八貫的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)36.667
MACD0.165
DIF0.165
EMA_12108.800
EMA_26108.635
MACD Signal0.919
MACD Histogram-0.753
布林帶上軌113.805
布林帶中軌109.800
布林帶下軌105.795

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 105.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 103.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 113.500

  • 113.805


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.169
年化波動率34.437
5日波動率1.795
10日波動率1.901
20日波動率1.968
60日波動率2.055
上行波動率1.810
下行波動率1.410
收益率峰度4.814
收益率偏度0.639
最大單日漲幅9.884
最大單日跌幅-10.823
波動率比率(上行/下行)1.283
平均真實範圍(ATR)2.752
ATR百分比2.817

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.215%
月初效應-上漲比例37.500%
月底效應-平均漲跌幅-0.190%
月底效應-上漲比例40.092%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.212%
上漲天數比例39.769%
下跌天數比例52.161%
平盤天數比例8.069%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升24.304%2.110%146.234%
價格上漲_成交量下降22.767%1.073%-39.477%
價格下跌_成交量上升23.151%-1.644%88.186%
價格下跌_成交量下降29.779%-1.036%-37.967%

高成交量分析


指標數值
發生頻率10.375%
平均漲跌幅1.917%
上漲比例71.296%
平均成交量(張)3186

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.386
價量變化相關性0.119




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲723650.000%
3下跌2238035.874%
5上漲17952.941%
5下跌923335.870%
10上漲000.000%
10下跌7342.857%


相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置