 下跌 | 376 | 129 | 34.309% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 51 | 21 | 41.176% |
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