股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2234.00
平均收盤價14.38
收盤價標準差4.50
最高價36.00
最低價5.20
平均成交量(張)504.49
成交量標準差(張)855.96
平均成交金額7879144.08
平均成交筆數263.40
平均漲跌幅-0.14
上漲天數比例38.90
最大單日漲幅22.22
最大單日跌幅-12.02
年化波動率64.54
最大回撤-83.00

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一14.364.44514.46266.38-0.3738.44
週二14.354.55548.21283.97-0.3134.51
週三14.344.55488.20253.580.0940.40
週四14.394.49506.10266.70-0.0440.62
週五14.414.48471.64249.64-0.1040.37
週六16.865.02112.1959.38-0.0450.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2015.6036.36-0.10-1.00-0.01
2025-02-2115.5528.57-0.10-1.00-0.01
2025-02-2416.0551.61-0.06-1.000.02
2025-02-2514.9530.19-0.12-1.00-0.02
2025-02-2614.1023.19-0.23-1.00-0.11
2025-02-2712.7017.02-0.42-1.00-0.24
2025-03-0311.4513.79-0.67-1.00-0.39
2025-03-0410.3511.68-0.94-1.00-0.53
2025-03-0510.1011.43-1.17-1.00-0.60
2025-03-069.529.36-1.38-1.00-0.65

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2015.60-2強烈賣出
2025-02-2115.55-1賣出
2025-02-2416.05-2強烈賣出
2025-02-2514.950中性
2025-02-2614.101買入
2025-02-2712.701買入
2025-03-0311.451買入
2025-03-0410.351買入
2025-03-0510.101買入
2025-03-069.521買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險32.55
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數0.00
索提諾比率0.04
波動率比率(上行/下行)2.36
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率4.07
年化波動率64.54
5日波動率2.59
10日波動率2.86
20日波動率3.09
60日波動率3.38
上行波動率4.84
下行波動率2.05
收益率峰度324.65
收益率偏度11.49
最大單日漲幅118.56
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)2.36
平均真實範圍(ATR)0.56
ATR百分比3.88

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-6.60769.471631030-0.715216
23.8407317.915410600.205078
3-8.124314.18831030-0.584353
40.58258612.0984944.44440.034378
5-0.066067818.8642944.4444-0.0123374
64.2732119.8338955.55560.207048
76.2197317.0175955.55560.355696
89.5004437.4389955.55560.249307
9-4.49779.32239922.2222-0.50034
10-3.4786510.3362933.3333-0.352676
11-0.068271113.589944.4444-0.0172888
122.2090413.224910500.154434

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
89.5004437.4389955.55560.249307
76.2197317.0175955.55560.355696
64.2732119.8338955.55560.207048

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
3-8.124314.18831030-0.584353
1-6.60769.471631030-0.715216
9-4.49779.32239922.2222-0.50034

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
879.5004455.5556
766.2197355.5556
654.2732155.5556

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
32-8.124370
112-6.607670
98-4.497777.7778

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性41.36

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.48
趨勢持續性40.20

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.91
趨勢持續性36.93

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.77
趨勢持續性38.32

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-26.22
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-16.38
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-9.80
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.68

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量111.50
動量持續性41.36

10日動量


指標數值
價格動量0.48
成交量動量128.56
動量持續性40.20

20日動量


指標數值
價格動量0.91
成交量動量157.81
動量持續性36.93

60日動量


指標數值
價格動量2.77
成交量動量256.34
動量持續性38.32

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率1.06

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率62.91
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度9.80

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1338.92
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率24.14
中期上漲機率30.34
長期上漲機率40.35

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.16740.14240.1502
Volume_Shares0.16741.00000.34280.3253
RSI_140.14240.34281.00000.6600
MACD0.15020.32530.66001.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.690%
下跌39.922%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1183.0-58.47%
2154.0-92.86%
3204.0-66.18%
4170.0-98.24%
5191.0-81.15%
6184.0-89.67%
7194.0-71.65%
8195.0-96.41%
9182.0-87.91%
10180.0-85.56%
11188.0-75.53%
12209.0-94.26%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 9.520


潛在支撐位 (由高到低)



  • 9.350


潛在阻力位 (由低到高)



  • 16.300

  • 18.715


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.010
上漲比例38.710

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.006
上漲比例41.113

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0206285-0.26180838.2625
2-0.02471560.058760440.1835
3-0.03255690.23270637.6532
4-0.04202770.011431639.5147

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.022651838.664
2-0.073149634.4488
3-0.017959241.0019
4-0.034019437.8641
50.045393348.8764

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.030
上漲天數比例38.899
下跌天數比例52.059
平盤天數比例9.042

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.994
平均漲幅3.693
平均成交量變化(張)175.838

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.338
平均漲幅1.475
平均成交量變化(張)-38.659

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.141
平均跌幅-2.056
平均成交量變化(張)107.252

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.527
平均跌幅-1.522
平均成交量變化(張)-38.160

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.340
平均漲跌幅2.177
上漲比例61.039
平均成交量(張)1784.863

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.167
成交量變化與價格變化相關係數0.247

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%9.36-109.74%-0.65
最近三天-8.02%9.36-109.74%-0.65
最近一周-36.32%9.36-109.74%-0.65
最近半個月-38.97%9.36-109.74%-0.65
最近一個月-38.97%9.36-109.74%-0.65

成交量分析


指標數值
近期平均成交量283.20張
成交量趨勢2370.11%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點9.35

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位9.16 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標16.30 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:95.72% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:86.19% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:40.38% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.78個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:72.16%

  • 中期(20日)波動率:71.80%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:14.38

  • 價格波動範圍:5.20 ~ 36.00

  • 價格變異係數:31.31%


風險指標



  • 最大回撤:-83.00%

  • 回撤恢復天數:1197天

  • 風險調整後收益:0.02


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-40.50%

  • 近期波動率:49.43%

  • 近期最大回撤:-44.81%

  • 近期上漲天數比例:28.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-4962.05%

  • 波動率相對表現:-15.46%

  • 回撤相對表現:+38.19%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:24.14%

  • 近90日上漲機率:30.34%

  • 歷史整體上漲機率:40.35%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 22.22%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:27:01



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