技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.667 |
| MACD | -0.011 |
| DIF | -0.011 |
| EMA_12 | 41.071 |
| EMA_26 | 41.082 |
| MACD Signal | 0.041 |
| MACD Histogram | -0.052 |
| 布林帶上軌 | 41.515 |
| 布林帶中軌 | 41.157 |
| 布林帶下軌 | 40.800 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 40.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 40.800
- 40.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 41.515
- 41.750
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.241 |
| 年化波動率 | 19.706 |
| 5日波動率 | 0.888 |
| 10日波動率 | 0.946 |
| 20日波動率 | 0.988 |
| 60日波動率 | 1.041 |
| 上行波動率 | 1.122 |
| 下行波動率 | 1.000 |
| 收益率峰度 | 14.853 |
| 收益率偏度 | 0.734 |
| 最大單日漲幅 | 14.837 |
| 最大單日跌幅 | -8.333 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.122 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.452 |
| ATR百分比 | 1.385 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.811% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.693% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.015% |
| 上漲天數比例 | 40.162% |
| 下跌天數比例 | 46.460% |
| 平盤天數比例 | 13.378% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.396% | 1.033% | 115.657% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.373% | 0.625% | -37.062% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.110% | -0.697% | 95.765% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.121% | -0.512% | -35.803% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.721% |
| 平均漲跌幅 | 0.580% |
| 上漲比例 | 57.716% |
| 平均成交量(張) | 2140 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.237 |
| 價量變化相關性 | 0.202 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 224 | 141 | 62.946% |
| 3 | 下跌 | 792 | 315 | 39.773% |
| 5 | 上漲 | 31 | 19 | 61.290% |
| 5 | 下跌 | 296 | 118 | 39.865% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 12 | 52.174% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
