技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 57.265 |
| MACD | 0.838 |
| DIF | 0.838 |
| EMA_12 | 35.421 |
| EMA_26 | 34.583 |
| MACD Signal | 1.092 |
| MACD Histogram | -0.254 |
| 布林帶上軌 | 37.607 |
| 布林帶中軌 | 35.345 |
| 布林帶下軌 | 33.083 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 35.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.083
- 32.500
- 32.182
潛在阻力位 (由低到高)
- 37.500
- 37.607
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.516 |
| 年化波動率 | 39.944 |
| 5日波動率 | 2.051 |
| 10日波動率 | 2.181 |
| 20日波動率 | 2.268 |
| 60日波動率 | 2.360 |
| 上行波動率 | 2.161 |
| 下行波動率 | 1.653 |
| 收益率峰度 | 12.540 |
| 收益率偏度 | 1.072 |
| 最大單日漲幅 | 34.682 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.307 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.174 |
| ATR百分比 | 3.208 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.021% |
| 月初效應-上漲比例 | 50.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.710% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.051% |
| 上漲天數比例 | 45.491% |
| 下跌天數比例 | 47.133% |
| 平盤天數比例 | 7.376% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.092% | 2.472% | 135.825% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.485% | 1.267% | -33.506% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.046% | -1.849% | 76.166% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.378% | -1.147% | -34.821% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.771% |
| 平均漲跌幅 | 1.690% |
| 上漲比例 | 68.595% |
| 平均成交量(張) | 5252 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.421 |
| 價量變化相關性 | 0.172 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 360 | 174 | 48.333% |
| 3 | 下跌 | 603 | 280 | 46.434% |
| 5 | 上漲 | 99 | 49 | 49.495% |
| 5 | 下跌 | 168 | 81 | 48.214% |
| 10 | 上漲 | 4 | 1 | 25.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
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