技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.513 |
| MACD | 1.784 |
| DIF | 1.784 |
| EMA_12 | 92.800 |
| EMA_26 | 91.016 |
| MACD Signal | 2.117 |
| MACD Histogram | -0.333 |
| 布林帶上軌 | 104.977 |
| 布林帶中軌 | 93.145 |
| 布林帶下軌 | 81.313 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 90.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 81.313
- 81.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 104.977
- 112.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.133 |
| 年化波動率 | 33.858 |
| 5日波動率 | 1.468 |
| 10日波動率 | 1.602 |
| 20日波動率 | 1.698 |
| 60日波動率 | 1.850 |
| 上行波動率 | 1.823 |
| 下行波動率 | 1.876 |
| 收益率峰度 | 19.660 |
| 收益率偏度 | -0.800 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -31.903 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.972 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.017 |
| ATR百分比 | 2.598 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.135% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.174% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.019% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.385% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.056% |
| 上漲天數比例 | 46.602% |
| 下跌天數比例 | 37.389% |
| 平盤天數比例 | 14.048% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.186% | 1.771% | 354.119% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.876% | 1.120% | -46.596% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.941% | -1.054% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.997% | -1.014% | -51.173% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 13.054% |
| 平均漲跌幅 | 0.691% |
| 上漲比例 | 55.144% |
| 平均成交量(張) | 387 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.034 |
| 價量變化相關性 | 0.116 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 427 | 216 | 50.585% |
| 3 | 下跌 | 611 | 248 | 40.589% |
| 5 | 上漲 | 110 | 50 | 45.455% |
| 5 | 下跌 | 221 | 91 | 41.176% |
| 10 | 上漲 | 8 | 5 | 62.500% |
| 10 | 下跌 | 24 | 8 | 33.333% |
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