亞聚的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價24.43
收盤價標準差8.91
最高價63.40
最低價12.25
平均成交量(張)2709.88
成交量標準差(張)7454.55
平均成交金額88446838.05
平均成交筆數1224.88
平均漲跌幅-0.12
上漲天數比例38.82
最大單日漲幅15.01
最大單日跌幅-12.15
年化波動率31.64
最大回撤-80.19

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一24.208.722511.041142.97-0.1138.49
週二24.388.872541.321161.96-0.1438.51
週三24.499.002799.681286.89-0.0841.01
週四24.509.022670.501221.81-0.1137.53
週五24.598.983068.291328.83-0.1738.49
週六22.787.42867.38360.13-0.0440.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0314.5062.1614.6114.450.160.110.000.05
2025-03-0414.4061.3314.5814.450.130.110.000.02
2025-03-0514.8061.8414.6114.470.140.120.000.02
2025-03-0614.5551.4314.6014.480.130.120.000.01
2025-03-0714.5046.9714.5914.480.110.12-1.00-0.01
2025-03-1015.2055.7014.6814.530.150.121.000.02
2025-03-1114.9557.1414.7214.560.160.130.000.03
2025-03-1214.6048.7214.7014.570.140.130.000.01
2025-03-1314.1544.7114.6214.540.080.12-1.00-0.04
2025-03-1414.7551.0414.6414.550.090.120.00-0.03

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2114.650中性
2025-02-2414.500中性
2025-02-2515.25-3強烈賣出
2025-02-2615.05-1賣出
2025-02-2714.750中性
2025-03-0314.500中性
2025-03-0414.400中性
2025-03-0514.800中性
2025-03-0614.550中性
2025-03-0714.50-1賣出
2025-03-1015.200中性
2025-03-1114.950中性
2025-03-1214.600中性
2025-03-1314.150中性
2025-03-1414.750中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2114.65持平持平持平持平持平
2025-02-2414.50持平持平持平持平持平
2025-02-2515.25持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2615.05持平持平持平持平賣出
2025-02-2714.75持平持平持平持平持平
2025-03-0314.50持平持平持平持平持平
2025-03-0414.40持平持平持平持平持平
2025-03-0514.80持平持平持平持平持平
2025-03-0614.55持平持平持平持平持平
2025-03-0714.50持平持平賣出持平持平
2025-03-1015.20持平持平買入持平賣出
2025-03-1114.95持平持平持平持平持平
2025-03-1214.60持平持平持平持平持平
2025-03-1314.15持平持平賣出持平買入
2025-03-1414.75持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.78
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數193.38
索提諾比率-0.04
波動率比率(上行/下行)1.06
95%VaR-2.72
99%VaR-5.69

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.99
年化波動率31.64
5日波動率1.59
10日波動率1.68
20日波動率1.74
60日波動率1.82
上行波動率1.59
下行波動率1.50
收益率峰度8.77
收益率偏度-0.21
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-19.05
波動率比率(上行/下行)1.06
平均真實範圍(ATR)0.63
ATR百分比2.38

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.165368.317131656.250.120077
2-0.6802977.266141637.5-0.116563
3-0.2953526.844041637.5-0.0675067
43.1404313.08121546.66670.227331
5-3.994616.788451526.6667-0.612994
6-0.6120766.131451540-0.127008
71.0886510.48471546.66670.0879361
8-3.1440110.05071540-0.329397
91.623118.680721553.33330.16778
10-2.335199.696721553.3333-0.258011
11-1.823229.367111553.3333-0.212433
123.5560210.84931566.66670.312404

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
123.5560210.84931566.66670.312404
43.1404313.08121546.66670.227331
91.623118.680721553.33330.16778

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-3.994616.788451526.6667-0.612994
8-3.1440110.05071540-0.329397
10-2.335199.696721553.3333-0.258011

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12113.5560266.6667
433.1404346.6667
981.6231153.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-3.9946173.3333
87-3.1440160
109-2.3351946.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.02
趨勢持續性47.54

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.02
趨勢持續性47.06

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.02
趨勢持續性46.28

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.09
趨勢持續性43.30

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.27
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.51
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.04
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-16.84

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.02
成交量動量41.61
動量持續性47.54

10日動量


指標數值
價格動量0.02
成交量動量51.95
動量持續性47.06

20日動量


指標數值
價格動量0.02
成交量動量66.32
動量持續性46.28

60日動量


指標數值
價格動量-0.09
成交量動量71.60
動量持續性43.30

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率39.86
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.04

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1253.68
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率38.20
長期上漲機率43.47

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.33050.12500.2152
Volume_Shares0.33051.00000.17120.3501
RSI_140.12500.17121.00000.5784
MACD0.21520.35010.57841.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.091%
下跌43.758%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12985.03%
224519.18%
334333.82%
4291-6.19%
531844.97%
63078.14%
7326-34.66%
833030.61%
9305-17.70%
1030837.99%
113235.88%
12331-7.85%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 44.97%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -34.66%)

