志聖(2467)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 21.250 |
| MACD | -5.934 |
| DIF | -5.934 |
| EMA_12 | 171.713 |
| EMA_26 | 177.647 |
| MACD Signal | -5.386 |
| MACD Histogram | -0.548 |
| 布林帶上軌 | 194.228 |
| 布林帶中軌 | 177.250 |
| 布林帶下軌 | 160.272 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 168.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 160.500
- 160.272
潛在阻力位 (由低到高)
- 194.228
- 194.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.180 |
| 年化波動率 | 34.604 |
| 5日波動率 | 1.747 |
| 10日波動率 | 1.852 |
| 20日波動率 | 1.922 |
| 60日波動率 | 1.989 |
| 上行波動率 | 1.851 |
| 下行波動率 | 1.495 |
| 收益率峰度 | 5.637 |
| 收益率偏度 | 0.597 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.165 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.239 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.357 |
| ATR百分比 | 2.724 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.174% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.083% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.128% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.075% |
| 上漲天數比例 | 39.356% |
| 下跌天數比例 | 53.101% |
| 平盤天數比例 | 7.544% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.020% | 2.092% | 130.385% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.181% | 1.031% | -33.807% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.497% | -1.496% | 72.858% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.302% | -1.043% | -36.628% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.685% |
| 平均漲跌幅 | 1.511% |
| 上漲比例 | 72.362% |
| 平均成交量(張) | 4245 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.372 |
| 價量變化相關性 | 0.267 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 201 | 120 | 59.701% |
| 3 | 下跌 | 788 | 318 | 40.355% |
| 5 | 上漲 | 35 | 21 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 286 | 120 | 41.958% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 7 | 28.000% |
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