志聖(2467)綜合分析報告-2025-03-15更新,提供合理價位、1. 基本統計指標2. 按星期分析3. 技術指標4. 交易信號 ■ 4.1 綜合信號 ■ 4.2 個別技術指標信號5. 風險指標6. 波動性指標7. 季節性分析 ■ 月度統計 ■ 最佳月份 ■ 最差月份 ■ 提前布局最佳買入策略


志聖的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價38.93
收盤價標準差41.23
最高價263.00
最低價10.30
平均成交量(張)1291.21
成交量標準差(張)2264.58
平均成交金額85152724.97
平均成交筆數803.07
平均漲跌幅-0.17
上漲天數比例39.36
最大單日漲幅18.84
最大單日跌幅-12.98
年化波動率34.60
最大回撤-64.35

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一39.4442.391237.28802.66-0.3138.49
週二39.1741.711270.91810.71-0.0740.50
週三38.6540.821299.81773.49-0.0441.28
週四38.3639.681349.28837.30-0.2738.20
週五39.4041.951312.11802.45-0.1838.22
週六20.174.05599.22248.53-0.1540.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03170.0038.24182.15186.11-3.96-3.52-1.00-0.44
2025-03-04173.0040.85180.75185.14-4.40-3.700.00-0.70
2025-03-05174.5043.24179.78184.35-4.57-3.870.00-0.70
2025-03-06172.0037.33178.59183.44-4.85-4.070.00-0.79
2025-03-07169.5035.00177.19182.41-5.22-4.300.00-0.92
2025-03-10169.5033.33176.01181.45-5.44-4.530.00-0.92
2025-03-11164.5023.46174.24180.20-5.96-4.810.00-1.15
2025-03-12168.0026.19173.28179.29-6.02-5.050.00-0.96
2025-03-13167.5023.17172.39178.42-6.03-5.250.00-0.78
2025-03-14168.0021.25171.71177.65-5.93-5.390.00-0.55

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21191.001買入
2025-02-24187.000中性
2025-02-25181.500中性
2025-02-26181.001買入
2025-02-27180.500中性
2025-03-03170.001買入
2025-03-04173.000中性
2025-03-05174.500中性
2025-03-06172.000中性
2025-03-07169.500中性
2025-03-10169.500中性
2025-03-11164.502強烈買入
2025-03-12168.001買入
2025-03-13167.501買入
2025-03-14168.001買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21191.00買入持平持平持平持平
2025-02-24187.00持平持平持平持平持平
2025-02-25181.50持平持平持平持平持平
2025-02-26181.00持平持平持平持平買入
2025-02-27180.50賣出持平持平持平買入
2025-03-03170.00持平持平賣出買入買入
2025-03-04173.00持平持平持平持平持平
2025-03-05174.50持平持平持平持平持平
2025-03-06172.00持平持平持平持平持平
2025-03-07169.50持平持平持平持平持平
2025-03-10169.50持平持平持平持平持平
2025-03-11164.50持平買入持平持平買入
2025-03-12168.00持平買入持平持平持平
2025-03-13167.50持平買入持平持平持平
2025-03-14168.00持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.73
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2228.85
索提諾比率0.75
波動率比率(上行/下行)1.24
95%VaR-3.05
99%VaR-6.05

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.18
年化波動率34.60
5日波動率1.75
10日波動率1.85
20日波動率1.92
60日波動率1.99
上行波動率1.85
下行波動率1.49
收益率峰度5.64
收益率偏度0.60
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.17
波動率比率(上行/下行)1.24
平均真實範圍(ATR)1.36
ATR百分比2.72

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.5314511.59341656.250.117721
26.6917513.6151668.750.479258
33.664027.103051668.750.492373
41.182528.5761315400.118452
50.5023827.689361546.66670.0436597
6-1.369177.897221533.3333-0.194479
7-0.1014389.676481546.6667-0.0277068
8-0.17119110.77381546.6667-0.0313591
9-2.17598.157551526.6667-0.287165
100.6388227.257321546.66670.0650592
110.74165311.186515400.0514001
123.809489.1002115800.4003

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
26.6917513.6151668.750.479258
123.809489.1002115800.4003
33.664027.103051668.750.492373

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-2.17598.157551526.6667-0.287165
6-1.369177.897221533.3333-0.194479
8-0.17119110.77381546.6667-0.0313591

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
216.6917568.75
12113.8094880
323.6640268.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-2.175973.3333
65-1.3691766.6667
87-0.17119153.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.41
趨勢持續性50.82

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.83
趨勢持續性51.09

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.73
趨勢持續性52.81

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度5.63
趨勢持續性53.61

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.45
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-7.65
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-5.09
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-12.30

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.41
成交量動量64.34
動量持續性50.82

10日動量


指標數值
價格動量0.83
成交量動量91.21
動量持續性51.09

20日動量


指標數值
價格動量1.73
成交量動量118.24
動量持續性52.81

60日動量


指標數值
價格動量5.63
成交量動量227.36
動量持續性53.61

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率30.94
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度5.09

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量387.82
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率43.82
長期上漲機率46.21

