技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.993 |
| MACD | -0.891 |
| DIF | -0.891 |
| EMA_12 | 433.139 |
| EMA_26 | 434.031 |
| MACD Signal | 3.380 |
| MACD Histogram | -4.271 |
| 布林帶上軌 | 465.033 |
| 布林帶中軌 | 437.050 |
| 布林帶下軌 | 409.067 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 418.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 409.067
- 407.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 465.033
- 469.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.404 |
| 年化波動率 | 38.161 |
| 5日波動率 | 2.181 |
| 10日波動率 | 2.277 |
| 20日波動率 | 2.322 |
| 60日波動率 | 2.359 |
| 上行波動率 | 1.649 |
| 下行波動率 | 1.589 |
| 收益率峰度 | 1.854 |
| 收益率偏度 | 0.038 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.038 |
| 平均真實範圍(ATR) | 10.791 |
| ATR百分比 | 3.404 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.565% |
| 月初效應-上漲比例 | 50.440% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.089% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.558% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.042% |
| 上漲天數比例 | 47.171% |
| 下跌天數比例 | 49.042% |
| 平盤天數比例 | 3.786% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.078% | 2.272% | 86.839% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.563% | 1.453% | -34.043% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.742% | -2.026% | 81.660% |
| 價格下跌_成交量下降 | 27.617% | -1.352% | -35.280% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.993% |
| 平均漲跌幅 | 0.222% |
| 上漲比例 | 53.503% |
| 平均成交量(張) | 1916 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.085 |
| 價量變化相關性 | 0.042 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 212 | 115 | 54.245% |
| 3 | 下跌 | 318 | 150 | 47.170% |
| 5 | 上漲 | 46 | 21 | 45.652% |
| 5 | 下跌 | 79 | 47 | 59.494% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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