股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 2234.00 |
平均收盤價 | 14.38 |
收盤價標準差 | 4.50 |
最高價 | 36.00 |
最低價 | 5.20 |
平均成交量(張) | 504.49 |
成交量標準差(張) | 855.96 |
平均成交金額 | 7879144.08 |
平均成交筆數 | 263.40 |
平均漲跌幅 | -0.14 |
上漲天數比例 | 38.90 |
最大單日漲幅 | 22.22 |
最大單日跌幅 | -12.02 |
年化波動率 | 64.54 |
最大回撤 | -83.00 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 14.36 | 4.44 | 514.46 | 266.38 | -0.37 | 38.44 |
週二 | 14.35 | 4.55 | 548.21 | 283.97 | -0.31 | 34.51 |
週三 | 14.34 | 4.55 | 488.20 | 253.58 | 0.09 | 40.40 |
週四 | 14.39 | 4.49 | 506.10 | 266.70 | -0.04 | 40.62 |
週五 | 14.41 | 4.48 | 471.64 | 249.64 | -0.10 | 40.37 |
週六 | 16.86 | 5.02 | 112.19 | 59.38 | -0.04 | 50.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 15.60 | 36.36 | -0.10 | -1.00 | -0.01 |
2025-02-21 | 15.55 | 28.57 | -0.10 | -1.00 | -0.01 |
2025-02-24 | 16.05 | 51.61 | -0.06 | -1.00 | 0.02 |
2025-02-25 | 14.95 | 30.19 | -0.12 | -1.00 | -0.02 |
2025-02-26 | 14.10 | 23.19 | -0.23 | -1.00 | -0.11 |
2025-02-27 | 12.70 | 17.02 | -0.42 | -1.00 | -0.24 |
2025-03-03 | 11.45 | 13.79 | -0.67 | -1.00 | -0.39 |
2025-03-04 | 10.35 | 11.68 | -0.94 | -1.00 | -0.53 |
2025-03-05 | 10.10 | 11.43 | -1.17 | -1.00 | -0.60 |
2025-03-06 | 9.52 | 9.36 | -1.38 | -1.00 | -0.65 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 15.60 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 15.55 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 16.05 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 14.95 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 14.10 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 12.70 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 11.45 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 10.35 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 10.10 | 1 | 買入 |
2025-03-06 | 9.52 | 1 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 32.55 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 0.00 |
索提諾比率 | 0.04 |
波動率比率(上行/下行) | 2.36 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 4.07 |
年化波動率 | 64.54 |
5日波動率 | 2.59 |
10日波動率 | 2.86 |
20日波動率 | 3.09 |
60日波動率 | 3.38 |
上行波動率 | 4.84 |
下行波動率 | 2.05 |
收益率峰度 | 324.65 |
收益率偏度 | 11.49 |
最大單日漲幅 | 118.56 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 2.36 |
平均真實範圍(ATR) | 0.56 |
ATR百分比 | 3.88 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -6.6076 | 9.47163 | 10 | 30 | -0.715216 |
2 | 3.84073 | 17.9154 | 10 | 60 | 0.205078 |
3 | -8.1243 | 14.1883 | 10 | 30 | -0.584353 |
4 | 0.582586 | 12.0984 | 9 | 44.4444 | 0.034378 |
5 | -0.0660678 | 18.8642 | 9 | 44.4444 | -0.0123374 |
6 | 4.27321 | 19.8338 | 9 | 55.5556 | 0.207048 |
7 | 6.21973 | 17.0175 | 9 | 55.5556 | 0.355696 |
8 | 9.50044 | 37.4389 | 9 | 55.5556 | 0.249307 |
9 | -4.4977 | 9.32239 | 9 | 22.2222 | -0.50034 |
10 | -3.47865 | 10.3362 | 9 | 33.3333 | -0.352676 |
11 | -0.0682711 | 13.589 | 9 | 44.4444 | -0.0172888 |
12 | 2.20904 | 13.2249 | 10 | 50 | 0.154434 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 9.50044 | 37.4389 | 9 | 55.5556 | 0.249307 |
7 | 6.21973 | 17.0175 | 9 | 55.5556 | 0.355696 |
6 | 4.27321 | 19.8338 | 9 | 55.5556 | 0.207048 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | -8.1243 | 14.1883 | 10 | 30 | -0.584353 |
1 | -6.6076 | 9.47163 | 10 | 30 | -0.715216 |
9 | -4.4977 | 9.32239 | 9 | 22.2222 | -0.50034 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | 9.50044 | 55.5556 |
7 | 6 | 6.21973 | 55.5556 |
6 | 5 | 4.27321 | 55.5556 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | -8.1243 | 70 |
1 | 12 | -6.6076 | 70 |
9 | 8 | -4.4977 | 77.7778 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.20 |
趨勢持續性 | 41.36 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.48 |
趨勢持續性 | 40.20 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.91 |
趨勢持續性 | 36.93 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.77 |
趨勢持續性 | 38.32 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -26.22 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -16.38 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -9.80 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -11.68 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.20 |
