技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.453 |
| MACD | 16.022 |
| MACD Signal | 22.564 |
| MACD Histogram | -6.543 |
| 布林帶上軌 | 920.939 |
| 布林帶中軌 | 878.500 |
| 布林帶下軌 | 836.061 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 831.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 823.000
- 813.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 920.939
- 922.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.491 |
| 年化波動率 | 39.548 |
| 5日波動率 | 2.198 |
| 10日波動率 | 2.321 |
| 20日波動率 | 2.394 |
| 60日波動率 | 2.560 |
| 上行波動率 | 2.128 |
| 下行波動率 | 1.305 |
| 收益率峰度 | 3.233 |
| 收益率偏度 | 0.895 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.379 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.630 |
| 平均真實範圍(ATR) | 26.544 |
| ATR百分比 | 3.443 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.787% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.553% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.933% |
| 月底效應-上漲比例 | 29.508% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -2.603% |
| 上漲天數比例 | 35.294% |
| 下跌天數比例 | 60.900% |
| 平盤天數比例 | 3.114% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.183% | 3.022% | 104.590% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.453% | 1.119% | -31.472% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.761% | -2.074% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.602% | -1.192% | -36.294% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.689% |
| 平均漲跌幅 | 2.025% |
| 上漲比例 | 57.143% |
| 平均成交量(張) | 4522 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.223 |
| 價量變化相關性 | 0.325 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 9 | 6 | 66.667% |
| 3 | 下跌 | 70 | 31 | 44.286% |
| 5 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 5 | 下跌 | 24 | 11 | 45.833% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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