技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 50.000 |
MACD | 0.002 |
DIF | 0.002 |
EMA_12 | 23.020 |
EMA_26 | 23.018 |
MACD Signal | 0.027 |
MACD Histogram | -0.025 |
布林帶上軌 | 23.320 |
布林帶中軌 | 23.057 |
布林帶下軌 | 22.795 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 22.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.795
- 22.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.320
- 23.400
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.676 |
年化波動率 | 26.604 |
5日波動率 | 1.230 |
10日波動率 | 1.295 |
20日波動率 | 1.347 |
60日波動率 | 1.416 |
上行波動率 | 1.567 |
下行波動率 | 1.251 |
收益率峰度 | 11.669 |
收益率偏度 | 0.860 |
最大單日漲幅 | 11.650 |
最大單日跌幅 | -12.132 |
波動率比率(上行/下行) | 1.253 |
平均真實範圍(ATR) | 0.415 |
ATR百分比 | 1.902 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.008% |
月初效應-上漲比例 | 41.331% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
月底效應-上漲比例 | 36.247% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.029% |
上漲天數比例 | 36.848% |
下跌天數比例 | 46.665% |
平盤天數比例 | 16.407% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 21.651% | 1.515% | 246.841% |
價格上漲_成交量下降 | 18.854% | 0.901% | -41.161% |
價格下跌_成交量上升 | 27.138% | -0.844% | 187.614% |
價格下跌_成交量下降 | 32.356% | -0.769% | -43.471% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.952% |
平均漲跌幅 | 0.753% |
上漲比例 | 57.838% |
平均成交量(張) | 627 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
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價格與成交量相關性 | 0.239 |
價量變化相關性 | 0.131 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 213 | 120 | 56.338% |
3 | 下跌 | 954 | 329 | 34.486% |
5 | 上漲 | 40 | 20 | 50.000% |
5 | 下跌 | 422 | 129 | 30.569% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 75 | 19 | 25.333% |
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