股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 843.00 |
平均收盤價 | 163.49 |
收盤價標準差 | 25.31 |
最高價 | 261.50 |
最低價 | 119.00 |
平均成交量(張) | 498.79 |
成交量標準差(張) | 729.25 |
平均成交金額 | 92280317.75 |
平均成交筆數 | 809.23 |
平均漲跌幅 | -0.11 |
上漲天數比例 | 38.43 |
最大單日漲幅 | 9.05 |
最大單日跌幅 | -5.89 |
年化波動率 | 29.14 |
最大回撤 | -43.14 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 163.13 | 24.52 | 450.11 | 713.41 | -0.17 | 37.58 |
週二 | 163.33 | 25.32 | 452.19 | 716.11 | -0.17 | 36.26 |
週三 | 163.60 | 25.83 | 487.11 | 871.26 | 0.06 | 43.53 |
週四 | 163.66 | 25.40 | 581.12 | 924.40 | -0.15 | 36.69 |
週五 | 163.73 | 25.75 | 523.05 | 819.48 | -0.10 | 38.10 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 159.50 | 69.39 | 2.96 | 1.00 | 0.03 |
2025-02-21 | 159.00 | 63.64 | 2.79 | 1.00 | -0.11 |
2025-02-24 | 159.00 | 63.64 | 2.63 | 1.00 | -0.22 |
2025-02-25 | 158.00 | 45.45 | 2.39 | 1.00 | -0.37 |
2025-02-26 | 160.00 | 48.57 | 2.34 | 1.00 | -0.34 |
2025-02-27 | 162.00 | 45.45 | 2.43 | 1.00 | -0.20 |
2025-03-03 | 162.00 | 53.57 | 2.47 | 1.00 | -0.12 |
2025-03-04 | 163.00 | 68.00 | 2.55 | 1.00 | -0.03 |
2025-03-05 | 165.00 | 65.22 | 2.75 | 1.00 | 0.13 |
2025-03-06 | 168.50 | 81.48 | 3.15 | 1.00 | 0.43 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 159.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-21 | 159.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-24 | 159.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-25 | 158.00 | 3 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 160.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-27 | 162.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 162.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-04 | 163.00 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 165.00 | 1 | 買入 |
2025-03-06 | 168.50 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 17.71 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 294.18 |
索提諾比率 | 0.14 |
波動率比率(上行/下行) | 1.44 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.84 |
年化波動率 | 29.14 |
5日波動率 | 1.54 |
10日波動率 | 1.60 |
20日波動率 | 1.66 |
60日波動率 | 1.71 |
上行波動率 | 1.61 |
下行波動率 | 1.12 |
收益率峰度 | 4.57 |
收益率偏度 | 0.80 |
最大單日漲幅 | 9.84 |
最大單日跌幅 | -9.88 |
波動率比率(上行/下行) | 1.44 |
平均真實範圍(ATR) | 4.26 |
ATR百分比 | 2.49 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.57296 | 2.67518 | 4 | 25 | -1.02409 |
2 | 6.69926 | 7.12821 | 4 | 75 | 0.916443 |
3 | -4.20941 | 15.0122 | 4 | 50 | -0.291502 |
4 | -1.20949 | 2.0885 | 3 | 33.3333 | -0.658922 |
5 | 0.351936 | 5.08545 | 3 | 33.3333 | 0.0364312 |
6 | 5.8621 | 10.6546 | 3 | 66.6667 | 0.53455 |
7 | -6.84496 | 4.21219 | 3 | 0 | -1.6646 |
8 | 2.82119 | 8.88126 | 3 | 66.6667 | 0.29889 |
9 | 0.278579 | 8.27553 | 4 | 50 | 0.0135233 |
10 | -3.73387 | 5.49153 | 4 | 25 | -0.710282 |
11 | 4.21907 | 11.5442 | 4 | 50 | 0.351034 |
12 | 1.76028 | 3.53382 | 4 | 75 | 0.45096 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 6.69926 | 7.12821 | 4 | 75 | 0.916443 |
6 | 5.8621 | 10.6546 | 3 | 66.6667 | 0.53455 |
11 | 4.21907 | 11.5442 | 4 | 50 | 0.351034 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -6.84496 | 4.21219 | 3 | 0 | -1.6646 |
3 | -4.20941 | 15.0122 | 4 | 50 | -0.291502 |
10 | -3.73387 | 5.49153 | 4 | 25 | -0.710282 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 6.69926 | 75 |
6 | 5 | 5.8621 | 66.6667 |
11 | 10 | 4.21907 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -6.84496 | 100 |
3 | 2 | -4.20941 | 50 |
10 | 9 | -3.73387 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.11 |
趨勢持續性 | 42.35 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.23 |
趨勢持續性 | 42.23 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.48 |
趨勢持續性 | 46.14 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.57 |
趨勢持續性 | 42.35 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 2.82 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.91 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 7.88 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 0.81 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.11 |
