技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.033 |
| MACD | -0.191 |
| MACD Signal | -0.090 |
| MACD Histogram | -0.101 |
| 布林帶上軌 | 79.021 |
| 布林帶中軌 | 75.830 |
| 布林帶下軌 | 72.639 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 75.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 72.639
- 72.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 78.900
- 79.021
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.948 |
| 年化波動率 | 30.923 |
| 5日波動率 | 1.638 |
| 10日波動率 | 1.715 |
| 20日波動率 | 1.763 |
| 60日波動率 | 1.812 |
| 上行波動率 | 1.494 |
| 下行波動率 | 1.357 |
| 收益率峰度 | 4.355 |
| 收益率偏度 | 0.227 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.953 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.101 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.031 |
| ATR百分比 | 2.448 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.109% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.112% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.590% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.155% |
| 上漲天數比例 | 38.989% |
| 下跌天數比例 | 54.396% |
| 平盤天數比例 | 6.588% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.146% | 1.810% | 83.520% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.941% | 1.047% | -27.656% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.479% | -1.639% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.433% | -0.936% | -29.916% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.642% |
| 平均漲跌幅 | 1.590% |
| 上漲比例 | 74.899% |
| 平均成交量(張) | 27986 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.129 |
| 價量變化相關性 | 0.177 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 169 | 106 | 62.722% |
| 3 | 下跌 | 768 | 340 | 44.271% |
| 5 | 上漲 | 20 | 12 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 234 | 106 | 45.299% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 4 | 22.222% |
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