直得的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1022.00
平均收盤價83.91
收盤價標準差16.69
最高價147.50
最低價61.10
平均成交量(張)1411.11
成交量標準差(張)3716.74
平均成交金額147969616.41
平均成交筆數1171.52
平均漲跌幅-0.17
上漲天數比例40.41
最大單日漲幅10.65
最大單日跌幅-13.82
年化波動率39.46
最大回撤-55.13

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一83.8416.621366.131131.44-0.3341.41
週二83.9716.861577.651291.87-0.1240.58
週三83.9416.581301.641111.94-0.2138.94
週四83.9716.921383.971133.91-0.1140.29
週五83.8616.651424.871187.11-0.0740.89

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0399.8046.58106.77106.330.451.280.00-0.83
2025-03-04102.0048.50106.04106.000.031.030.00-0.99
2025-03-05105.5043.42105.96105.97-0.010.820.00-0.83
2025-03-06102.5039.52105.42105.71-0.290.600.00-0.88
2025-03-0799.0035.77104.44105.21-0.780.320.00-1.10
2025-03-1098.0030.23103.45104.68-1.230.010.00-1.25
2025-03-1196.3025.84102.35104.06-1.71-0.330.00-1.38
2025-03-1295.7027.71101.32103.44-2.12-0.690.00-1.43
2025-03-1396.2030.60100.54102.90-2.37-1.030.00-1.34
2025-03-1495.7021.6099.79102.37-2.58-1.340.00-1.24

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21112.00-1賣出
2025-02-24112.00-1賣出
2025-02-25109.000中性
2025-02-26108.000中性
2025-02-27103.500中性
2025-03-0399.801買入
2025-03-04102.00-1賣出
2025-03-05105.500中性
2025-03-06102.500中性
2025-03-0799.001買入
2025-03-1098.001買入
2025-03-1196.302強烈買入
2025-03-1295.702強烈買入
2025-03-1396.201買入
2025-03-1495.702強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21112.00持平賣出持平持平持平
2025-02-24112.00持平賣出持平持平持平
2025-02-25109.00持平持平持平持平持平
2025-02-26108.00持平持平持平持平持平
2025-02-27103.50持平持平賣出持平買入
2025-03-0399.80持平持平持平持平買入
2025-03-04102.00賣出持平持平持平持平
2025-03-05105.50持平持平持平持平持平
2025-03-06102.50持平持平持平持平持平
2025-03-0799.00持平持平持平持平買入
2025-03-1098.00持平持平持平持平買入
2025-03-1196.30持平買入持平持平買入
2025-03-1295.70持平買入持平持平買入
2025-03-1396.20持平持平持平持平買入
2025-03-1495.70持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.15
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數35.30
索提諾比率0.35
波動率比率(上行/下行)1.46
95%VaR-3.59
99%VaR-5.93

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.49
年化波動率39.46
5日波動率2.00
10日波動率2.11
20日波動率2.16
60日波動率2.17
上行波動率2.22
下行波動率1.52
收益率峰度4.03
收益率偏度0.89
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.82
波動率比率(上行/下行)1.46
平均真實範圍(ATR)2.89
ATR百分比3.20

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.8711918.50675600.146137
22.659254.346225600.573507
33.021736.807815800.419381
4-5.876983.2058740-1.88518
5-3.550779.61339425-0.386694
65.6440510.64624750.514491
7-0.048716717.2524425-0.0124843
80.4139095.769254500.0428552
9-7.004875.4428540-1.31761
10-0.01907374.2399450-0.0438077
112.206925.184844500.393504
123.6110716.49595400.208803

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
65.6440510.64624750.514491
123.6110716.49595400.208803
33.021736.807815800.419381

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-7.004875.4428540-1.31761
4-5.876983.2058740-1.88518
5-3.550779.61339425-0.386694

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
655.6440575
12113.6110740
323.0217380

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-7.00487100
43-5.87698100
54-3.5507775

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性45.69

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.41
趨勢持續性44.91

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.82
趨勢持續性44.81

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.04
趨勢持續性38.45

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.95
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-9.01
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.32
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度10.66

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量68.40
動量持續性45.69

10日動量


指標數值
價格動量0.41
成交量動量125.69
動量持續性44.91

20日動量


指標數值
價格動量0.82
成交量動量198.39
動量持續性44.81

60日動量


指標數值
價格動量1.04
成交量動量299.85
動量持續性38.45

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.04
成交量動量變化率-0.08

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率36.20
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.32

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量853.74
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率42.70
長期上漲機率44.47

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.46150.24650.4115
Volume_Shares0.46151.00000.28880.5040
RSI_140.24650.28881.00000.5708
MACD0.41150.50400.57081.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.179%
下跌39.535%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
18829.55%
278-33.33%
399-20.20%
47540.00%
58638.37%
681-29.63%
78537.65%
88926.97%
98166.67%
107915.19%
1187-19.54%
1294-2.13%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 66.67%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -33.33%)

