宏亞的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3718.00
平均收盤價20.81
收盤價標準差4.65
最高價35.25
最低價9.57
平均成交量(張)139.15
成交量標準差(張)512.19
平均成交金額3493300.32
平均成交筆數97.18
平均漲跌幅-0.10
上漲天數比例36.85
最大單日漲幅12.99
最大單日跌幅-15.46
年化波動率26.60
最大回撤-68.57

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一20.804.68134.3898.81-0.2237.45
週二20.804.66145.91100.20-0.1434.57
週三20.794.66121.1990.03-0.0236.85
週四20.824.66144.9297.66-0.0637.77
週五20.874.60151.61100.74-0.0937.17
週六20.353.7835.6626.200.3460.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0323.1553.8523.0723.010.050.040.000.01
2025-03-0423.1053.8523.0723.020.050.040.000.01
2025-03-0523.2047.0623.0923.030.060.050.000.01
2025-03-0622.9547.0623.0723.030.040.05-1.00-0.00
2025-03-0723.3056.1023.1023.050.060.051.000.01
2025-03-1023.1045.0023.1023.050.050.050.000.00
2025-03-1122.9047.3723.0723.040.030.05-1.00-0.01
2025-03-1222.8547.3723.0423.030.010.040.00-0.03
2025-03-1323.0052.5023.0323.020.010.030.00-0.02
2025-03-1422.9550.0023.0223.020.000.030.00-0.03

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2122.951買入
2025-02-2423.200中性
2025-02-2523.100中性
2025-02-2623.150中性
2025-02-2723.051買入
2025-03-0323.150中性
2025-03-0423.100中性
2025-03-0523.200中性
2025-03-0622.950中性
2025-03-0723.300中性
2025-03-1023.100中性
2025-03-1122.90-1賣出
2025-03-1222.85-1賣出
2025-03-1323.000中性
2025-03-1422.950中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2122.95持平持平持平持平買入
2025-02-2423.20持平持平持平持平持平
2025-02-2523.10持平持平持平持平持平
2025-02-2623.15持平持平持平持平持平
2025-02-2723.05持平持平持平持平買入
2025-03-0323.15持平持平持平持平持平
2025-03-0423.10持平持平持平持平持平
2025-03-0523.20持平持平持平持平持平
2025-03-0622.95持平持平賣出持平買入
2025-03-0723.30持平持平買入持平賣出
2025-03-1023.10持平持平持平持平持平
2025-03-1122.90持平持平賣出持平持平
2025-03-1222.85賣出持平持平持平持平
2025-03-1323.00持平持平持平持平持平
2025-03-1422.95持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.85
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數271.07
索提諾比率0.17
波動率比率(上行/下行)1.25
95%VaR-2.04
99%VaR-5.20

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.68
年化波動率26.60
5日波動率1.23
10日波動率1.30
20日波動率1.35
60日波動率1.42
上行波動率1.57
下行波動率1.25
收益率峰度11.67
收益率偏度0.86
最大單日漲幅11.65
最大單日跌幅-12.13
波動率比率(上行/下行)1.25
平均真實範圍(ATR)0.41
ATR百分比1.90

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.010517.701431556.25-0.282698
22.416653.9069716750.57589
3-0.3884958.243811637.5-0.0673429
43.42199.544011546.66670.341076
5-2.459694.793011526.6667-0.547956
62.050894.115911573.33330.45779
7-0.3461575.554141540-0.0923317
8-4.275415.437021513.3333-0.817005
9-2.596566.876661540-0.401827
10-1.166817.719051540-0.172752
113.6183315.068215400.229069
124.9563612.115915800.395325

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
124.9563612.115915800.395325
113.6183315.068215400.229069
43.42199.544011546.66670.341076

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-4.275415.437021513.3333-0.817005
9-2.596566.876661540-0.401827
5-2.459694.793011526.6667-0.547956

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12114.9563680
11103.6183340
433.421946.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-4.2754186.6667
98-2.5965660
54-2.4596973.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性44.35

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性45.64

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.42
趨勢持續性45.08

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.14
趨勢持續性42.15

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.73
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.11
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.85
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.83

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量118.58
動量持續性44.32

10日動量


指標數值
價格動量0.21
成交量動量137.56
動量持續性45.59

20日動量


指標數值
價格動量0.42
成交量動量189.38
動量持續性45.02

60日動量


指標數值
價格動量1.15
成交量動量290.53
動量持續性42.12

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.27

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率11.80
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.85

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量10.13
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率37.08
長期上漲機率40.52

