力山的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3715.00
平均收盤價33.02
收盤價標準差27.08
最高價108.00
最低價4.30
平均成交量(張)1708.65
成交量標準差(張)2867.88
平均成交金額89144681.09
平均成交筆數951.20
平均漲跌幅0.04
上漲天數比例45.49
最大單日漲幅11.71
最大單日跌幅-9.23
年化波動率39.94
最大回撤-75.49

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一33.2427.191652.94926.170.0445.47
週二33.1427.201746.16992.95-0.1640.21
週三33.2327.311656.56917.950.1047.93
週四33.1227.141701.28942.610.0646.10
週五32.6726.691793.28982.940.1647.53
週六19.4318.521392.53621.600.3360.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0336.7584.0935.0233.531.481.120.000.36
2025-03-0436.6086.7235.2633.761.501.200.000.30
2025-03-0536.6586.1835.4733.971.501.260.000.24
2025-03-0636.0076.5635.5534.121.431.290.000.14
2025-03-0735.4569.6335.5434.221.321.300.000.02
2025-03-1035.4061.4735.5234.311.211.28-1.00-0.07
2025-03-1135.5065.0935.5134.401.121.250.00-0.13
2025-03-1235.8563.7335.5734.501.061.210.00-0.15
2025-03-1335.0055.5635.4834.540.941.160.00-0.22
2025-03-1435.1057.2635.4234.580.841.090.00-0.25

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2134.25-2強烈賣出
2025-02-2434.90-2強烈賣出
2025-02-2536.35-3強烈賣出
2025-02-2636.45-2強烈賣出
2025-02-2737.00-3強烈賣出
2025-03-0336.75-2強烈賣出
2025-03-0436.60-2強烈賣出
2025-03-0536.65-2強烈賣出
2025-03-0636.00-1賣出
2025-03-0735.450中性
2025-03-1035.40-1賣出
2025-03-1135.500中性
2025-03-1235.850中性
2025-03-1335.000中性
2025-03-1435.100中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2134.25持平賣出持平持平賣出
2025-02-2434.90持平賣出持平持平賣出
2025-02-2536.35持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2636.45持平賣出持平持平賣出
2025-02-2737.00持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0336.75持平賣出持平持平賣出
2025-03-0436.60持平賣出持平持平賣出
2025-03-0536.65持平賣出持平持平賣出
2025-03-0636.00持平賣出持平持平持平
2025-03-0735.45持平持平持平持平持平
2025-03-1035.40持平持平賣出持平持平
2025-03-1135.50持平持平持平持平持平
2025-03-1235.85持平持平持平持平持平
2025-03-1335.00持平持平持平持平持平
2025-03-1435.10持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.24
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1602.73
索提諾比率0.55
波動率比率(上行/下行)1.31
95%VaR-3.61
99%VaR-6.80

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.52
年化波動率39.94
5日波動率2.05
10日波動率2.18
20日波動率2.27
60日波動率2.36
上行波動率2.16
下行波動率1.65
收益率峰度12.54
收益率偏度1.07
最大單日漲幅34.68
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.31
平均真實範圍(ATR)1.17
ATR百分比3.21

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.9343812.07141643.75-0.174051
22.4750910.32861656.250.223497
30.87594111.769216500.0602655
43.4340720.81461546.66670.156976
5-0.21430611.72291546.6667-0.0324981
6-1.0797911.6931553.3333-0.106598
77.7811114.46811566.66670.526293
80.13423411.94221540-0.00271578
94.6409414.462215600.309376
101.0281717.298915200.0498012
110.95786914.09661546.66670.056127
12-0.52624610.08521540-0.0687059

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
77.7811114.46811566.66670.526293
94.6409414.462215600.309376
43.4340720.81461546.66670.156976

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.9343812.07141643.75-0.174051
6-1.0797911.6931553.3333-0.106598
12-0.52624610.08521540-0.0687059

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
767.7811166.6667
984.6409460
433.4340746.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-1.9343856.25
65-1.0797946.6667
1211-0.52624660

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.35
趨勢持續性46.84

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.72
趨勢持續性47.24

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.50
趨勢持續性47.54

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.60
趨勢持續性47.89

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.80
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.63
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度14.64
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.68

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.35
成交量動量65.17
動量持續性46.84

10日動量


指標數值
價格動量0.72
成交量動量85.84
動量持續性47.24

20日動量


指標數值
價格動量1.50
成交量動量101.06
動量持續性47.54

60日動量


指標數值
價格動量4.60
成交量動量138.20
動量持續性47.89

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.14

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率26.72
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度14.64

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量148.89
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率46.07
長期上漲機率44.59

