技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 51.042 |
MACD | 0.087 |
DIF | 0.087 |
EMA_12 | 14.639 |
EMA_26 | 14.552 |
MACD Signal | 0.115 |
MACD Histogram | -0.028 |
布林帶上軌 | 15.230 |
布林帶中軌 | 14.688 |
布林帶下軌 | 14.145 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.688
- 14.264
- 14.145
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.230
- 15.300
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.993 |
年化波動率 | 31.640 |
5日波動率 | 1.585 |
10日波動率 | 1.681 |
20日波動率 | 1.744 |
60日波動率 | 1.816 |
上行波動率 | 1.592 |
下行波動率 | 1.498 |
收益率峰度 | 8.768 |
收益率偏度 | -0.205 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -19.048 |
波動率比率(上行/下行) | 1.063 |
平均真實範圍(ATR) | 0.626 |
ATR百分比 | 2.380 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
月初效應-上漲比例 | 38.435% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
月底效應-上漲比例 | 40.385% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.037% |
上漲天數比例 | 38.819% |
下跌天數比例 | 51.732% |
平盤天數比例 | 9.450% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.463% | 1.876% | 99.289% |
價格上漲_成交量下降 | 20.000% | 1.011% | -30.969% |
價格下跌_成交量上升 | 23.409% | -1.387% | 65.392% |
價格下跌_成交量下降 | 33.128% | -0.948% | -31.856% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 8.081% |
平均漲跌幅 | 1.467% |
上漲比例 | 67.774% |
平均成交量(張) | 9123 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.330 |
價量變化相關性 | 0.133 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 198 | 117 | 59.091% |
3 | 下跌 | 793 | 347 | 43.758% |
5 | 上漲 | 32 | 19 | 59.375% |
5 | 下跌 | 251 | 121 | 48.207% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 12 | 8 | 66.667% |
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