技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.273 |
| MACD | 0.542 |
| DIF | 0.542 |
| EMA_12 | 19.444 |
| EMA_26 | 18.902 |
| MACD Signal | 0.729 |
| MACD Histogram | -0.187 |
| 布林帶上軌 | 20.282 |
| 布林帶中軌 | 19.630 |
| 布林帶下軌 | 18.978 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 19.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.978
- 18.400
- 17.137
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.282
- 21.150
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.314 |
| 年化波動率 | 36.728 |
| 5日波動率 | 1.726 |
| 10日波動率 | 1.828 |
| 20日波動率 | 1.899 |
| 60日波動率 | 1.984 |
| 上行波動率 | 2.173 |
| 下行波動率 | 1.569 |
| 收益率峰度 | 6.889 |
| 收益率偏度 | 0.847 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -16.107 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.385 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.479 |
| ATR百分比 | 2.816 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.061% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.057% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.154% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.054% |
| 上漲天數比例 | 36.698% |
| 下跌天數比例 | 54.685% |
| 平盤天數比例 | 8.617% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.685% | 2.230% | 200.021% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.872% | 1.095% | -36.998% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.725% | -1.291% | 137.439% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.718% | -1.093% | -39.231% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.497% |
| 平均漲跌幅 | 1.708% |
| 上漲比例 | 65.985% |
| 平均成交量(張) | 6641 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.445 |
| 價量變化相關性 | 0.236 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 179 | 107 | 59.777% |
| 3 | 下跌 | 929 | 338 | 36.383% |
| 5 | 上漲 | 26 | 15 | 57.692% |
| 5 | 下跌 | 388 | 139 | 35.825% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 45 | 14 | 31.111% |
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