成交量動量 | 58.85 |
動量持續性 | 42.35 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.23 |
成交量動量 | 65.69 |
動量持續性 | 42.23 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.48 |
成交量動量 | 78.07 |
動量持續性 | 46.14 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.57 |
成交量動量 | 85.97 |
動量持續性 | 42.35 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.05 |
成交量動量變化率 | 1.69 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 17.02 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 7.88 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 660.61 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 39.33 |
長期上漲機率 | 40.02 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5792 | 0.2160 | 0.3700 |
Volume_Shares | 0.5792 | 1.0000 | 0.2376 | 0.2119 |
RSI_14 | 0.2160 | 0.2376 | 1.0000 | 0.6403 |
MACD | 0.3700 | 0.2119 | 0.6403 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 64.865% |
下跌 | 40.212% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68.0 | -92.65% |
2 | 65.0 | -6.15% |
3 | 71.0 | -60.56% |
4 | 56.0 | -57.14% |
5 | 65.0 | -26.15% |
6 | 60.0 | -1.67% |
7 | 63.0 | -84.13% |
8 | 67.0 | -74.63% |
9 | 75.0 | -14.67% |
10 | 79.0 | 11.39% |
11 | 87.0 | -56.32% |
12 | 87.0 | -42.53% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 168.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 160.925
- 157.500
- 155.833
潛在阻力位 (由低到高)
- 170.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.374 |
上漲比例 | 36.220 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.133 |
上漲比例 | 42.197 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.416667 | -0.00861827 | 37.7451 |
2 | -0.0939227 | 0.086064 | 39.2265 |
3 | -0.187805 | -0.0507367 | 40 |
4 | -0.183794 | 0.0453376 | 37.1542 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.137097 | 38.172 |
2 | -0.522843 | 38.0711 |
3 | -0.181373 | 35.2941 |
4 | 0.0421053 | 40 |
5 | -0.44697 | 45.4545 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.222 |
上漲天數比例 | 38.434 |
下跌天數比例 | 49.585 |
平盤天數比例 | 11.981 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.166 |
平均漲幅 | 2.061 |
平均成交量變化(張) | 124.028 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.810 |
平均漲幅 | 1.045 |
平均成交量變化(張) | -35.954 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 27.284 |
平均跌幅 | -1.229 |
平均成交量變化(張) | 73.832 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.740 |
平均跌幅 | -0.826 |
平均成交量變化(張) | -33.774 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.083 |
平均漲跌幅 | 1.416 |
上漲比例 | 61.176 |
平均成交量(張) | 1564.907 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.579 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.217 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 81.48 | 148.78% | 0.43 |
最近三天 | 3.37% | 81.48 | 148.78% | 0.43 |
最近一周 | 6.65% | 81.48 | 148.78% | 0.43 |
最近半個月 | 5.31% | 81.48 | 148.78% | 0.43 |
最近一個月 | 15.41% | 81.48 | 148.78% | 0.43 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 276.13張 |
成交量趨勢 | 759.74% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 160.93 |
第2個買點 | 157.50 |
第3個買點 | 155.83 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 152.72 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 170.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:96.09% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:86.40% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:15.04% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.55個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:27.87%
- 中期(20日)波動率:26.14%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:163.49
- 價格波動範圍:119.00 ~ 261.50
- 價格變異係數:15.48%
風險指標
- 最大回撤:-43.14%
- 回撤恢復天數:376天
- 風險調整後收益:0.08
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:14.24%
- 近期波動率:16.65%
- 近期最大回撤:-3.97%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+1381.92%
- 波動率相對表現:-13.23%
- 回撤相對表現:+38.97%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:39.33%
- 歷史整體上漲機率:40.02%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:21:18
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