興泰的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價39.41
收盤價標準差24.56
最高價169.00
最低價16.10
平均成交量(張)127.51
成交量標準差(張)351.72
平均成交金額4758220.46
平均成交筆數61.97
平均漲跌幅0.13
上漲天數比例46.60
最大單日漲幅10.20
最大單日跌幅-10.28
年化波動率33.86
最大回撤-81.01

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一39.7525.34136.1260.670.1648.77
週二39.5024.66135.1369.250.0845.68
週三39.2224.24114.4460.470.2047.94
週四39.0823.77118.1656.630.0743.76
週五39.7625.01134.2462.960.1246.91
週六27.203.78118.9053.071.1846.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2689.3058.4990.9488.612.331.510.000.82
2025-02-2789.0057.6790.6588.642.001.610.000.39
2025-03-0392.0060.7890.8588.891.961.680.000.28
2025-03-0492.3060.1991.0889.141.931.730.000.20
2025-03-0596.7062.5991.9489.702.241.830.000.41
2025-03-0696.6059.3992.6690.212.441.960.000.49
2025-03-0797.7061.9793.4390.772.672.100.000.57
2025-03-1095.0051.3093.6791.082.592.200.000.40
2025-03-1191.3035.5693.3191.102.212.200.000.01
2025-03-1290.0027.5192.8091.021.782.12-1.00-0.33

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-19107.00-3強烈賣出
2025-02-2098.90-1賣出
2025-02-2194.100中性
2025-02-2493.900中性
2025-02-2587.700中性
2025-02-2689.300中性
2025-02-2789.000中性
2025-03-0392.000中性
2025-03-0492.300中性
2025-03-0596.700中性
2025-03-0696.600中性
2025-03-0797.700中性
2025-03-1095.000中性
2025-03-1191.300中性
2025-03-1290.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-19107.00持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2098.90持平賣出持平持平持平
2025-02-2194.10持平持平持平持平持平
2025-02-2493.90持平持平持平持平持平
2025-02-2587.70持平持平持平持平持平
2025-02-2689.30持平持平持平持平持平
2025-02-2789.00持平持平持平持平持平
2025-03-0392.00持平持平持平持平持平
2025-03-0492.30持平持平持平持平持平
2025-03-0596.70持平持平持平持平持平
2025-03-0696.60持平持平持平持平持平
2025-03-0797.70持平持平持平持平持平
2025-03-1095.00持平持平持平持平持平
2025-03-1191.30持平持平持平持平持平
2025-03-1290.00持平買入賣出持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險29.78
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2697.96
索提諾比率0.35
波動率比率(上行/下行)0.97
95%VaR-2.78
99%VaR-6.92

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.13
年化波動率33.86
5日波動率1.47
10日波動率1.60
20日波動率1.70
60日波動率1.85
上行波動率1.82
下行波動率1.88
收益率峰度19.66
收益率偏度-0.80
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-31.90
波動率比率(上行/下行)0.97
平均真實範圍(ATR)1.02
ATR百分比2.60

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.2037826.642241543.750.0055878
21.841066.511461656.250.257145
33.5726414.70321568.750.231648
43.569679.974341566.66670.341176
50.8830387.325451453.33330.0977922
62.7558110.65171333.33330.243073
74.804438.0021213600.579567
81.4839119.298415600.0682567
92.3478110.041453.33330.217244
100.87096710.54831566.66670.0667689
11-2.3159212.8581546.6667-0.193077
12-4.4264913.52751553.3333-0.339543

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
74.804438.0021213600.579567
33.5726414.70321568.750.231648
43.569679.974341566.66670.341176

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12-4.4264913.52751553.3333-0.339543
11-2.3159212.8581546.6667-0.193077
10.2037826.642241543.750.0055878

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
764.8044360
323.5726468.75
433.5696766.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
1211-4.4264946.6667
1110-2.3159253.3333
1120.20378256.25

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.30
趨勢持續性50.71

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.60
趨勢持續性52.05

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.30
趨勢持續性54.23

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.46
趨勢持續性57.64

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.86
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.05
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度22.34
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度nan

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.30
成交量動量inf
動量持續性48.75

10日動量


指標數值
價格動量0.61
成交量動量inf
動量持續性49.91

20日動量


指標數值
價格動量1.31
成交量動量inf
動量持續性51.89

60日動量


指標數值
價格動量3.37
成交量動量inf
動量持續性55.20

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率74.93
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度22.34

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量29.93
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率39.33
長期上漲機率42.07

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.03440.17500.2572
Volume_Shares-0.03441.00000.07800.0946
RSI_140.17500.07801.00000.4666
MACD0.25720.09460.46661.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲50.585%
下跌40.589%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
2245-31.84%
3341-30.50%
4291-7.22%
5318-22.96%
6307-12.05%
7326-42.02%
8330-29.09%
93052.62%
10308-2.27%
113233.72%
1233127.19%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 27.19%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -42.02%)

