技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 81.481 |
| MACD | 3.153 |
| MACD Signal | 2.725 |
| MACD Histogram | 0.428 |
| 布林帶上軌 | 166.017 |
| 布林帶中軌 | 160.925 |
| 布林帶下軌 | 155.833 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 168.500
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 1.836 |
| 年化波動率 | 29.140 |
| 5日波動率 | 1.537 |
| 10日波動率 | 1.600 |
| 20日波動率 | 1.657 |
| 60日波動率 | 1.712 |
| 上行波動率 | 1.607 |
| 下行波動率 | 1.116 |
| 收益率峰度 | 4.572 |
| 收益率偏度 | 0.798 |
| 最大單日漲幅 | 9.840 |
| 最大單日跌幅 | -9.882 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.440 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.264 |
| ATR百分比 | 2.492 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.374% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.220% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.133% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.197% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.222% |
| 上漲天數比例 | 38.434% |
| 下跌天數比例 | 49.585% |
| 平盤天數比例 | 11.981% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.166% | 2.061% | 124.028% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.810% | 1.045% | -35.954% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.284% | -1.229% | 73.832% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.740% | -0.826% | -33.774% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 10.083% |
| 平均漲跌幅 | 1.416% |
| 上漲比例 | 61.176% |
| 平均成交量(張) | 1565 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.579 |
| 價量變化相關性 | 0.217 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 37 | 24 | 64.865% |
| 3 | 下跌 | 189 | 76 | 40.212% |
| 5 | 上漲 | 3 | 2 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 71 | 22 | 30.986% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 2 | 25.000% |
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