  • 平均準確率:12.46%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1880.00%
2781.28%
399-2.02%
475-2.67%
5863.49%
6810.00%
785-1.18%
8890.00%
981-1.23%
10792.53%
1187-1.15%
12940.00%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 3.49%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -2.67%)

  • 平均準確率:-0.08%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1885.68%
278-14.10%
399-7.07%
47514.67%
58615.12%
681-12.35%
7858.24%
88910.11%
98118.52%
10798.86%
1187-8.05%
12940.00%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 18.52%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -14.10%)

  • 平均準確率:3.30%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1881.14%
278-1.28%
399-1.01%
475-1.33%
5864.65%
681-1.23%
785-1.18%
889-1.12%
9811.23%
10790.00%
11870.00%
12940.00%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 4.65%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.33%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
188-6.82%
278-8.97%
399-11.11%
4751.33%
5864.65%
681-13.58%
7852.35%
8892.25%
9819.88%
10793.80%
1187-11.49%
1294-8.51%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 9.88%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -13.58%)

  • 平均準確率:-3.02%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
18829.55%
278-10.26%
3991.01%
47528.00%
58610.47%
681-2.47%
78529.41%
88915.73%
98138.27%
10790.00%
11871.15%
12946.38%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 38.27%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -10.26%)

  • 平均準確率:12.27%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 95.700


潛在支撐位 (由高到低)



  • 92.200

  • 91.835


潛在阻力位 (由低到高)



  • 117.085

  • 119.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.244
上漲比例37.821

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.215
上漲比例41.784

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.07547170.16396942.2642
2-0.280992-0.040809440.9091
3-0.377647-0.067312138.8235
4-0.03230770.099331839.6154

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.20570238.5965
2-0.37890339.2405
30.062809944.6281
4-0.27863237.6068
5-0.074074144.4444

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.189
上漲天數比例40.411
下跌天數比例54.501
平盤天數比例5.088

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.973
平均漲幅2.589
平均成交量變化(張)145.694

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.450
平均漲幅1.051
平均成交量變化(張)-35.961

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.896
平均跌幅-1.652
平均成交量變化(張)72.246

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.681
平均跌幅-1.277
平均成交量變化(張)-36.184

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.350
平均漲跌幅2.102
上漲比例69.828
平均成交量(張)5437.279

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.461
成交量變化與價格變化相關係數0.250

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.00%1014.7818.74%11.70%0.00%
最近一周-6.63%1181.70-35.15%21.25%14.29%
最近半個月-14.55%1654.03-70.54%34.87%33.33%
最近一個月-5.71%3712.22-54.88%47.20%46.67%
最近兩個月6.69%6895.02-12.61%55.58%41.67%
最近三個月-3.53%5076.17-71.09%47.99%36.67%
最近半年41.78%5554.11490.50%62.04%41.11%
最近一年49.53%2885.001043.54%46.92%41.37%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天26.6/27.7/21.6/-6.1-77.1%/18.7%/-69.4%-1.34/-1.43/-1.24/0.18
最近一周30.2/39.5/21.6/-17.9-78.8%/-16.0%/-69.4%-1.23/-0.88/-1.24/-0.36
最近半個月45.6/79.2/21.6/-57.6-34.0%/-133.5%/-69.4%-0.62/0.81/-1.24/-2.05
最近一個月45.6/16.2/21.6/5.4-11.6%/-16.2%/-69.4%-0.47/-1.71/-1.24/0.47
最近兩個月53.7/47.8/21.6/-26.216.4%/-50.7%/-69.4%0.03/0.23/-1.24/-1.47
最近三個月49.4/52.2/21.6/-30.5-1.1%/-74.3%/-69.4%-0.13/0.63/-1.24/-1.87
最近半年52.1/58.1/21.6/-36.512.3%/-74.7%/-69.4%-0.04/0.01/-1.24/-1.25
最近一年50.8/30.6/21.6/-9.06.5%/-24.2%/-69.4%-0.00/0.13/-1.24/-1.38

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3712.22張
成交量趨勢-54.88%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點92.20
第2個買點91.84

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位90.00 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標117.08 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:95.05% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:83.19% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:37.39% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.83個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:39.47%

  • 中期(20日)波動率:37.47%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:83.91

  • 價格波動範圍:61.10 ~ 147.50

  • 價格變異係數:19.89%


風險指標



  • 最大回撤:-55.13%

  • 回撤恢復天數:254天

  • 風險調整後收益:0.21


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:6.69%

  • 近期波動率:55.58%

  • 近期最大回撤:-24.66%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-157.26%

  • 波動率相對表現:+17.27%

  • 回撤相對表現:+30.47%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:44.47%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 21.43%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:25:05



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置