黑松的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3715.00
平均收盤價33.54
收盤價標準差4.73
最高價51.00
最低價17.80
平均成交量(張)667.40
成交量標準差(張)1685.14
平均成交金額20523185.75
平均成交筆數264.82
平均漲跌幅-0.04
上漲天數比例40.16
最大單日漲幅10.34
最大單日跌幅-8.33
年化波動率19.71
最大回撤-45.22

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一33.604.79649.04260.81-0.0341.90
週二33.564.78634.34257.84-0.0638.43
週三33.534.69686.31270.370.0241.33
週四33.514.66688.65269.44-0.0540.92
週五33.544.76683.08267.32-0.0838.10
週六32.064.90456.89181.800.2546.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2641.3070.8341.1641.080.090.040.000.05
2025-02-2741.3070.8341.1841.090.090.050.000.04
2025-03-0341.4070.8341.2241.120.100.060.000.04
2025-03-0441.2059.2641.2141.120.090.070.000.03
2025-03-0541.3060.7141.2341.140.090.070.000.02
2025-03-0641.2558.6241.2341.140.090.070.000.01
2025-03-0741.0048.4841.2041.130.060.07-1.00-0.01
2025-03-1041.0046.8741.1741.120.040.070.00-0.02
2025-03-1140.7535.2941.1041.100.010.050.00-0.05
2025-03-1240.9041.6741.0741.08-0.010.040.00-0.05

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1941.200中性
2025-02-2041.300中性
2025-02-2141.40-1賣出
2025-02-2441.35-1賣出
2025-02-2541.100中性
2025-02-2641.30-1賣出
2025-02-2741.30-1賣出
2025-03-0341.40-1賣出
2025-03-0441.200中性
2025-03-0541.300中性
2025-03-0641.250中性
2025-03-0741.000中性
2025-03-1041.000中性
2025-03-1140.751買入
2025-03-1240.900中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1941.20持平持平持平持平持平
2025-02-2041.30持平持平持平持平持平
2025-02-2141.40持平賣出持平持平持平
2025-02-2441.35持平賣出持平持平持平
2025-02-2541.10持平持平持平持平持平
2025-02-2641.30持平賣出持平持平持平
2025-02-2741.30持平賣出持平持平持平
2025-03-0341.40持平賣出持平持平持平
2025-03-0441.20持平持平持平持平持平
2025-03-0541.30持平持平持平持平持平
2025-03-0641.25持平持平持平持平持平
2025-03-0741.00持平持平賣出持平買入
2025-03-1041.00賣出持平持平持平買入
2025-03-1140.75持平持平持平買入持平
2025-03-1240.90持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險15.87
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數324.00
索提諾比率0.33
波動率比率(上行/下行)1.12
95%VaR-1.62
99%VaR-3.82

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.24
年化波動率19.71
5日波動率0.89
10日波動率0.95
20日波動率0.99
60日波動率1.04
上行波動率1.12
下行波動率1.00
收益率峰度14.85
收益率偏度0.73
最大單日漲幅14.84
最大單日跌幅-8.33
波動率比率(上行/下行)1.12
平均真實範圍(ATR)0.45
ATR百分比1.38

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.4109714.045231650-0.142795
21.686464.746391668.750.320199
34.3519711.09641668.750.377176
41.408554.550991553.33330.272881
5-1.606854.60241546.6667-0.385346
61.585983.964091566.66670.358042
71.013339.637651533.33330.0878494
8-2.650245.430341540-0.518735
90.631197.897711533.33330.0588174
10-1.486828.795891540-0.187984
110.6428584.492761566.66670.105991
120.5515533.573121553.33330.107717

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
34.3519711.09641668.750.377176
21.686464.746391668.750.320199
61.585983.964091566.66670.358042

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-2.650245.430341540-0.518735
5-1.606854.60241546.6667-0.385346
10-1.486828.795891540-0.187984

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
324.3519768.75
211.6864668.75
651.5859866.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-2.6502460
54-1.6068553.3333
109-1.4868260

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性49.80

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.29
趨勢持續性51.74

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.61
趨勢持續性53.30

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.53
趨勢持續性50.85

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.75
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.16
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.94
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.33

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量54.63
動量持續性49.80

10日動量


指標數值
價格動量0.29
成交量動量62.78
動量持續性51.74

20日動量


指標數值
價格動量0.61
成交量動量73.37
動量持續性53.30

60日動量


指標數值
價格動量1.53
成交量動量83.66
動量持續性50.85

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.19

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率5.36
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.94

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量55.00
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率44.94
長期上漲機率43.78