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.23910.12630.2236
Volume_Shares0.23911.00000.15690.3428
RSI_140.12630.15691.00000.5329
MACD0.22360.34280.53291.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.338%
下跌34.486%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12986.38%
2245-10.20%
33434.37%
4291-16.49%
531820.75%
63077.17%
73263.37%
833040.91%
930337.29%
1030314.85%
113230.31%
12331-12.69%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 40.91%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -16.49%)

  • 平均準確率:8.00%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.45%
3343-1.17%
4291-0.69%
5318-0.94%
63071.63%
7326-0.92%
8330-0.61%
93030.66%
103030.00%
113230.31%
123311.51%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.17%)

  • 平均準確率:0.10%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-7.35%
3343-1.17%
4291-10.65%
53185.66%
6307-0.33%
73260.00%
83309.39%
930316.50%
103038.58%
11323-6.81%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 16.50%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -10.65%)

  • 平均準確率:0.71%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.22%
3343-1.46%
42910.34%
5318-0.94%
63071.95%
7326-1.23%
8330-0.30%
93030.99%
10303-0.99%
113230.93%
123310.60%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 1.95%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.46%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
2245-6.94%
3343-1.75%
4291-6.87%
5318-0.31%
6307-4.56%
7326-0.31%
83307.58%
93030.66%
10303-2.31%
113230.93%
12331-3.93%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 7.58%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.94%)

  • 平均準確率:-1.48%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12987.72%
22450.41%
33439.91%
42911.37%
531817.30%
63078.47%
73265.83%
833024.85%
930318.48%
103039.57%
113234.95%
12331-4.83%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 24.85%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -4.83%)

  • 平均準確率:8.67%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 22.950


潛在支撐位 (由高到低)



  • 22.795

  • 22.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 23.320

  • 23.400


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.008
上漲比例41.331

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.020
上漲比例36.247

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04983030.01658335.4402
2-0.01517470.054140437.9913
3-0.0319415-0.10784236.7049
4-0.02027170.1236437.1996

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.01379139.4417
2-0.036674436.153
3-0.044235235.1197
4-0.034830836.7133
50.012331137.1622

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.029
上漲天數比例36.848
下跌天數比例46.665
平盤天數比例16.407

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.651
平均漲幅1.515
平均成交量變化(張)246.841

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.854
平均漲幅0.901
平均成交量變化(張)-41.161

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例27.138
平均跌幅-0.844
平均成交量變化(張)187.614

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.356
平均跌幅-0.769
平均成交量變化(張)-43.471

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.952
平均漲跌幅0.753
上漲比例57.838
平均成交量(張)627.292

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.239
成交量變化與價格變化相關係數0.131

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.44%12.2038.56%9.81%33.33%
最近一周0.00%14.6913.99%14.79%28.57%
最近半個月0.00%15.6929.13%12.08%26.67%
最近一個月0.44%18.28-38.87%12.11%23.33%
最近兩個月-1.29%15.46-9.63%13.07%23.33%
最近三個月-2.13%18.48-22.43%12.01%30.00%
最近半年-4.57%26.14-1.77%14.83%33.89%
最近一年5.28%28.006.31%16.13%32.60%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天50.0/47.4/50.0/2.6-49.2%/41.4%/-41.0%-0.03/-0.03/-0.03/0.00
最近一周49.3/47.1/50.0/2.9-25.5%/10.6%/-41.0%-0.01/-0.00/-0.03/-0.02
最近半個月52.1/57.1/50.0/-7.16.9%/-45.2%/-41.0%0.00/0.00/-0.03/-0.03
最近一個月53.3/53.8/50.0/-3.819.2%/-45.6%/-41.0%0.02/0.01/-0.03/-0.03
最近兩個月48.8/66.7/50.0/-16.7-8.6%/-73.4%/-41.0%0.01/0.02/-0.03/-0.05
最近三個月46.7/28.0/50.0/22.0-15.3%/5.0%/-41.0%0.00/-0.02/-0.03/-0.01
最近半年48.6/42.9/50.0/7.1-7.8%/-10.0%/-41.0%-0.00/-0.02/-0.03/-0.00
最近一年49.7/25.6/50.0/24.4-5.8%/19.7%/-41.0%0.00/-0.05/-0.03/0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量18.28張
成交量趨勢-38.87%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點22.80
第2個買點22.70

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位22.25 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標23.32 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.35% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.18% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:75.87% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.56個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:27.68%

  • 中期(20日)波動率:28.06%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:20.81

  • 價格波動範圍:9.57 ~ 35.25

  • 價格變異係數:22.33%


風險指標



  • 最大回撤:-68.57%

  • 回撤恢復天數:-1739天

  • 風險調整後收益:0.13


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.29%

  • 近期波動率:13.07%

  • 近期最大回撤:-3.01%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-679.21%

  • 波動率相對表現:-13.70%

  • 回撤相對表現:+65.56%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:40.52%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:20:54



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