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.37210.05560.3663
Volume_Shares0.37211.00000.31250.4395
RSI_140.05560.31251.00000.3662
MACD0.36630.43950.36621.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.701%
下跌40.355%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-20.13%
2245-26.94%
3343-44.31%
4291-5.15%
531829.56%
6307-10.42%
7326-2.76%
833021.52%
93051.31%
1030814.29%
11323-5.88%
12331-15.11%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 29.56%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -44.31%)

  • 平均準確率:-5.34%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.63%
3343-0.29%
4291-2.06%
53181.89%
6307-0.65%
7326-0.61%
83300.00%
9305-0.98%
103081.62%
113230.00%
123310.60%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.89%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -2.06%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-11.07%
2245-12.65%
3343-20.12%
4291-5.84%
531811.32%
6307-1.95%
7326-3.07%
83309.39%
93050.00%
103082.27%
11323-6.81%
12331-9.67%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 11.32%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -20.12%)

  • 平均準確率:-4.02%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22452.04%
3343-1.46%
4291-1.72%
53182.83%
6307-0.98%
7326-0.61%
83300.91%
9305-1.31%
103080.97%
113230.00%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.83%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.72%)

  • 平均準確率:0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-6.04%
2245-7.76%
3343-8.75%
4291-1.72%
53183.77%
6307-4.56%
7326-1.23%
8330-1.21%
9305-2.30%
10308-1.95%
11323-2.17%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 3.77%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -8.75%)

  • 平均準確率:-3.20%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
2245-10.20%
3343-13.70%
42916.19%
53189.75%
6307-2.28%
73262.76%
833012.42%
93055.90%
1030811.36%
113233.10%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 12.42%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -13.70%)

  • 平均準確率:1.87%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 168.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 160.500

  • 160.272


潛在阻力位 (由低到高)



  • 194.228

  • 194.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.027
上漲比例40.174

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.083
上漲比例40.128

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1225170.23094238.7133
2-0.07609170.021067839.4105
3-0.0395421-0.011096938.1894
4-0.06413720.084321941.0603

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.037213538.2388
2-0.1907336.9641
30.025256640.707
4-0.1190739.0698
5-0.0076013546.2838

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.075
上漲天數比例39.356
下跌天數比例53.101
平盤天數比例7.544

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.020
平均漲幅2.092
平均成交量變化(張)130.385

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.181
平均漲幅1.031
平均成交量變化(張)-33.807

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.497
平均跌幅-1.496
平均成交量變化(張)72.858

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.302
平均跌幅-1.043
平均成交量變化(張)-36.628

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.685
平均漲跌幅1.511
上漲比例72.362
平均成交量(張)4244.879

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.372
成交量變化與價格變化相關係數0.267

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.00%347.8215.00%6.69%33.33%
最近一周-2.33%411.287.80%27.18%28.57%
最近半個月-12.04%584.78-50.76%33.34%26.67%
最近一個月-13.18%670.10-0.45%32.19%36.67%
最近兩個月-20.19%1101.06-94.57%38.83%40.00%
最近三個月-19.04%1708.46-82.21%41.23%38.89%
最近半年28.24%3992.01-61.65%60.06%40.00%
最近一年265.22%3554.04258.19%60.00%41.37%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天23.5/26.2/21.2/-4.9-61.5%/12.3%/-54.5%-0.76/-0.96/-0.55/0.41
最近一周28.5/37.3/21.2/-16.1-75.1%/24.8%/-54.5%-0.87/-0.79/-0.55/0.24
最近半個月36.6/51.5/21.2/-30.2-61.0%/-97.1%/-54.5%-0.20/1.52/-0.55/-2.07
最近一個月39.4/44.6/21.2/-23.4-50.1%/-34.1%/-54.5%-0.06/0.24/-0.55/-0.79
最近兩個月41.7/41.6/21.2/-20.3-41.8%/-67.9%/-54.5%-0.17/0.56/-0.55/-1.11
最近三個月42.6/35.8/21.2/-14.6-34.8%/5.0%/-54.5%-0.31/-3.50/-0.55/2.95
最近半年50.2/40.7/21.2/-19.5-6.5%/-9.6%/-54.5%-0.14/-0.99/-0.55/0.44
最近一年55.4/66.7/21.2/-45.412.2%/-132.6%/-54.5%-0.05/0.26/-0.55/-0.81

成交量分析


指標數值
近期平均成交量670.10張
成交量趨勢-0.45%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點160.50
第2個買點160.27

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位157.07 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標194.23 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.42% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.02% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:86.53% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.73個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:35.75%

  • 中期(20日)波動率:38.55%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:38.93

  • 價格波動範圍:10.30 ~ 263.00

  • 價格變異係數:105.92%


風險指標



  • 最大回撤:-64.35%

  • 回撤恢復天數:-1266天

  • 風險調整後收益:0.52


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-20.19%

  • 近期波動率:38.83%

  • 近期最大回撤:-23.49%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-4173.20%

  • 波動率相對表現:+4.30%

  • 回撤相對表現:+40.86%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:46.21%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:34:50



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