1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 1041.00 |
平均收盤價 | 91.31 |
收盤價標準差 | 30.41 |
最高價 | 168.50 |
最低價 | 48.70 |
平均成交量(張) | 751.02 |
成交量標準差(張) | 2035.65 |
平均成交金額 | 93047906.79 |
平均成交筆數 | 677.83 |
平均漲跌幅 | -0.19 |
上漲天數比例 | 39.77 |
最大單日漲幅 | 9.62 |
最大單日跌幅 | -7.58 |
年化波動率 | 34.44 |
最大回撤 | -46.63 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 92.06 | 30.12 | 715.89 | 663.33 | -0.04 | 42.57 |
週二 | 91.08 | 29.92 | 688.77 | 661.88 | -0.53 | 32.08 |
週三 | 90.74 | 30.55 | 761.23 | 663.88 | 0.04 | 42.45 |
週四 | 90.95 | 30.98 | 766.78 | 677.59 | -0.26 | 39.23 |
週五 | 91.77 | 30.75 | 823.05 | 723.07 | -0.17 | 42.72 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-26 | 110.00 | 51.61 | 110.01 | 108.47 | 1.54 | 1.77 | 0.00 | -0.23 |
2025-02-27 | 109.00 | 43.33 | 109.85 | 108.51 | 1.35 | 1.68 | 0.00 | -0.34 |
2025-03-03 | 108.50 | 33.33 | 109.65 | 108.51 | 1.14 | 1.58 | 0.00 | -0.44 |
2025-03-04 | 110.00 | 44.44 | 109.70 | 108.62 | 1.08 | 1.48 | 0.00 | -0.39 |
2025-03-05 | 112.00 | 48.28 | 110.05 | 108.87 | 1.19 | 1.42 | 0.00 | -0.23 |
2025-03-06 | 111.50 | 44.83 | 110.28 | 109.06 | 1.21 | 1.38 | 0.00 | -0.16 |
2025-03-07 | 110.50 | 56.52 | 110.31 | 109.17 | 1.14 | 1.33 | 0.00 | -0.19 |
2025-03-10 | 109.00 | 52.00 | 110.11 | 109.16 | 0.95 | 1.26 | 0.00 | -0.30 |
2025-03-11 | 105.50 | 40.62 | 109.40 | 108.89 | 0.51 | 1.11 | 0.00 | -0.59 |
2025-03-12 | 105.50 | 36.67 | 108.80 | 108.63 | 0.17 | 0.92 | 0.00 | -0.75 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-19 | 109.50 | 0 | 中性 |
2025-02-20 | 110.50 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 111.50 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 111.50 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 110.00 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 110.00 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 109.00 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 108.50 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 110.00 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 112.00 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 111.50 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 110.50 | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 109.00 | 1 | 買入 |
2025-03-11 | 105.50 | 0 | 中性 |
2025-03-12 | 105.50 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-19 | 109.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-20 | 110.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-21 | 111.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | 111.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 110.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 110.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | 109.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 108.50 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 110.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 112.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 111.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 110.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 109.00 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 105.50 | 賣出 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 |
2025-03-12 | 105.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 22.39 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 445.07 |
索提諾比率 | 0.69 |
波動率比率(上行/下行) | 1.28 |
95%VaR | -3.06 |
99%VaR | -5.16 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.17 |
年化波動率 | 34.44 |
5日波動率 | 1.80 |
10日波動率 | 1.90 |
20日波動率 | 1.97 |
60日波動率 | 2.05 |
上行波動率 | 1.81 |
下行波動率 | 1.41 |
收益率峰度 | 4.81 |
收益率偏度 | 0.64 |
最大單日漲幅 | 9.88 |
最大單日跌幅 | -10.82 |
波動率比率(上行/下行) | 1.28 |
平均真實範圍(ATR) | 2.75 |
ATR百分比 | 2.82 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -4.11362 | 6.5089 | 5 | 20 | -0.657605 |
2 | 8.71676 | 11.8665 | 5 | 80 | 0.720525 |
3 | 0.207581 | 3.45624 | 5 | 40 | 0.0118377 |
4 | -2.28377 | 8.53551 | 4 | 50 | -0.287087 |
5 | -5.2158 | 10.4407 | 4 | 25 | -0.515527 |
6 | -3.17145 | 7.09058 | 4 | 25 | -0.470782 |
7 | -2.98608 | 10.5507 | 4 | 25 | -0.298818 |
8 | -1.66725 | 5.62387 | 4 | 25 | -0.326096 |
9 | -2.13881 | 3.89711 | 4 | 25 | -0.591585 |