  • 平均準確率：9.93%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
2245-0.41%
33430.00%
42910.00%
53180.94%
63070.00%
7326-0.31%
83300.91%
9305-0.98%
103080.32%
11323-0.62%
123311.51%


  • 最佳表現月份：12月 (準確率: 1.51%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -0.98%)

  • 平均準確率：0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22453.27%
334310.50%
4291-7.56%
531816.35%
6307-3.26%
7326-15.95%
833013.94%
9305-9.84%
1030816.23%
11323-0.31%
12331-8.46%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 16.35%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -15.95%)

  • 平均準確率：1.16%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22451.63%
3343-0.58%
4291-0.69%
53181.57%
63070.00%
7326-1.53%
83301.21%
9305-0.98%
103080.00%
11323-1.24%
123311.81%


  • 最佳表現月份：12月 (準確率: 1.81%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -1.53%)

  • 平均準確率：-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22456.94%
33433.50%
4291-1.72%
53187.55%
63070.00%
7326-5.21%
83301.21%
9305-1.97%
103081.30%
11323-2.79%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 7.55%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -5.21%)

  • 平均準確率：0.35%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12988.39%
22457.76%
334320.41%
42913.78%
531818.55%
630711.40%
7326-11.66%
833013.33%
9305-3.93%
1030820.13%
1132310.84%
123311.51%


  • 最佳表現月份：3月 (準確率: 20.41%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -11.66%)

  • 平均準確率：8.38%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.750


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.688

  • 14.264

  • 14.145


潛在阻力位 (由低到高)



  • 15.230

  • 15.300


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.042
上漲比例38.435

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.027
上漲比例40.385

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05575620.01713636.9074
2-0.0392467-0.021077538.9738
3-0.01597290.020940841.8314
4-0.0385135-0.0014236837.422

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.034077238.3595
2-0.061413736.9641
3-0.023261138.7685
4-0.033255840.814
5-0.025337839.8649

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.037
上漲天數比例38.819
下跌天數比例51.732
平盤天數比例9.450

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.463
平均漲幅1.876
平均成交量變化(張)99.289

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.000
平均漲幅1.011
平均成交量變化(張)-30.969

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.409
平均跌幅-1.387
平均成交量變化(張)65.392

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.128
平均跌幅-0.948
平均成交量變化(張)-31.856

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.081
平均漲跌幅1.467
上漲比例67.774
平均成交量(張)9122.843

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.330
成交量變化與價格變化相關係數0.133

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.03%1126.8052.87%82.19%33.33%
最近一周1.37%1239.31152.96%54.36%42.86%
最近半個月0.68%1213.30137.83%45.41%53.33%
最近一個月1.72%1228.31104.62%38.53%50.00%
最近兩個月-6.05%1246.78101.38%37.32%45.00%
最近三個月-11.94%1481.1892.44%41.39%41.11%
最近半年-14.24%1509.58158.58%39.68%38.89%
最近一年-41.70%1168.7080.85%30.67%38.63%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天48.2/48.7/51.0/2.3-31.0%/21.3%/11.5%-0.02/0.01/-0.03/-0.03
最近一周50.8/51.4/51.0/-0.45.9%/-0.6%/11.5%-0.00/0.01/-0.03/-0.03
最近半個月57.3/54.8/51.0/-3.826.6%/-38.4%/11.5%0.04/0.11/-0.03/-0.13
最近一個月55.7/63.4/51.0/-12.425.7%/-60.0%/11.5%0.07/0.20/-0.03/-0.22
最近兩個月44.2/29.5/51.0/21.5-8.4%/75.6%/11.5%0.03/-0.11/-0.03/0.08
最近三個月44.2/22.0/51.0/29.0-7.7%/44.4%/11.5%0.02/-0.08/-0.03/0.05
最近半年46.0/33.8/51.0/17.2-5.7%/93.9%/11.5%0.01/-0.10/-0.03/0.07
最近一年43.1/70.5/51.0/-19.5-21.9%/-33.7%/11.5%0.00/0.22/-0.03/-0.24

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1228.31張
成交量趨勢104.62%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.69
第2個買點14.26
第3個買點14.14

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.86 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標15.23 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.75% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：95.39% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：75.57% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.72個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：32.06%

  • 中期(20日)波動率：31.22%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：24.43

  • 價格波動範圍：12.25 ~ 63.40

  • 價格變異係數：36.47%


風險指標



  • 最大回撤：-80.19%

  • 回撤恢復天數：822天

  • 風險調整後收益：-0.03


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-6.05%

  • 近期波動率：37.32%

  • 近期最大回撤：-16.24%

  • 近期上漲天數比例：36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-733.17%

  • 波動率相對表現：+5.77%

  • 回撤相對表現：+63.95%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：37.93%

  • 近90日上漲機率：38.20%

  • 歷史整體上漲機率：43.47%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間：2025-03-15 13:21:07



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