成交量動量 | 111.50 |
動量持續性 | 41.36 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.48 |
成交量動量 | 128.56 |
動量持續性 | 40.20 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.91 |
成交量動量 | 157.81 |
動量持續性 | 36.93 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.77 |
成交量動量 | 256.34 |
動量持續性 | 38.32 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | 1.06 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 62.91 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 9.80 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超賣 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1338.92 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 24.14 |
中期上漲機率 | 30.34 |
長期上漲機率 | 40.35 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1674 | 0.1424 | 0.1502 |
Volume_Shares | 0.1674 | 1.0000 | 0.3428 | 0.3253 |
RSI_14 | 0.1424 | 0.3428 | 1.0000 | 0.6600 |
MACD | 0.1502 | 0.3253 | 0.6600 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 60.690% |
下跌 | 39.922% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 183.0 | -58.47% |
2 | 154.0 | -92.86% |
3 | 204.0 | -66.18% |
4 | 170.0 | -98.24% |
5 | 191.0 | -81.15% |
6 | 184.0 | -89.67% |
7 | 194.0 | -71.65% |
8 | 195.0 | -96.41% |
9 | 182.0 | -87.91% |
10 | 180.0 | -85.56% |
11 | 188.0 | -75.53% |
12 | 209.0 | -94.26% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 9.520
潛在支撐位 (由高到低)
- 9.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.300
- 18.715
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.010 |
上漲比例 | 38.710 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.006 |
上漲比例 | 41.113 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0206285 | -0.261808 | 38.2625 |
2 | -0.0247156 | 0.0587604 | 40.1835 |
3 | -0.0325569 | 0.232706 | 37.6532 |
4 | -0.0420277 | 0.0114316 | 39.5147 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0226518 | 38.664 |
2 | -0.0731496 | 34.4488 |
3 | -0.0179592 | 41.0019 |
4 | -0.0340194 | 37.8641 |
5 | 0.0453933 | 48.8764 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.030 |
上漲天數比例 | 38.899 |
下跌天數比例 | 52.059 |
平盤天數比例 | 9.042 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.994 |
平均漲幅 | 3.693 |
平均成交量變化(張) | 175.838 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.338 |
平均漲幅 | 1.475 |
平均成交量變化(張) | -38.659 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.141 |
平均跌幅 | -2.056 |
平均成交量變化(張) | 107.252 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.527 |
平均跌幅 | -1.522 |
平均成交量變化(張) | -38.160 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.340 |
平均漲跌幅 | 2.177 |
上漲比例 | 61.039 |
平均成交量(張) | 1784.863 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.167 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.247 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 9.36 | -109.74% | -0.65 |
最近三天 | -8.02% | 9.36 | -109.74% | -0.65 |
最近一周 | -36.32% | 9.36 | -109.74% | -0.65 |
最近半個月 | -38.97% | 9.36 | -109.74% | -0.65 |
最近一個月 | -38.97% | 9.36 | -109.74% | -0.65 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 283.20張 |
成交量趨勢 | 2370.11% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 9.35 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 9.16 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 16.30 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:95.72% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:86.19% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:40.38% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.78個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:72.16%
- 中期(20日)波動率:71.80%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:14.38
- 價格波動範圍:5.20 ~ 36.00
- 價格變異係數:31.31%
風險指標
- 最大回撤:-83.00%
- 回撤恢復天數:1197天
- 風險調整後收益:0.02
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-40.50%
- 近期波動率:49.43%
- 近期最大回撤:-44.81%
- 近期上漲天數比例:28.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-4962.05%
- 波動率相對表現:-15.46%
- 回撤相對表現:+38.19%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:24.14%
- 近90日上漲機率:30.34%
- 歷史整體上漲機率:40.35%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 22.22%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:27:01
相關資訊
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