技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 63.725 |
MACD | 1.061 |
DIF | 1.061 |
EMA_12 | 35.566 |
EMA_26 | 34.505 |
MACD Signal | 1.210 |
MACD Histogram | -0.149 |
布林帶上軌 | 37.987 |
布林帶中軌 | 35.080 |
布林帶下軌 | 32.173 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 35.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.080
- 32.173
- 32.068
潛在阻力位 (由低到高)
- 37.500
- 37.987
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.517 |
年化波動率 | 39.950 |
5日波動率 | 2.051 |
10日波動率 | 2.182 |
20日波動率 | 2.268 |
60日波動率 | 2.361 |
上行波動率 | 2.161 |
下行波動率 | 1.653 |
收益率峰度 | 12.538 |
收益率偏度 | 1.072 |
最大單日漲幅 | 34.682 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.307 |
平均真實範圍(ATR) | 1.175 |
ATR百分比 | 3.208 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | 0.021% |
月初效應-上漲比例 | 50.000% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
月底效應-上漲比例 | 46.710% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.051% |
上漲天數比例 | 45.516% |
下跌天數比例 | 47.105% |
平盤天數比例 | 7.379% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.104% | 2.472% | 135.825% |
價格上漲_成交量下降 | 20.469% | 1.269% | -33.462% |
價格下跌_成交量上升 | 22.031% | -1.848% | 76.210% |
價格下跌_成交量下降 | 33.396% | -1.147% | -34.821% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.776% |
平均漲跌幅 | 1.690% |
上漲比例 | 68.595% |
平均成交量(張) | 5252 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.421 |
價量變化相關性 | 0.172 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 360 | 174 | 48.333% |
3 | 下跌 | 603 | 280 | 46.434% |
5 | 上漲 | 99 | 49 | 49.495% |
5 | 下跌 | 168 | 81 | 48.214% |
10 | 上漲 | 4 | 1 | 25.000% |
10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置