技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 41.667 |
MACD | -0.011 |
DIF | -0.011 |
EMA_12 | 41.071 |
EMA_26 | 41.082 |
MACD Signal | 0.041 |
MACD Histogram | -0.052 |
布林帶上軌 | 41.515 |
布林帶中軌 | 41.157 |
布林帶下軌 | 40.800 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 40.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 40.800
- 40.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 41.515
- 41.750
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.241 |
年化波動率 | 19.706 |
5日波動率 | 0.888 |
10日波動率 | 0.946 |
20日波動率 | 0.988 |
60日波動率 | 1.041 |
上行波動率 | 1.122 |
下行波動率 | 1.000 |
收益率峰度 | 14.853 |
收益率偏度 | 0.734 |
最大單日漲幅 | 14.837 |
最大單日跌幅 | -8.333 |
波動率比率(上行/下行) | 1.122 |
平均真實範圍(ATR) | 0.452 |
ATR百分比 | 1.385 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
月初效應-上漲比例 | 38.811% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
月底效應-上漲比例 | 40.693% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.015% |
上漲天數比例 | 40.162% |
下跌天數比例 | 46.460% |
平盤天數比例 | 13.378% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.396% | 1.033% | 115.657% |
價格上漲_成交量下降 | 21.373% | 0.625% | -37.062% |
價格下跌_成交量上升 | 26.110% | -0.697% | 95.765% |
價格下跌_成交量下降 | 30.121% | -0.512% | -35.803% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 8.721% |
平均漲跌幅 | 0.580% |
上漲比例 | 57.716% |
平均成交量(張) | 2140 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | -0.237 |
價量變化相關性 | 0.202 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 224 | 141 | 62.946% |
3 | 下跌 | 792 | 315 | 39.773% |
5 | 上漲 | 31 | 19 | 61.290% |
5 | 下跌 | 296 | 118 | 39.865% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 23 | 12 | 52.174% |
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