10 | 6.1678 | 9.08504 | 4 | 75 | 0.660551 |
11 | 4.10827 | 3.34778 | 5 | 80 | 1.17738 |
12 | 12.736 | 21.2594 | 5 | 60 | 0.591239 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 12.736 | 21.2594 | 5 | 60 | 0.591239 |
2 | 8.71676 | 11.8665 | 5 | 80 | 0.720525 |
10 | 6.1678 | 9.08504 | 4 | 75 | 0.660551 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -5.2158 | 10.4407 | 4 | 25 | -0.515527 |
1 | -4.11362 | 6.5089 | 5 | 20 | -0.657605 |
6 | -3.17145 | 7.09058 | 4 | 25 | -0.470782 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 12.736 | 60 |
2 | 1 | 8.71676 | 80 |
10 | 9 | 6.1678 | 75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -5.2158 | 75 |
1 | 12 | -4.11362 | 80 |
6 | 5 | -3.17145 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.38 |
趨勢持續性 | 48.51 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.80 |
趨勢持續性 | 49.18 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.68 |
趨勢持續性 | 49.38 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 5.35 |
趨勢持續性 | 52.93 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.63 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.95 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.39 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 8.58 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.38 |
成交量動量 | 78.63 |
動量持續性 | 48.51 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.80 |
成交量動量 | 94.44 |
動量持續性 | 49.18 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.68 |
成交量動量 | 113.07 |
動量持續性 | 49.38 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 5.35 |
成交量動量 | 266.55 |
動量持續性 | 52.93 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.02 |
成交量動量變化率 | 0.06 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 21.86 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.39 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 167.22 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 43.82 |
長期上漲機率 | 47.12 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3863 | 0.0625 | 0.2238 |
Volume_Shares | 0.3863 | 1.0000 | 0.2101 | 0.3781 |
RSI_14 | 0.0625 | 0.2101 | 1.0000 | 0.5877 |
MACD | 0.2238 | 0.3781 | 0.5877 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 50.000% |
下跌 | 35.874% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 88 | 42.05% |
2 | 78 | -50.00% |
3 | 97 | 1.03% |
4 | 75 | 22.67% |
5 | 86 | 67.44% |
6 | 81 | 22.22% |
7 | 85 | 42.35% |
8 | 89 | 31.46% |
9 | 81 | -34.57% |
10 | 79 | 1.27% |
11 | 92 | -26.09% |
12 | 110 | -38.18% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 67.44%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -50.00%)
- 平均準確率:6.80%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 88 | -1.14% |
2 | 78 | 2.56% |
3 | 97 | -1.03% |
4 | 75 | -1.33% |
5 | 86 | 0.00% |
6 | 81 | 0.00% |
7 | 85 | 0.00% |
8 | 89 | 1.12% |
9 | 81 | -1.23% |
10 | 79 | 0.00% |
11 | 92 | 2.17% |
12 | 110 | -0.91% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.56%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -1.33%)
- 平均準確率:0.02%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 88 | 3.41% |
2 | 78 | -25.64% |
3 | 97 | -8.25% |
4 | 75 | 0.00% |
5 | 86 | 27.91% |
6 | 81 | 1.23% |
7 | 85 | 11.76% |
8 | 89 | 8.99% |
9 | 81 | -20.99% |
10 | 79 | 0.00% |
11 | 92 | -16.30% |
12 | 110 | -20.00% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 27.91%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -25.64%)
- 平均準確率:-3.16%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 88 | 0.00% |
2 | 78 | 1.28% |
3 | 97 | -2.06% |
4 | 75 | 0.00% |
5 | 86 | 2.33% |
6 | 81 | 0.00% |
7 | 85 | -1.18% |
8 | 89 | 2.25% |
9 | 81 | -2.47% |
10 | 79 | 1.27% |
11 | 92 | 0.00% |
12 | 110 | -0.91% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.33%)
- 最差表現月份:9月 (準確率: -2.47%)
- 平均準確率:0.04%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 88 | 3.41% |
2 | 78 | -7.69% |
3 | 97 | 5.15% |
4 | 75 | -2.67% |
5 | 86 | 3.49% |
6 | 81 | 1.23% |
7 | 85 | 12.94% |
8 | 89 | 4.49% |
9 | 81 | -6.17% |
10 | 79 | -6.33% |
11 | 92 | -15.22% |
12 | 110 | -12.73% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 12.94%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -15.22%)
