技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 21.603 |
| MACD | -2.578 |
| DIF | -2.578 |
| EMA_12 | 99.792 |
| EMA_26 | 102.369 |
| MACD Signal | -1.336 |
| MACD Histogram | -1.242 |
| 布林帶上軌 | 117.085 |
| 布林帶中軌 | 104.460 |
| 布林帶下軌 | 91.835 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 95.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 92.200
- 91.835
潛在阻力位 (由低到高)
- 117.085
- 119.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.486 |
| 年化波動率 | 39.463 |
| 5日波動率 | 2.001 |
| 10日波動率 | 2.111 |
| 20日波動率 | 2.160 |
| 60日波動率 | 2.168 |
| 上行波動率 | 2.217 |
| 下行波動率 | 1.521 |
| 收益率峰度 | 4.029 |
| 收益率偏度 | 0.890 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.821 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.457 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.889 |
| ATR百分比 | 3.199 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.244% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.821% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.215% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.784% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.189% |
| 上漲天數比例 | 40.411% |
| 下跌天數比例 | 54.501% |
| 平盤天數比例 | 5.088% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.973% | 2.589% | 145.694% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.450% | 1.051% | -35.961% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.896% | -1.652% | 72.246% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.681% | -1.277% | -36.184% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.350% |
| 平均漲跌幅 | 2.102% |
| 上漲比例 | 69.828% |
| 平均成交量(張) | 5437 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.461 |
| 價量變化相關性 | 0.250 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 67 | 43 | 64.179% |
| 3 | 下跌 | 215 | 85 | 39.535% |
| 5 | 上漲 | 7 | 5 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 79 | 31 | 39.241% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 1 | 25.000% |
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