  • 平均準確率:-12.03%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22450.82%
3341-1.17%
42910.34%
5318-0.63%
63070.65%
7326-0.61%
83300.30%
93050.33%
103080.65%
11323-0.93%
123310.91%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 0.91%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.17%)

  • 平均準確率:0.08%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
2245-21.63%
3341-17.30%
4291-6.53%
5318-15.41%
6307-8.14%
7326-20.55%
8330-19.70%
9305-0.66%
10308-7.14%
11323-5.26%
123319.06%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 9.06%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -21.63%)

  • 平均準確率:-9.52%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12981.01%
22451.22%
3341-1.17%
4291-0.34%
53180.31%
6307-0.33%
7326-0.61%
8330-1.21%
93051.97%
103080.00%
11323-0.93%
123310.60%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 1.97%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -1.21%)

  • 平均準確率:0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12981.68%
2245-6.12%
3341-4.99%
4291-4.47%
5318-1.26%
6307-1.95%
7326-5.83%
8330-2.73%
9305-3.93%
10308-0.32%
113232.79%
123310.00%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.79%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.12%)

  • 平均準確率:-2.26%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
2245-6.12%
3341-5.87%
42913.78%
5318-5.97%
6307-2.28%
7326-14.42%
8330-5.76%
93054.92%
103084.55%
113238.05%
1233116.62%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 16.62%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -14.42%)

  • 平均準確率:-0.38%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 90.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 81.313

  • 81.300


潛在阻力位 (由低到高)



  • 104.977

  • 112.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.135
上漲比例48.174

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.019
上漲比例45.385

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.03119950.1083144.457
20.08501120.10312649.2358
30.1625930.1062248.8033
4-0.0558017-0.11103743.8669

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.11611348.7334
20.067916747.3868
30.06189146.2942
4-0.0035419145.5814
50.004687542.2297

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.056
上漲天數比例46.602
下跌天數比例37.389
平盤天數比例14.048

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.186
平均漲幅1.771
平均成交量變化(張)354.119

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.876
平均漲幅1.120
平均成交量變化(張)-46.596

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.941
平均跌幅-1.054
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.997
平均跌幅-1.014
平均成交量變化(張)-51.173

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率13.054
平均漲跌幅0.691
上漲比例55.144
平均成交量(張)386.905

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.034
成交量變化與價格變化相關係數0.116

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-5.26%26.9365.71%27.74%0.00%
最近一周-2.49%25.55-3.00%49.19%57.14%
最近半個月-15.89%44.32-84.42%57.27%53.33%
最近一個月16.58%32.8641.22%62.50%56.67%
最近兩個月-23.73%32.1321.47%61.65%56.67%
最近三個月-41.75%29.4126.87%56.94%48.89%
最近半年-1.10%25.956.75%48.95%50.00%
最近一年21.29%18.93946.94%38.21%51.78%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天38.1/51.3/27.5/-23.8-5.8%/-46.8%/-26.6%0.03/0.40/-0.33/-0.73
最近一周51.2/60.2/27.5/-32.718.4%/-47.4%/-26.6%0.25/0.20/-0.33/-0.53
最近半個月59.1/91.3/27.5/-63.832.0%/-160.3%/-26.6%1.17/4.04/-0.33/-4.38
最近一個月69.4/52.9/27.5/-25.453.9%/-59.5%/-26.6%2.07/3.01/-0.33/-3.34
最近兩個月41.8/29.1/27.5/-1.648.4%/nan%/-26.6%0.24/-3.23/-0.33/2.89
最近三個月43.3/50.7/27.5/-23.219.4%/-68.1%/-26.6%-0.16/-0.22/-0.33/-0.12
最近半年57.2/72.6/27.5/-45.147.7%/nan%/-26.6%0.01/0.16/-0.33/-0.49
最近一年59.3/33.5/27.5/-6.043.8%/nan%/-26.6%0.03/-1.05/-0.33/0.72

成交量分析


指標數值
近期平均成交量32.86張
成交量趨勢41.22%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點81.31
第2個買點81.30

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位79.67 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標104.98 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.23% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.81% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:85.35% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.58個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:39.81%

  • 中期(20日)波動率:45.86%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:39.41

  • 價格波動範圍:16.10 ~ 169.00

  • 價格變異係數:62.31%


風險指標



  • 最大回撤:-81.01%

  • 回撤恢復天數:-1255天

  • 風險調整後收益:0.31


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-23.73%

  • 近期波動率:61.65%

  • 近期最大回撤:-42.97%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3847.88%

  • 波動率相對表現:+28.46%

  • 回撤相對表現:+38.04%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:42.07%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:23:05



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