技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 9.358 |
| MACD | -1.376 |
| MACD Signal | -0.726 |
| MACD Histogram | -0.651 |
| 布林帶上軌 | 18.715 |
| 布林帶中軌 | 14.331 |
| 布林帶下軌 | 9.947 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 9.520
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 4.065 |
| 年化波動率 | 64.537 |
| 5日波動率 | 2.585 |
| 10日波動率 | 2.856 |
| 20日波動率 | 3.085 |
| 60日波動率 | 3.377 |
| 上行波動率 | 4.839 |
| 下行波動率 | 2.051 |
| 收益率峰度 | 324.646 |
| 收益率偏度 | 11.486 |
| 最大單日漲幅 | 118.558 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.360 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.558 |
| ATR百分比 | 3.882 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.010% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.710% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.113% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.030% |
| 上漲天數比例 | 38.899% |
| 下跌天數比例 | 52.059% |
| 平盤天數比例 | 9.042% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.994% | 3.693% | 175.838% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.338% | 1.475% | -38.659% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.141% | -2.056% | 107.252% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.527% | -1.522% | -38.160% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 10.340% |
| 平均漲跌幅 | 2.177% |
| 上漲比例 | 61.039% |
| 平均成交量(張) | 1785 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.167 |
| 價量變化相關性 | 0.247 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 145 | 88 | 60.690% |
| 3 | 下跌 | 511 | 204 | 39.922% |
| 5 | 上漲 | 19 | 16 | 84.211% |
| 5 | 下跌 | 182 | 78 | 42.857% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 5 | 55.556% |
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