- 平均準確率:-1.67%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 88 | 36.36% |
2 | 78 | -20.51% |
3 | 97 | 7.22% |
4 | 75 | 26.67% |
5 | 86 | 33.72% |
6 | 81 | 19.75% |
7 | 85 | 18.82% |
8 | 89 | 14.61% |
9 | 81 | -3.70% |
10 | 79 | 6.33% |
11 | 92 | 3.26% |
12 | 110 | -3.64% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 36.36%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -20.51%)
- 平均準確率:11.57%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 105.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 103.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 113.500
- 113.805
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.215 |
上漲比例 | 37.500 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.190 |
上漲比例 | 40.092 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.212928 | 0.112311 | 41.0646 |
2 | -0.431818 | -0.161408 | 35.124 |
3 | -0.197255 | -0.0837421 | 43.1373 |
4 | -0.0366548 | 0.366599 | 39.5018 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.163948 | 40.7725 |
2 | -0.395417 | 36.6667 |
3 | -0.118219 | 42.1053 |
4 | -0.241423 | 38.9121 |
5 | -0.0134146 | 41.4634 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.212 |
上漲天數比例 | 39.769 |
下跌天數比例 | 52.161 |
平盤天數比例 | 8.069 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.304 |
平均漲幅 | 2.110 |
平均成交量變化(張) | 146.234 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.767 |
平均漲幅 | 1.073 |
平均成交量變化(張) | -39.477 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.151 |
平均跌幅 | -1.644 |
平均成交量變化(張) | 88.186 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 29.779 |
平均跌幅 | -1.036 |
平均成交量變化(張) | -37.967 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.375 |
平均漲跌幅 | 1.917 |
上漲比例 | 71.296 |
平均成交量(張) | 3186.087 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.386 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.119 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -3.21% | 278.54 | 0.17% | 36.04% | 0.00% |
最近一周 | -4.09% | 280.61 | -47.01% | 26.25% | 28.57% |
最近半個月 | -3.65% | 267.38 | -48.10% | 20.63% | 46.67% |
最近一個月 | 0.96% | 322.15 | 14.59% | 21.31% | 53.33% |
最近兩個月 | -0.47% | 334.48 | -83.38% | 25.21% | 40.00% |
最近三個月 | 6.24% | 285.42 | -40.03% | 25.09% | 38.89% |
最近半年 | -6.64% | 277.00 | -42.10% | 30.51% | 43.33% |
最近一年 | -8.26% | 444.90 | -40.84% | 30.30% | 38.90% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 43.1/52.0/36.7/-15.3 | -95.7%/-58.5%/-107.4% | -0.55/-0.30/-0.75/-0.45 |
最近一周 | 46.2/44.4/36.7/-7.8 | -29.6%/-104.4%/-107.4% | -0.38/-0.39/-0.75/-0.36 |
最近半個月 | 50.5/61.8/36.7/-25.1 | -6.8%/-132.1%/-107.4% | -0.28/-0.15/-0.75/-0.60 |
最近一個月 | 58.7/58.5/36.7/-21.9 | 33.3%/-167.6%/-107.4% | 0.10/0.11/-0.75/-0.86 |
最近兩個月 | 55.1/68.6/36.7/-32.0 | 23.2%/-257.7%/-107.4% | 0.01/0.32/-0.75/-1.07 |
最近三個月 | 54.3/57.1/36.7/-20.4 | 21.4%/-132.7%/-107.4% | -0.01/-0.05/-0.75/-0.70 |
最近半年 | 51.8/42.1/36.7/-5.4 | 10.6%/-59.5%/-107.4% | 0.07/0.33/-0.75/-1.09 |
最近一年 | 51.0/77.1/36.7/-40.4 | 4.8%/-185.2%/-107.4% | 0.03/1.54/-0.75/-2.30 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 322.15張 |
成交量趨勢 | 14.59% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 103.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 100.94 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 113.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.58% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:93.85% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:57.83% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.69個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:36.61%
- 中期(20日)波動率:38.89%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:91.31
- 價格波動範圍:48.70 ~ 168.50
- 價格變異係數:33.31%
風險指標
- 最大回撤:-46.63%
- 回撤恢復天數:362天
- 風險調整後收益:0.45
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-0.47%
- 近期波動率:25.21%
- 近期最大回撤:-8.06%
- 近期上漲天數比例:40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1758.75%
- 波動率相對表現:-9.64%
- 回撤相對表現:+38.57%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:43.82%
- 歷史整體上漲機率:47.12%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 28.57%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-12 19:23:56
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置