技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
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RSI (14日) | 81.481 |
MACD | 3.153 |
MACD Signal | 2.725 |
MACD Histogram | 0.428 |
布林帶上軌 | 166.017 |
布林帶中軌 | 160.925 |
布林帶下軌 | 155.833 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 168.500
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
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日波動率 | 1.836 |
年化波動率 | 29.140 |
5日波動率 | 1.537 |
10日波動率 | 1.600 |
20日波動率 | 1.657 |
60日波動率 | 1.712 |
上行波動率 | 1.607 |
下行波動率 | 1.116 |
收益率峰度 | 4.572 |
收益率偏度 | 0.798 |
最大單日漲幅 | 9.840 |
最大單日跌幅 | -9.882 |
波動率比率(上行/下行) | 1.440 |
平均真實範圍(ATR) | 4.264 |
ATR百分比 | 2.492 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.374% |
月初效應-上漲比例 | 36.220% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.133% |
月底效應-上漲比例 | 42.197% |
整體統計
指標 | 數值 |
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平均每日漲跌幅 | -0.222% |
上漲天數比例 | 38.434% |
下跌天數比例 | 49.585% |
平盤天數比例 | 11.981% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
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價格上漲_成交量上升 | 20.166% | 2.061% | 124.028% |
價格上漲_成交量下降 | 19.810% | 1.045% | -35.954% |
價格下跌_成交量上升 | 27.284% | -1.229% | 73.832% |
價格下跌_成交量下降 | 32.740% | -0.826% | -33.774% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.083% |
平均漲跌幅 | 1.416% |
上漲比例 | 61.176% |
平均成交量(張) | 1565 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
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價格與成交量相關性 | 0.579 |
價量變化相關性 | 0.217 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
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3 | 上漲 | 37 | 24 | 64.865% |
3 | 下跌 | 189 | 76 | 40.212% |
5 | 上漲 | 3 | 2 | 66.667% |
5 | 下跌 | 71 | 22 | 30.986% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 8 | 2 | 25.000% |
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