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.42080.04110.1271
Volume_Shares0.42081.00000.29350.4062
RSI_140.04110.29351.00000.5216
MACD0.12710.40620.52161.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲48.333%
下跌46.434%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129815.77%
2245-5.71%
33435.54%
4291-4.81%
531831.76%
6307-8.79%
7326-27.30%
833011.52%
9305-19.02%
103088.12%
1131711.04%
123277.34%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 31.76%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -27.30%)

  • 平均準確率:2.12%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.22%
33430.58%
4291-2.06%
53180.94%
63070.65%
73260.00%
8330-0.91%
93050.98%
10308-0.97%
113170.00%
123270.31%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -2.06%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12985.37%
22451.22%
33431.75%
4291-5.84%
531813.84%
6307-1.30%
7326-10.74%
83304.55%
9305-9.84%
103080.00%
113175.68%
12327-0.31%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 13.84%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -10.74%)

  • 平均準確率:0.37%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22452.04%
3343-0.58%
4291-1.03%
53181.57%
6307-0.33%
7326-0.31%
83300.00%
9305-0.33%
103080.00%
113170.63%
123270.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-2.86%
33431.75%
4291-3.78%
53183.14%
6307-2.61%
7326-8.28%
8330-0.30%
9305-6.23%
103080.97%
11317-1.89%
12327-0.31%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 3.14%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -8.28%)

  • 平均準確率:-1.81%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129813.76%
2245-7.35%
33432.04%
42917.90%
531812.26%
6307-5.21%
7326-7.98%
83308.18%
9305-3.61%
103088.12%
113176.62%
123277.65%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 13.76%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -7.98%)

  • 平均準確率:3.53%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 35.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 33.083

  • 32.500

  • 32.182


潛在阻力位 (由低到高)



  • 37.500

  • 37.607


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.021
上漲比例50.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.023
上漲比例46.710

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02626410.0087071344.4695
2-0.04409390.012539845.9607
3-0.0572320.18811447.1384
4-0.07626050.043536944.3277

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.011151547.6364
2-0.084785642.7578
3-0.040273745.61
4-0.096086445.9112
50.029523845.9184

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.051
上漲天數比例45.491
下跌天數比例47.133
平盤天數比例7.376

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.092
平均漲幅2.472
平均成交量變化(張)135.825

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.485
平均漲幅1.267
平均成交量變化(張)-33.506

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.046
平均跌幅-1.849
平均成交量變化(張)76.166

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.378
平均跌幅-1.147
平均成交量變化(張)-34.821

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.771
平均漲跌幅1.690
上漲比例68.595
平均成交量(張)5252.330

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.421
成交量變化與價格變化相關係數0.172

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.09%308.80-54.06%29.82%33.33%
最近一周-2.50%483.70-85.85%20.18%28.57%
最近半個月2.48%633.52-52.52%26.28%53.33%
最近一個月12.14%524.78-83.24%23.36%56.67%
最近兩個月15.65%388.58-68.55%26.39%48.33%
最近三個月2.03%370.635.31%27.37%44.44%
最近半年-22.69%526.29-80.93%30.23%38.89%
最近一年-0.71%1887.30-57.59%39.42%41.37%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天58.8/63.7/57.3/-6.52.4%/-37.3%/-10.8%-0.21/-0.15/-0.25/-0.11
最近一周64.2/76.6/57.3/-19.316.4%/-54.3%/-10.8%-0.09/0.14/-0.25/-0.39
最近半個月75.6/81.3/57.3/-24.151.7%/-76.6%/-10.8%0.13/0.29/-0.25/-0.55
最近一個月75.4/54.9/57.3/2.464.1%/-79.2%/-10.8%0.20/0.10/-0.25/-0.36
最近兩個月59.5/45.8/57.3/11.511.7%/96.7%/-10.8%0.12/0.09/-0.25/-0.35
最近三個月52.3/31.8/57.3/25.5-8.6%/42.9%/-10.8%0.07/-0.04/-0.25/-0.21
最近半年47.5/56.0/57.3/1.2-19.2%/6.0%/-10.8%0.04/0.13/-0.25/-0.38
最近一年48.9/40.0/57.3/17.3-9.6%/17.2%/-10.8%0.02/-0.01/-0.25/-0.24

成交量分析


指標數值
近期平均成交量524.78張
成交量趨勢-83.24%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點33.08
第2個買點32.50
第3個買點32.18

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位31.54 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標37.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.50% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.96% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:87.53% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:43.32%

  • 中期(20日)波動率:47.09%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:33.02

  • 價格波動範圍:4.30 ~ 108.00

  • 價格變異係數:82.00%


風險指標



  • 最大回撤:-75.49%

  • 回撤恢復天數:510天

  • 風險調整後收益:0.36


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:15.65%

  • 近期波動率:26.39%

  • 近期最大回撤:-6.73%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-17.06%

  • 波動率相對表現:-13.73%

  • 回撤相對表現:+68.76%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:44.59%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:23:38



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