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.23700.10840.2121
Volume_Shares-0.23701.00000.16990.3059
RSI_140.10840.16991.00000.5904
MACD0.21210.30590.59041.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.946%
下跌39.773%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12988.39%
2245-42.04%
3341-40.18%
4291-20.27%
53180.63%
6307-29.97%
7326-4.60%
833039.70%
9305-6.89%
1030715.31%
11316-18.04%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 39.70%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -42.04%)

  • 平均準確率:-8.34%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22452.04%
3341-0.29%
4291-1.37%
53180.31%
63070.98%
7326-1.53%
83300.00%
93050.66%
103070.33%
113160.63%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.53%)

  • 平均準確率:0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-22.04%
3341-19.94%
4291-12.37%
5318-5.35%
6307-10.42%
7326-5.21%
833014.55%
9305-4.92%
103071.63%
11316-10.44%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 14.55%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -22.04%)

  • 平均準確率:-6.70%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22452.45%
3341-0.88%
4291-0.69%
53180.31%
63070.65%
7326-1.53%
83301.21%
9305-0.33%
103070.00%
113160.00%
123310.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.53%)

  • 平均準確率:0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.36%
2245-7.76%
3341-5.28%
4291-2.75%
53180.94%
6307-7.82%
7326-0.31%
83305.76%
9305-0.33%
10307-0.33%
11316-1.27%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.76%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -7.82%)

  • 平均準確率:-2.05%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129815.10%
2245-16.73%
3341-13.78%
4291-3.09%
53184.40%
6307-13.36%
73263.99%
833018.18%
9305-1.97%
1030713.68%
11316-6.96%
123314.23%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 18.18%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -16.73%)

  • 平均準確率:0.31%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 40.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 40.800

  • 40.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 41.515

  • 41.750


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.018
上漲比例38.811

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.016
上漲比例40.693

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.00639140.094970341.1765
2-0.01610260.033314642.2489
3-0.0167534-0.025181638.6056
4-0.02164570.016797338.7841

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.010012140.2913
2-0.022060539.3481
3-0.0091220141.2771
4-0.022151240
5-0.0098305139.322

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.015
上漲天數比例40.162
下跌天數比例46.460
平盤天數比例13.378

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.396
平均漲幅1.033
平均成交量變化(張)115.657

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.373
平均漲幅0.625
平均成交量變化(張)-37.062

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.110
平均跌幅-0.697
平均成交量變化(張)95.765

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.121
平均跌幅-0.512
平均成交量變化(張)-35.803

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.721
平均漲跌幅0.580
上漲比例57.716
平均成交量(張)2140.497

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.237
成交量變化與價格變化相關係數0.202

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.24%121.00-50.19%10.98%66.67%
最近一周-0.73%91.47-23.75%6.58%57.14%
最近半個月-0.73%78.15100.39%6.13%53.33%
最近一個月0.62%70.1324.94%6.01%53.33%
最近兩個月-1.68%71.35-14.22%6.24%46.67%
最近三個月-1.45%71.63-56.16%6.25%48.89%
最近半年-5.54%107.59-49.96%10.53%45.56%
最近一年5.82%130.21-3.86%9.30%43.84%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天41.3/46.9/41.7/-5.2-80.6%/-19.5%/-72.1%-0.04/-0.02/-0.05/-0.03
最近一周50.1/59.3/41.7/-17.6-27.6%/-95.8%/-72.1%-0.01/0.03/-0.05/-0.08
最近半個月61.7/63.3/41.7/-21.723.6%/-152.9%/-72.1%0.03/0.07/-0.05/-0.12
最近一個月56.6/35.0/41.7/6.720.4%/-18.0%/-72.1%0.03/-0.03/-0.05/-0.02
最近兩個月48.4/63.4/41.7/-21.7-15.9%/-84.4%/-72.1%0.00/0.03/-0.05/-0.08
最近三個月47.8/25.0/41.7/16.7-15.4%/-18.4%/-72.1%0.01/-0.02/-0.05/-0.03
最近半年47.9/53.3/41.7/-11.7-15.0%/-112.2%/-72.1%-0.00/0.04/-0.05/-0.09
最近一年53.2/47.1/41.7/-5.47.9%/-78.1%/-72.1%0.00/0.08/-0.05/-0.13

成交量分析


指標數值
近期平均成交量70.13張
成交量趨勢24.94%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點40.80
第2個買點40.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位39.69 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標41.51 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.11% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:91.05% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:69.51% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.61個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:20.45%

  • 中期(20日)波動率:22.44%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:33.54

  • 價格波動範圍:17.80 ~ 51.00

  • 價格變異係數:14.11%


風險指標



  • 最大回撤:-45.22%

  • 回撤恢復天數:3021天

  • 風險調整後收益:0.26


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.68%

  • 近期波動率:6.24%

  • 近期最大回撤:-2.64%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-915.38%

  • 波動率相對表現:-13.61%

  • 回撤相對表現:+42.57%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:43.78%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:23:03



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